А сейчас я позволю себе задать вопрос. Не в порядке наезда, а для ориентации. Вы-то сами торговали вообще и с помощью МТС в частности (в последнем случае я имею в виду - на реальном счету, а не демо торговали)?
Дело в том, что я очень ценю мнение практиков. И если они заявляют, что их личный опыт противоречит теории - их мнением пренебрегать нельзя, хотя случаи бывают разные:
0. Практик врёт. Мы ничего не меняем в нашем мнении о теории, но имеем ценную информацию о "практике".
00. Практик абсолютно честен, только не понимает смысла употребляемых слов и понятий. Что тоже ценная информация, только иная.
1. Практик владеет материалом и терминологией, просто в среде практиков она отличается. Надо переформулировать теоретические выводы на понятном практикам языке.
2. Практик попытался применить теорию в условиях, когда она не работает. Разъяснить практику границы применимости.
3. Теория слишком упрощена, в реальности факторы, которыми мы пренебрегли, оказываются значимы. Доработать теорию.
4. Теория неверна в целом. Улыбаемся и пашем. В смысле создаём, не щадя сил, новую, корректную теорию.
Но если в качестве мнения практика даются "мысленные эксперименты" или, в лучшем случае, опыты на численных моделях, то оно, мнение, не особо и интересно.
Указывая уровень сапога, выше которого мне судить не стоит, я должен признаться, что сам не торговал.
(Оффтоп)
Как я уже (в этой ли ветке или иной, не помню) упоминал, я работал консультантом в финансовой компании, причём повысить до зав. группы предпочли не меня, а коллегу, который, как было мне сказано открытым текстом, "знал и умел меньше меня, но верил в эти методы, поскольку сам торговал по ним". Ну что ж - я не разбогател, но он и вовсе продолжал жить на съёмной квартире, несмотря на то, что жалованье у него было установлено вдвое выше.
Поэтому если Вы опираетесь на опыт реальной торговли - я вынужден отнестись к Вашим словам сильно всерьёз, если это общие соображения или демо-трейдинг - извините, почтения не ждите.
Возвращаясь к конкретным системам - основанные на пересечении EMA (и вообще средних всякого рода) системы достаточно часто становятся на некоторое время прибыльными, и никогда не бывают работающими вечно (опыт не моего личного трейдинга, как я уже уточнил, но наблюдений за работающими трейдерами). Из этого я делаю вывод, что, поскольку "пересечение EMA" это грубый полосовой фильтр, следовательно, в сигнале есть реальные синусоидальные колебания, при этом они не являются артефактом обработки, продуктом фильтрации, как "звон" в телефонном фильтре или эффект Слуцкого-Юла при поиске экономических циклов, поскольку в этом случае, проявившись в "зоне настройки" параметров системы, они исчезли бы за её пределами, а отражают реальные экономические процессы (опять же - я вижу механизм колебаний в свойстве астатических регуляторов колебаться близ требуемого уровня, но конкретно детали регулятора описать не смогу). Однако в силу как изменения параметров рынка по объективным причинам, так и в силу действий спекулянтов параметры порождающего колебания регулятора непрерывно дрейфуют, и системы "умирают". Поскольку прогнозировать эти изменения нельзя, их оказывается удобно рассматривать, как случайные, а весь процесс в целом, несмотря на то, что на коротких отрезках проявляется детерминизм, как случайное блуждание.
, для 
.