2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 09:53 


24/10/15
128
Yodine
я использовал понятие "математическое случайное блуждание", чтобы сформулировать вполне конкретный тезис. Соответственно, пускаться в обсуждение "СБ со сносом, с дрейфом, с антиперсистентностью, с персистентностью" или с дивидендом -- для меня сейчас совершенно не актуально. Может быть, в другой раз.

-- 17.04.2018, 11:02 --

Продолжаем
Евгений Машеров в сообщении #1304995 писал(а):
споры номиналистов с реалистами...

возьмите МСБ (Математическое Случайное Блуждание) и начните на нём торговать классическую систему MACD. У вас будут встречаться серии сделок с очень хорошим общим результатом, и вы сможете говорить: о, MACD сейчас работает, очевидно, у МСБ тут существует (однако, номинально или реально существует, вот вопрос?!) "собственная частота", улавливаемая нашим MACD-фильтром.

Но потом везуха будет заканчиваться, и ваша MACD-система будет несколько сделок вести себя плохо, не работать, проигрывать. И вы сможете сказать: эх, "собственная частота" МСБ куда-то ушла ... ну, ничего, надо подождать.

Вопрос: как подготовиться к тем "периодам", когда "частота ушла", чтобы на них просто не торговать, не терять деньги?

Ответ -- "никак".

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 10:10 


12/08/14
312
fxseminar как вам будет удобно. Не смею более мешать. :|

Далее сообщение неопределенному кругу лиц. :-)
fxseminar в сообщении #1304998 писал(а):
Поскольку на (математическом!) случайном блуждании стабильно зарабатывать в принципе не возможно.
Это неверно.
Пример, на сб с дрейфом прекрасно зарабатывается с мо равным коэффициенту сноса, хорошо известный факт.
Антиперсистентность тоже прекрасно эксплуатируется и называется mean reversion, и т.п.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 10:15 


24/10/15
128
Yodine в сообщении #1305037 писал(а):
Далее сообщение неопределенному кругу лиц.

-- о том, что означает словосочетание "математическое случайное блуждание" проще всего прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 10:28 


12/08/14
312
Там не обязательно $p=q$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 10:37 


24/10/15
128
Упссс, в самом деле! Бывает ...

Дисклаймер: по умолчанию (если иное не указано явно) я подразумеваю, что "математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 11:25 


12/08/14
312
Ну дык, случайные блуждания не только симметричные и аддитивные бывают, и не только на бернуллиевской случайной величине, и не только стационарные и т.п.
Тех же случайных стационарных шумов целый спектр от белых до черных, розовые, коричневые, синие, серые... может еще какие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 11:47 


24/10/15
128
Yodine
куда нас это продвигает?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 12:17 


12/08/14
312
Куда вас продвигает я не могу знать. :-)
А пытливого будущего читателя может уберечь от ошибок и направить в правильное русло.

-- 17.04.2018, 09:22 --

fxseminar в сообщении #1305033 писал(а):
я использовал понятие "математическое случайное блуждание", чтобы сформулировать вполне конкретный тезис.
который оказался ошибочным.
Правильно сформулированный тезис может быть таким:
на дискретном симметричном аддитивном случайном блуждании, порожденным случайной величиной бернуллиевского типа, невозможно заработать.
Это так. Это всем давно известный факт.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 12:51 


24/10/15
128
то есть никуда (не продвигает).

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение17.04.2018, 21:53 


12/08/14
312
Не желающий видеть закрывает глаза. Можно привести коня на водопой, но нельзя заставить его пить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 00:07 


24/10/15
128
fxseminar в сообщении #1305046 писал(а):
"математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).

-- собственно, слово "блуждание", по-моему, однозначно указывает на отсутствие направленности движения. Так что "дрейф" и "снос" это не "блуждание".

При том, что на блуждание -- посредством суперпозиции -- конечно, может быть наложен и "дрейф", и "снос". И даже движение в ритме вальса.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 07:38 


12/08/14
312
Пусть будет так, примем вашу нестандартную терминологию.
куда нас это продвигает? (с)fxseminar
Что вы желаете сказать или какую идею выдвинуть?
Yodine в сообщении #1305077 писал(а):
на дискретном симметричном аддитивном случайном блуждании, порожденным случайной величиной бернуллиевского типа, невозможно заработать.
Это так. Это всем давно известный факт.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:03 


24/10/15
128
перечитайте выше начиная со слов "возьмите МСБ".

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6060
Москва
Для начала - понятие "математическое случайное блуждание" введено уважаемым fxseminar. Оно либо означает "используемое в математике понятие случайного блуждания", либо что-то иное.
В первом случае отсутствие сноса не постулируется.
Цитата:
СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ
- специального вида случайный процесс, к-рый можно интерпретировать как модель, описывающую перемещение частицы в нек-ром фазовом пространстве под воздействием какого-либо случайного механизма. Фазовым пространством обычно бывает d-мерное евклидово пространство или целочисленная решетка в нем. Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова.

(Математическая энциклопедия)
Причём первый же пример из этой статьи - бернуллиевское блуждание с вероятностями p и (1-p) уже даёт, вообще говоря, снос.
Если же речь о введенит некоего нового понятия МСБ, то благоволите дать его точное определение.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение18.04.2018, 08:43 


24/10/15
128
Евгений Машеров, я уже ответил вам -- в два такта.

Такт первый:
fxseminar в сообщении #1305040 писал(а):
-- о том, что означает словосочетание "математическое случайное блуждание" проще всего прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5


Такт второй:
fxseminar в сообщении #1305046 писал(а):
Дисклаймер: по умолчанию (если иное не указано явно) я подразумеваю, что "математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group