Скользящая медиана?

[fxseminar]

Евгений Машеров в сообщении #1304723 писал(а):

К сожалению, столько событий, сколько стимулов могут предъявить нейрофизиологи (...), в экономике обычно выделить не удаётся.

-- да, увы, рынок это не естественно-научный объект, с которым исследователи могли бы проводить столько экспериментов, сколько (им) необходимо для построения статистически достоверной модели ...

-- 16.04.2018, 15:27 --

Yodine в сообщении #1304744 писал(а):

Все плывет на рынке, плывут периоды, плывут частоты, амплитуды.

-- если мы не научимся проводить грань между "плывущими периодами, частотами, амплитудами" и кажущимся наличием "периодов, частот, амплитуд", то ... разговор ни о чём. Фантомы не интересны. И бесполезны.

-- 16.04.2018, 15:30 --

PS. ничего не имею против адаптивных моделей. Если они работают ...

-- 16.04.2018, 15:37 --

... но чтобы продемонстрировать работу адаптивной модели, нужно явно сформулировать мета-модель, в рамках которой происходит адаптация непосредственно "боевой" модели. И показать, что эта "двухслойная" система работает (даёт прибыль).

[Yodine]

Вот такие модели и метамодели абстрактные и есть "сферический конь в вакууме" и натягивание модели на рынок, потом все рушится и не работает. Надо отталкиваться от конкретики. Например, исследуем концы/начала финансовых периодов и т.п. Исследуем кофе и смотрим за погодой. Исследуем газ, смотрим всякие газопроводы и погоду. Смотрим, например, а куда деньги ходят из Японии и когда идут в Японию, а не должныы ли они конвертироваться, а выплаты дивдендов, и т.п. Надо отталкиваться от конкретики, а не от игры цифр. Надо изучать конкретный маркет, конкретный инструмент, микроструктуру.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1304755 писал(а):

Надо отталкиваться от конкретики.

-- вы говорите про дискретный трейдинг, я правильно понимаю? То есть "смотрим на погоду" и на основании своей трейдерской интуиции (и здравого смысла) принимаем решение о том, как эта погода повлияет на урожай (а значит и цену) кофе? Спасибо.

Не, я не против -- если у вас получается так торговать, это прекрасно. Но я обсуждаю не это (а математические модели).

-- 16.04.2018, 16:07 --

В дискретном трейдинге просто нечего обсуждать: опытным трейдерам с хорошей интуицией (и достаточным везением) удаётся быть успешными. Бинго.

[Евгений Машеров]

fxseminar в сообщении #1304743 писал(а):

Что значит "долго не живут", извините? Мерцающее свойство объекта? То вдруг начинает казаться, что он (объект) имеет некоторое свойство, но как только мы пробуем начать это свойство эксплуатировать, тут оно исчезает, чтобы потом однажды, непредсказуемо, снова на некоторое время появиться?

Иногда кажется, что у объекта есть собственная частота ... но очень не на долго ...

А давайте аналогию построим (которая, как известно, кратчайший способ запутать дело).
Вот колокольчики, в смысле звучащие, а не цветочки. Под действием внешней силы они звучат. С собственной частотой. Только вот они не железные. а ледяные. Поэтому по мере таяния частота меняется. Но иногда удаётся её подобрать и насладиться звуком. И даже пощёлкать по нему, чтобы звучал громче. Только каждый удар способствует его разрушению, и после серии приятных аккордов звук исчезает или сменяется какофонией.
А если матмодель - ну, пусть $y

[Yodine]

fxseminar в сообщении #1304762 писал(а):

-- вы говорите про дискретный трейдинг, я правильно понимаю? То есть "смотрим на погоду" и на основании своей трейдерской интуиции (и здравого смысла) принимаем решение о том, как эта погода повлияет на урожай (а значит и цену) кофе? Спасибо.

Нет. Я говорю про системный трейдинг. В этом посте post1304755.html#p1304755 описан настоящий системный трейдинг, который в общем виде описан тут
post1304650.html#p1304650 .

fxseminar в сообщении #1304762 писал(а):

Но я обсуждаю не это (а математические модели).

Я понимаю, про что вы, поэтому и написал в предыдущем комментарии то, что написал. Вот как раз такие ваши мат.модели и есть сферический конь в вакууме.

-- 16.04.2018, 12:18 --

Евгений Машеров в сообщении #1304768 писал(а):

Только каждый удар способствует его разрушению, и после серии приятных аккордов звук исчезает или сменяется какофонией.

И возникает идея системы, стукнул - звучит, значит ставлю деньги, один раз. Потом снова жду, когда зазвучит. Трейдеры называют такие ситуации паттерны. Протестировал - работает. Ставим деньги. Потом пришло лето и колокольчики не работают, расстаяли, ждем следующей весны.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1304769 писал(а):

Я говорю про системный трейдинг. В этом посте post1304755.html#p1304755 описан настоящий системный трейдинг, который в общем виде описан тут post1304650.html#p1304650 .

-- извините за занудство, у вас кофе на основании "погоды" торгует МТС? Односложный ответ -- "да" или "нет" -- очень желателен. И, особенно, газ на основании "газопроводов"???

-- 16.04.2018, 16:41 --

Евгений Машеров в сообщении #1304768 писал(а):

Поэтому по мере таяния частота меняется. Но иногда удаётся её подобрать и насладиться звуком.

-- да объект может эволюционировать. И биржевые рынки в самом деле меняются ("в масштабе лет", скажем так). Поэтому математические модели должны быть, в идеале, адаптивными. Но заведомо, как минимум, -- периодически "подстраиваться" (в ручную) под рынок.

Евгений Машеров в сообщении #1304768 писал(а):

Только каждый удар способствует его разрушению

-- всё таки считать, что мои (наши) личные "удары" меняют биржевой рынок -- это, наверное, через чур самонадеяяно ...

-- 16.04.2018, 16:56 --

В утверждении "модель может быть адаптивной" -- сказуемое "быть". Модель должна быть. Если она есть, то она "может быть адаптивной". Если модели нет, то просто нечему "быть адаптивным".

[Yodine]

fxseminar в сообщении #1304781 писал(а):

-- извините за занудство, у вас кофе на основании "погоды" торгует МТС? Односложный ответ -- "да" или "нет" -- очень желателен. И, особенно, газ на основании "газопроводов"???

нет
Занудство в данном деле вполне нормально. Я не торгую ни кофе, ни газом, но знакомые пацаны рассказывали, как примерно делают. Если вы желаете конкретные наколки на конкретные системы, то есть пара ссылок, у них точно есть кое-что рабочее или по крайней мере работало когда-то, но они не бесплатно раздают, но у них есть чему поучиться. А так форумы надо изучать. Где лежат бесплатные работающие вещи я не знаю.
А так надо самому рыть, тестировать, читать литературу, блоги, форумы, народ часто проговаривается, только надо улавливать.

-- 16.04.2018, 13:30 --

Если вы все-таки лютый матан желаете использовать и абстрактные модели, то наиболее прямой путь брать нейросетки и их мучить, имхо. Знавал некоторых с нейросетками, вроде получалось у них по их словам.

-- 16.04.2018, 13:34 --

Ну и меня тоже за занудство извините. Я только хотел вас оградить от тупикового пути. по которому многие шли, но потом отказались, я тоже пытался, потом понял, что это не тот путь. Явно шел по вашему пути и Евгений Машеров, и явно видно, что потом он отказался от такого пути, о чем свидетельстввует его длинный пост, который также говорит, что времени было потрачено тоже не мало.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1304803 писал(а):

Последний раз редактировалось Yodine
16.04.2018, 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).


fxseminar в сообщении #1304781

писал(а):
_____________________________
-- извините за занудство, у вас кофе на основании "погоды" торгует МТС? Односложный ответ -- "да" или "нет" -- очень желателен. И, особенно, газ на основании "газопроводов"???
__________________________

нет

-- спасибо, значит я
1) остаюсь при своём мнении, что "кофе на основе погоды" и "газ на основе газопроводов" -- это про дискретный трейдинг, а не про МТС. И не про математические модели.

2) и остаюсь в некотором недоумении относительного того, зачем вы настаивали (в post1304769.html#p1304769 ), что это системный трейдинг, хотя никаких аргументов, чтобы продемонстрировать это у вас нет...

[Yodine]

Я естественно говорил без излишних деталей, примеры привел стилизованные. Я сказал, вы услышали.
Далее дело каждого на какие грабли наступать или не наступать, чему верить, чему нет, каждый решает сам куда идти, что тестировать или не тестировать. Это нормально.

[Евгений Машеров]

fxseminar в сообщении #1304745 писал(а):

-- если мы не научимся проводить грань между "плывущими периодами, частотами, амплитудами" и кажущимся наличием "периодов, частот, амплитуд", то ... разговор ни о чём. Фантомы не интересны. И бесполезны.

Вот мы и поднялись на высоту философии. Причём средневековой философии, споры номиналистов с реалистами...

[fxseminar]

Евгений Машеров в сообщении #1304647 писал(а):

Однако разность двух скользящих средних уже будет полосовым фильтром (а опираться на пересечение средних всё равно что посчитать разность и смотреть на пересечения ею нуля). Соответственно, можно пытаться выделить собственные частоты ...

(я отрезал слово "регулятора" в конце цитаты, поскольку, кажется, мы выяснили, что оно там появилось по недоразумению)

Разность двух скользящих средних в самом деле "полосовой фильтр", то есть убирает из "сигнала" частоты, которые ниже ~1/T1, и сильно давит частоты, которые выше ~1/T2. (Здесь T1>T2 -- ширины окон этих двух применённых скользящих средних.)

Однако MACD "породит" некоторый график нерегулярных колебаний с длинами волн (то есть горбов и впадин на этом графике) в диапазоне (T1,T2) -- также будучи применённой и к ряду "модельного" (сгенерированного по ДСЧ) случайного блуждания. То есть в нём тоже присутствуют соответствующие частоты (что естественно, поскольку у него, у случайного блуждания, непрерывный спектр).

Вообще, если хочется посмотреть "собственные частоты" конкретного ценового ряда P(i), то нужно построить профиль (от Т) лаговой автокорреляционной функции:

ACorr= Correlation((P(i+1)-P(i), P(i)-P(i-T))

-- и посмотреть, есть ли на этом профиле "пики" (или хотя бы "выпуклости"). Эти пики как раз и указывали бы на собственные частоты соответствующего рынка (как динамического объекта).

Но, сдаётся мне, что никаких "пиков" на так построенных автокорреляционных профилях реальных ценовых рядов обычно не наблюдается.

-- 17.04.2018, 07:54 --

Евгений Машеров в сообщении #1304995 писал(а):

споры номиналистов с реалистами...

-- вы же знаете, наверное, что "пробником" любого рассуждения о трейдинге является "математическое" случайное блуждание? То есть, если некоторая концепция (или "инструмент") -- номинально! -- применима к случайному блужданию, значит она (он) "не несёт денег".

Поскольку на (математическом!) случайном блуждании стабильно зарабатывать в принципе не возможно.

А время-от-времени (зарабатывать на случайном блуждании) -- вот, как вы написали там выше про заработок-на-MACD -- сколько угодно.

[Евгений Машеров]

Yodine в сообщении #1304803 писал(а):

Явно шел по вашему пути и Евгений Машеров, и явно видно, что потом он отказался от такого пути, о чем свидетельстввует его длинный пост, который также говорит, что времени было потрачено тоже не мало.

Нет, я с самого начала знал, что во время золотой лихорадки с прибылью вернулись не золотоискатели, а те, кто производил и продавал лопаты, лотки и прочее снаряжение. Правда, ни один из них не имел возможности прикуривать сигару от стобаксовой ассигнации, но и с голоду не помер, и не вернулся нищим.

[Yodine]

Возможно вы потратили меньше времени, чем другие, значительно меньше, чему помогло общее понимание математики и случайных процессов и методов цифровой обработки сигналов, кроме того, я помню, что вы прилагали свои знания к медицинским темам, кажется пульсы обработывали и еще что-то, по сути выявляли закономерности. Но вы же сами пишете, что уделяли какое-то время тестированию, вероятно пробовали рынки на зуб, видимо искали грааль, вдруг найду. Оттуда в том числе и общее макропонимание рыночных процессов, на мой взгляд, достаточно правильное.

-- 17.04.2018, 06:04 --

fxseminar в сообщении #1304998 писал(а):

-- вы же знаете, наверное, что "пробником" любого рассуждения о трейдинге является "математическое" случайное блуждание? То есть, если некоторая концепция (или "инструмент") -- номинально! -- применима к случайному блужданию, значит она (он) "не несёт денег".

fxseminar в сообщении #1304998 писал(а):

Поскольку на (математическом!) случайном блуждании стабильно зарабатывать в принципе не возможно.

Вполне возможно.
СБ (случ.блужд.) разные бывают, некоторые типы несут деньги, например, антиперсистентное, персистентное, СБ со сносом.
Более того, секрет, на валюте есть такая система, которая работает на этом свойстве и бабки приносит. Понятно, что я сказал опять мало деталей, но для пытливого ума, который изучает конкретный рынок, достаточно.

[fxseminar]

Ещё про

Евгений Машеров в сообщении #1304995 писал(а):

споры номиналистов с реалистами...

-- для разминки можно обсудить, существует ли внутри записи числа Пи, представленной в кодировке КОИ-8, роман Льва Николаевича (понятно какой), -- в точности от первой до последней буквы записанный? А если да, то является Лев Николаевич его истинным автором?

Далее можно обсудить, существуют ли тренды в рядах математического случайного блуждания? А если существуют, то ... реально или номинально?

-- 17.04.2018, 10:15 --

Yodine в сообщении #1305016 писал(а):

СБ (случ.блужд.) разные бывают, некоторые типы несут деньги, например, антиперсистентное, персистентное, СБ со сносом.

-- опять суп из топора. Хозяюшка, ох, вкусен суп получается ... теперь бы только пшенца засыпать горсточку ("например, антиперсистентное, персистентное"), да сальца кусочек бросить ("со сносом"). Давайте уж сразу СБ с дивидендом 10% в год, чего стесняться.

Yodine в сообщении #1305016 писал(а):

Более того, секрет, на валюте есть такая система

-- напомните, какой страны валюта имеет тикер МСБ ("Математическое Случайное Блуждание")?

[Yodine]

fxseminar в сообщении #1305020 писал(а):

-- напомните, какой страны валюта имеет тикер МСБ ("Математическое Случайное Блуждание")?

не буду напоминать, иначе суп из топора уже вы сварите. )) Ищите и обрящите.
Вы знаете, что такое СБ со сносом, с дрейфом? Возможно ли на таком Сб заработать, если возможно, то сколько?

-- 17.04.2018, 06:24 --

Как можно использовать антиперсистентность, персистентность, если вдруг они есть?
Как трейдеры называют по иному свойства антиперсистентность, персистентность, даже в статьях типа как на ссрн или блогах квантовых?