2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6728
Москва
fxseminar в сообщении #1305181 писал(а):
-- собственно, слово "блуждание", по-моему, однозначно указывает на отсутствие направленности движения. Так что "дрейф" и "снос" это не "блуждание".


В большинстве прикладных задач, в которых используется понятие случайного блуждания, дрейф неотъемлемое свойство изучаемого процесса, будь то диффузия, распространение новых видов животных, полимеризация, дрейф генов или движение глазных яблок.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:45 


24/10/15
132
Возвращаясь в содержательный план. Мы, я надеюсь, обсуждаем разработку МТС не в порядке исследования "истории рынков", а для реальной работы на рынке. То есть, грубо говоря, "во второй половине 2018 года".

Поэтому если разработанная нами МТС "начала работать в 2015 году и работает на всех данных вплоть до самых последних" -- это прекрасно.

Если она не работала до начала 2018 (то есть, скажем, с 1990 по 2017 включительно) и работает только в 2018-м ... это как-то стрёмно.

Если она работала на каком-то периоде в прошлом, но не работает в 2018-м году, то она просто не работает, увы. В том числе, например, если она работала с 1990-го по 2010 -- это просто музейный экспонат.

Если же она то работает, то не работает (в "мерцающем режиме", как MACD на случайном блуждании, например), значит либо мы построим мета-МТС, которая будет как-то работать именно с этим мерцанием, либо ... разговор просто ни о чём.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6728
Москва
Кстати, если отказываться от дрейфа - модель случайного блуждания неприменима к динамике цен активов. Там обычно принимается дрейф, равный доходности безрискового актива.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:57 


24/10/15
132
Евгений Машеров в сообщении #1305213 писал(а):
неприменима к динамике цен активов

конечно, в любых эмпирических данных (P(i), i=1...N) имеется дрейф, он же - глобальный линейный тренд с наклоном (P(N)-P(1))/(N-1) *. Если он не пренебрежимо мал -- по сравнению с интересующей нас доходностью, -- то при разработке МТС его нужно из эмпирических данных стразу удалить. Потому что это "не наше, а богово".
____________________________
* = или как-то иначе определённым наклоном, например, из линейной регрессии полного массива данных на переменную t (она же i).

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 09:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6728
Москва
А сейчас я позволю себе задать вопрос. Не в порядке наезда, а для ориентации. Вы-то сами торговали вообще и с помощью МТС в частности (в последнем случае я имею в виду - на реальном счету, а не демо торговали)?
Дело в том, что я очень ценю мнение практиков. И если они заявляют, что их личный опыт противоречит теории - их мнением пренебрегать нельзя, хотя случаи бывают разные:
0. Практик врёт. Мы ничего не меняем в нашем мнении о теории, но имеем ценную информацию о "практике".
00. Практик абсолютно честен, только не понимает смысла употребляемых слов и понятий. Что тоже ценная информация, только иная.
1. Практик владеет материалом и терминологией, просто в среде практиков она отличается. Надо переформулировать теоретические выводы на понятном практикам языке.
2. Практик попытался применить теорию в условиях, когда она не работает. Разъяснить практику границы применимости.
3. Теория слишком упрощена, в реальности факторы, которыми мы пренебрегли, оказываются значимы. Доработать теорию.
4. Теория неверна в целом. Улыбаемся и пашем. В смысле создаём, не щадя сил, новую, корректную теорию.
Но если в качестве мнения практика даются "мысленные эксперименты" или, в лучшем случае, опыты на численных моделях, то оно, мнение, не особо и интересно.
Указывая уровень сапога, выше которого мне судить не стоит, я должен признаться, что сам не торговал.

(Оффтоп)

Как я уже (в этой ли ветке или иной, не помню) упоминал, я работал консультантом в финансовой компании, причём повысить до зав. группы предпочли не меня, а коллегу, который, как было мне сказано открытым текстом, "знал и умел меньше меня, но верил в эти методы, поскольку сам торговал по ним". Ну что ж - я не разбогател, но он и вовсе продолжал жить на съёмной квартире, несмотря на то, что жалованье у него было установлено вдвое выше.

Поэтому если Вы опираетесь на опыт реальной торговли - я вынужден отнестись к Вашим словам сильно всерьёз, если это общие соображения или демо-трейдинг - извините, почтения не ждите.
Возвращаясь к конкретным системам - основанные на пересечении EMA (и вообще средних всякого рода) системы достаточно часто становятся на некоторое время прибыльными, и никогда не бывают работающими вечно (опыт не моего личного трейдинга, как я уже уточнил, но наблюдений за работающими трейдерами). Из этого я делаю вывод, что, поскольку "пересечение EMA" это грубый полосовой фильтр, следовательно, в сигнале есть реальные синусоидальные колебания, при этом они не являются артефактом обработки, продуктом фильтрации, как "звон" в телефонном фильтре или эффект Слуцкого-Юла при поиске экономических циклов, поскольку в этом случае, проявившись в "зоне настройки" параметров системы, они исчезли бы за её пределами, а отражают реальные экономические процессы (опять же - я вижу механизм колебаний в свойстве астатических регуляторов колебаться близ требуемого уровня, но конкретно детали регулятора описать не смогу). Однако в силу как изменения параметров рынка по объективным причинам, так и в силу действий спекулянтов параметры порождающего колебания регулятора непрерывно дрейфуют, и системы "умирают". Поскольку прогнозировать эти изменения нельзя, их оказывается удобно рассматривать, как случайные, а весь процесс в целом, несмотря на то, что на коротких отрезках проявляется детерминизм, как случайное блуждание.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 09:48 


12/08/14

401
fxseminar в сообщении #1305215 писал(а):
то при разработке МТС его нужно из эмпирических данных стразу удалить
это неправильно в общем случае. Добавлю ИМХО.Также как и неправильно удалять всякие выбросы, аномалии и прочее. На какой-то промежуточной стадии исследования имеет смысл удалять тренд, сезонность, аномалии, но только если это требуется в конкретном случае, но в общем это неправильно.
Типичный стилизованный пример, играем импульсы от коррекций тренда. Убираем тренд, доходность будет около нуля. Тестируем исходный ряд без преобразований, доходность примерно равна доходности тренда, процент профитных сделок высок, скажем 75%, малое время нахождения в рынке, маленькие просадки. Прекрасная по параметрам система, но если убрать тренд, она даст в районе нуля.
Тот же стилизованный пример, только гэпы используем.

-- 18.04.2018, 06:56 --

Евгений Машеров в сообщении #1305219 писал(а):
Однако в силу как изменения параметров рынка по объективным причинам, так и в силу действий спекулянтов параметры порождающего колебания регулятора непрерывно дрейфуют, и системы "умирают".
так происходит постоянно с большинством систем, имхо. У знакомых практиков тоже бытует такое мнение на основе их собственных систем. Как пример, поменялся режимы рынк с риск он на риск офф, какие-то системы умерли.

-- 18.04.2018, 07:44 --

О сроках работы мтс и периодах тестирования.
fxseminar в сообщении #1305212 писал(а):
Поэтому если разработанная нами МТС "начала работать в 2015 году и работает на всех данных вплоть до самых последних" -- это прекрасно.
это весьма хороший вариант.

fxseminar в сообщении #1305212 писал(а):
Если она не работала до начала 2018 (то есть, скажем, с 1990 по 2017 включительно) и работает только в 2018-м ... это как-то стрёмно.
практики такие системы не выбрасывают, складывают в "консервы" и порой снова активизируют.

fxseminar в сообщении #1305212 писал(а):
Если она работала на каком-то периоде в прошлом, но не работает в 2018-м году, то она просто не работает, увы. В том числе, например, если она работала с 1990-го по 2010 -- это просто музейный экспонат.
Музейные экспонаты порой снова начинают работать, порой немного исправленные.

fxseminar в сообщении #1305212 писал(а):
Если же она то работает, то не работает (в "мерцающем режиме", как MACD на случайном блуждании, например), значит либо мы построим мета-МТС, которая будет как-то работать именно с этим мерцанием, либо ... разговор просто ни о чём.
про метаМТС согласен. Порой удается придумать фильтр/индикатор, который правильно идентифицирует режимы мерцания. Порой не удается, но система не дает просадок, а уходит в боковик, перестает эквити расти, поэтому вполне можно эксплуатировать. Порой не удается формализовать ситуацию мерцания, просто отключают и включают вручную.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 12:13 


24/10/15
132
Евгений Машеров в сообщении #1305219 писал(а):
Но если в качестве мнения практика даются "мысленные эксперименты" или, в лучшем случае, опыты на численных моделях, то оно, мнение, не особо и интересно.
[...]
Поэтому если Вы опираетесь на опыт реальной торговли - я вынужден отнестись к Вашим словам сильно всерьёз, если это общие соображения или демо-трейдинг - извините, почтения не ждите.

1) я ничего не "даю в качестве мнения практика".

2) мне совершенно не нужно, чтобы "к моим словам относились всерьёз" не на основании содержания этих слов, а на основании моего послужного списка.

-- 18.04.2018, 13:17 --

Евгений Машеров в сообщении #1305219 писал(а):
Поскольку прогнозировать эти изменения нельзя, их оказывается удобно рассматривать, как случайные, а весь процесс в целом, несмотря на то, что на коротких отрезках проявляется детерминизм, как случайное блуждание.

-- это продолжении дискуссии о номинализме и реализме, поскольку "на коротких отрезках проявляться (номинальная) видимость детерминизма" может и там, где никакого детерминизма реально нет.

-- 18.04.2018, 13:33 --

Евгений Машеров в сообщении #1305219 писал(а):
в сигнале есть реальные синусоидальные колебания

любой отрезок любого числового ряда можно разложить в ряд Фурье и представить в виде суммы синусов. То есть не просто "синусы там есть", а -- будет казаться, -- что ничего кроме синусов там вообще нет. Насколько эти синусы "реальны" -- это ещё одна монетка в копилку "спора реалистов с номиналистами"

-- 18.04.2018, 13:44 --

Yodine в сообщении #1305221 писал(а):
Типичный стилизованный пример, играем импульсы от коррекций тренда. Убираем тренд,

читайте внимательно, я говорил о глобальном тренде от первой к последней точке всего рассматриваемого нами массива исторических данных, а не о "тренде, импульсы от коррекций которого играем".

-- 18.04.2018, 13:54 --

Евгений Машеров в сообщении #1305213 писал(а):
динамике цен активов. Там обычно принимается дрейф, равный доходности безрискового актива.

-- волюнтаристски (номинально) "принять дрейф, равный доходности безрискового актива" никто не может вам запретить. Но что конкретно означает словосочетание "принимается дрейф" стоило бы раскрыть, поскольку эмпирические данные ценовых рядов совершенно не обязаны (реально) содержать этот "дрейф, равный доходности безрискового актива" ни на каких рассматриваемых отрезках.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 14:07 


12/08/14

401
fxseminar в сообщении #1305248 писал(а):
Yodine в сообщении #1305221 писал(а):
Типичный стилизованный пример, играем импульсы от коррекций тренда. Убираем тренд,

читайте внимательно, я говорил о глобальном тренде от первой к последней точке всего рассматриваемого нами массива исторических данных, а не о "тренде, импульсы от коррекций которого играем".
спасибо за указание, я читал внимательно, я как раз и говорил именно о вашей ситуации. Пытайтесь обдумывать прочитанное.

-- 18.04.2018, 11:15 --

Вы не понимаете ситуации и пытаетесь троллить. Вместе с тем как только сделаете какое-то сообщение, тако оно содержит ошибочное суждение. С моей стороны это не троллинг, попытка перевести в нормальное русло разговор, попытка пояснить. Хотя, вероятно, уже не получится. Так тоже бывает. :cry:

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 14:19 


24/10/15
132
да, печально ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 14:23 


12/08/14

401
Буду дальше ляпы отлавливать пока не надоест. :mrgreen:
По крайней мере ветка стоила усилий, уже только ради философского поста от Евгений Машеров.
А выводы каждый делает сам. 8-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 14:30 


24/10/15
132
[Для неопределённого круга читателей]

Кстати, любой отрезок Y(i) МСБ (математического случайного блуждания с нулевым - по построению - матожиданием смещения на шаге (p=0.5=q применительно к статье в википедии)), скорее всего, содержит в себе "снос" (или "дрейф") -- в том смысле, что вероятность получить Y(N)=Y(1) -- значение в последней точке рассматриваемого отрезка равным значению в первой точке -- очень мала.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 15:39 


12/08/14

401
Закона арксинуса.
А в книге Феллер "Введение в теорию вероятностей и ее приложения" Том 1. еще очень много всяких свойств СБ.

fxseminar в сообщении #1305286 писал(а):
вероятность получить Y(N)=Y(1) -- значение в последней точке рассматриваемого отрезка равным значению в первой точке -- очень мала.

и кстати, она максимальна относительно других вероятностей $Y(1)=Y(i)$ , для $i>1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение19.04.2018, 01:44 


07/10/15
1928
Yodine Среднеарифметическое, медиана, квантили, мода - это всё показатели центральной тенденции. От того какой показатель Вы используете будет зависеть точность прогноза. Так как речь идёт о финансовых временных рядах, то возможно медиана будет лучше чем среднее. Но вообще, наиболее эффективной будет мода. Точно проверить можно только проанализировав распределение остатков после вычитания тренда.

Вообще медианным фильтрам уделено меньше внимания, но ссылку выше Вам дали. Советую использовать только быстрые алгоритмы, функция megfilt1() из matlab может часами пыхтеть при большой апертуре. Лично я писал свою функцию.

И ещё техническая тонкость - медианой прогноз Вы просто так не сделаете, так как скользящая медиана находится в середине апертуры фильтра. Другими словами, последнее её вычисленное значение у Вас всегда будет отставать от последнего полученного семпла данных на 1/2 апертуры. Чем больше апертура - тем лучше он сглаживает, но тем больше отставание. В принципе эта проблема разрешима, но найти готовое решение будет совсем непросто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение19.04.2018, 07:17 


12/08/14

401
Andrey_Kireew возможно вы промахнулись адресатом сообщения, имхо, топик стартер иной. :-)
Квантили, медианы, взвешенные средние использую, но у меня нет никаких проблем с этим. Используются к месту в конкретных случаях там, где обосновано смыслом и связью с реальностью. Сами по себе такие методы обработки информации типа ЦОС и "лютого матана" меня не интересуют от слова совсем. Когда-то интересовали, натестировался вдоволь. :mrgreen:
Моя философия, что инструмент затачивается под идею идентификации неэффективности, но не наоборот, типа взял мат.инструмент и мучаешь временной ряд, вдруг найдешь что-либо. Из продвинутой математики по факту ничего не использую, нет необходимости. Какие-то стилизованные факты из теории случайных блужданий нужны для общих представлений, чтобы не делать глупостей скорее, не идти в ложном направлении, но в этом и состоит их польза.

-- 19.04.2018, 04:35 --

Из методов "лютого матана" мне видятся наиболее перспективными в плане практической отдачи методы датамайнинга и машинленинга, всякие кластеризации, классификации, нахождение необычных паттерн (конфигураций), нахождение необычных закономерностей. Некоторые люди нейросети вроде как успешно эксплуатируют.

-- 19.04.2018, 04:42 --

Еще пример. Использую VWAP https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-we ... rage_price . Она имеет внятный экономический смысл. Кстати, какой? Кто-то угадает или знает? :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение19.04.2018, 09:44 


24/10/15
132
Andrey_Kireew в сообщении #1305443 писал(а):
последнее её вычисленное значение у Вас всегда будет отставать от последнего полученного семпла данных на 1/2 апертуры. Чем больше апертура - тем лучше он сглаживает, но тем больше отставание.

-- в общих чертах это -- "отставать от последнего ... на 1/2 апертуры" -- свойственно любому скользящему сглаживанию, а не только медиане. Хотя по построению медианы -- если точек в апертуре нечётное количество -- кажется, что медиана это "одна из точек графика", а не статистика. Но она суть статистика.

Кстати, медиана вовсе не обязана "всегда отставать от последнего семпла" -- то есть совпадать с точкой (в случае нечётного числа точек) или находиться между двумя (в случае чётного) точками в середине апертуры. Посмотрите, где проходит медиана у такой, например, серии значений:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group