2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 13:20 
Аватара пользователя


07/03/06
95
fxseminar в сообщении #1302774 писал(а):
... А где там, на картинке, будет "нормализация"?
-- А где на подобной картинке будет медиана? Получается её тоже нет? Зачем же вы вообще открыли эту ветку? :?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 13:23 


24/10/15
132
Не понял. Я нарисую зелёным цветом график (точки) скользящей медианы. Вот эти зелёные точки и будут (скользящей) медианой. Извините за тавтологичность.

-- 09.04.2018, 14:25 --

(Вы никак не ответили на вопрос "нормализация чего?" ... это подозрительно.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 15:57 
Аватара пользователя


07/03/06
95
fxseminar в сообщении #1302778 писал(а):
Я нарисую зелёным цветом график (точки) скользящей медианы. Вот эти зелёные точки и будут (скользящей) медианой.
-- Вы в этом уверены на 99% (чтобы не быть категоричным)? :lol:

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 08:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6783
Москва
fxseminar в сообщении #1302459 писал(а):
Есть такая средняя ("структурная") -- медиана. Известно, что её достоинство - устойчивость к случайным "выбросам" в обрабатываемом множестве. А вот если её перенести на числовой ряд -- получим Скользящую Медиану. Кто-нибудь встречался на практике (или в теории) с таким зверьком?


Пробовали в своё время. Преимуществ в сравнении с обычными скользящими средними не выявили. А найти логически целесообразные места применения вместо тупо пробовать свеженаписанный индикатор не смогли. Погоняли на реальных данных (исторических, не в ходе реальной торговли), сравнили с EMA и SMA, эффекта не увидели.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 09:22 


24/10/15
132
Евгений Машеров в сообщении #1304639 писал(а):
сравнили с EMA и SMA, эффекта не увидели

-- интересно, каков был критерий сравнения/оценки?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 09:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6783
Москва
Пааааберегись, извержение мысли!

Часть 1, филозофическая.

Будем подходить к явлениям комплексно. В смысле выделяя действительную и мнимую часть. Действительная - связанная с материальным миром, и мнимая - с мнением о нём. Действительная существует реально, следовательно, способна сохраняться, следовательно, есть механизм, сохраняющий стабильность, и действительная часть охвачена глубокими отрицательными обратными связями. В силу этого она ещё существует, и в силу этого она косна и ригидна. Мнимая определяется людским мнением, которые взаимоподдерживает друг друга и перекрёстно опыляет, обеспечивая положительные обратные связи. Так что мнимая часть весьма подвижна и волатильна. Но неустойчива. Когда разрыв между остающейся почти на месте действительной и восторженно убежавшей мнимой нарастает сверх критического уровня, наступает бурный и часто болезненный возврат в реальность.
Применительно к трейдингу - действительную часть обеспечивают участники рынка, связанные с материальным производством, торговлей, банками. Мнимую - спекулянты.

Часть 2, инженерно-математическая.

Регуляторы бывают разные, но если требовать астатичности, то есть стремления ошибки регулирования к нулю независимо от размеров воздействия, "нет регулятора без колебания" (статичные могут колебаний не генерировать). Соответственно, в ценовых рядах могут появляться колебания с собственной частотой регуляторов. Выявив эти колебания, можно использовать их для прогноза цены и выработки решений на куплю-продажу. Выделить колебания можно полосовым фильтром для соответствующей полосы. Скользящее среднее - не полосовой фильтр, а низкочастотный. Плохой с точки зрения большинства критериев (мала крутизна спада, то есть пропускается слишком много вне желаемой полосы; сдвигающий фазу; ослабляющий в полосе пропускания), но простой, понятный, устойчивый и дающий незначительные искажения везде, а не очень хороший по одним ценой очень плохости по другим критериям. Однако разность двух скользящих средних уже будет полосовым фильтром (а опираться на пересечение средних всё равно что посчитать разность и смотреть на пересечения ею нуля). Соответственно, можно пытаться выделить собственные частоты регулятора.

Филозофическая интерлюдия.

Выявление закономерности по разному влияет на явление, в котором закономерность найдена. Для естественнонаучных закономерностей - никак не влияет. Для техники - выявление закономерности приводит к выработке использующих её стандартных решений, и действие закономерности усиливается. Для экономики - выявленная закономерность порождает, с одной стороны, желание её эксплуатировать, чем она вычёрпывается и иссякает, переставая действовать, когда слишком многие пытаются на неё опереться, с другой стороны - попытки её противодействовать, так что убивают закономерность и с этой стороны.

Часть 3, квазиэкономическая.

Выявление колебаний (в форме, скажем, "пересечение EMA с периодом 8 и EMA с периодом 13 даёт сигнал на покупку МММ!") даёт возможность "прокатиться на волне, вызванной процессами регулирования", но ipso facto извлечения при этом прибыли разрушает работу регулятора, так что достаточно скоро частоты колебаний сменятся, и индикатор работать перестанет. Чем больше людей используют его - тем быстрее они его убивают. Очень сложные и оригинальные индикаторы используются небольшим числом людей, и у них есть шанс пожить подольше, но даже один трейдер индикатор уничтожает.

Часть 4, ЦОСовская.

Замена среднего арифметического на медиану при расчёте скользящих усреднений снижает влияние выбросов, обусловленных не экономической обстановкой, а чистой случайностью (вроде того японца, который вместо продажи одной акции за $15,000.00 продал 15000 акций за $1.00), но ухудшает точность оценивания регулярных процессов. Априори сказать, в каких случаях оправдано одно, в каких другое, не могу. "Трясти надо", и не надеяться, что сразу упадёт что-то ценное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 10:21 


12/08/14

401
Весьма грамотный взгляд в посте от Евгений Машеров!

Системный трейдинг основан на создании и эксплуатации механических торговых систем (МТС).
Фундаментом мтс (механическая торговая система) является закономерность.
Видов закономерностей может быть много: фундаментальные, поведенческие, статистические, иные...
Главная идея: временной ценовой ряд (финансовый инструмент) это не абстрактный набор цифр, это следствие реальных закономерностей, это следствие реальных потоков денег, большие деньги оказывают большое влияние. Следовательно, для нахождения торговой стратегии требуется находить связи с реальностью, находить следы реальности в ценовом ряде. В идеале требуется понимать какими причинами вызвана эта рыночная неэффективность, чьи деньги мы забираем и почему, каким образом возникает эта неэффективность. Следует искать предективные данные и реально работающие методы.
Залогом работающей мтс является не только закономерность, но и правильная методика тестирования. Все тестируем, критерий истины правильно проведенный тест.
Методику проведения тестов надо вырабатывать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 10:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6783
Москва
fxseminar в сообщении #1304646 писал(а):
-- интересно, каков был критерий сравнения/оценки?


Была тестовая система (своей разработки, не "метатрейдеры" какие-то), база данных исторических цен и прогоняли, имитируя торговые решения. Подробности, увы, не помню. Смотрели доходности, просадки и т.п., точный список критериев не назову. Давно было.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 11:25 


24/10/15
132
Евгений Машеров в сообщении #1304647 писал(а):
Соответственно, в ценовых рядах могут появляться колебания с собственной частотой регуляторов.

-- представление о том, что движение биржевых цен есть результат реакции "биржевой среды" на некоторые воздействия (любой, вообще говоря, природы), имеющие "собственную частоту", то есть регулярность -- кажется мне совершенно неуместным.

Я считаю, что движение биржевых цен нужно рассматривать как результат реакции "биржевой среды" на иррегулярные внешние воздействия -- "толчки" - разной силы и разного направления.

Соответственно, реакция "биржевой среды" на каждый такой толчок есть очень быстро затухающая последовательность колебаний -- буквально "считанное по пальцам" количество колебаний. Причём затухание этих колебаний настолько сильно, что зачастую в реакции на толчок можно (читай "целесообразно") усматривать только одну -- основную -- волну "переходного процесса".

Таким образом, "примитивы", на которые следует раскладывать движение биржевых цен, -- это (отдельные) волны, а вовсе не "колебания" (имеющие "частоту").

При этом, конечно, (любая) волна имеет свою "постоянную времени", то есть просто длительность.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 11:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6783
Москва
Собственная частота - характеристика не возмущений, а объекта, на который действуют возмущения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 11:37 


24/10/15
132
Тогда я вообще не понимаю -- процитированное мною ваше -- утверждение:
Евгений Машеров в сообщении #1304647 писал(а):
Соответственно, в ценовых рядах могут появляться колебания с собственной частотой регуляторов.


-- 16.04.2018, 12:55 --

Евгений Машеров в сообщении #1304671 писал(а):
Собственная частота - характеристика не возмущений, а объекта, на который действуют возмущения.

-- однако, если вы ответственно утверждаете, что вам удавалось выявить у биржевого рынка "собственные частоты -- как характеристики этого объекта (биржевого рынка), на который действуют возмущения," ... настолько последовательно и основательно (выявить), что на этом можно (было) строить профитные торговые системы, то ... это будет очень впечатляющее и воодушевляющее заявление!

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 13:10 


24/10/15
132
Что такое "собственная частота" объекта? Это означает, что в зависимости от силы (короткого) внешнего воздействия на этот объект явно меняется амплитуда реакции этого объекта (на это воздействие), но "временная характеристика" ("временной профиль") этой реакции не зависит от силы "удара" (или зависит слабо).

Как-то я не вижу оснований делать подобные утверждения про биржевые рынки (как объекты) ... Возможно, я как-то плохо смотрю...

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 13:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
6783
Москва
Существование торговых систем на пересечении скользящих средних доказывает, что собственные частоты существуют, а то, что такие торговые системы долго не живут - что собственные частоты нестабильны.
Другой подход - если "события" можно определить явно, скажем, рыночные новости или отчёты - использовать технику, которую нейрофизиологи именуют "вызванные потенциалы", усредняя отрезки после каждого предъявления события. К сожалению, столько событий, сколько стимулов могут предъявить нейрофизиологи (а там может быть и 10000, при анализе АСВП), в экономике обычно выделить не удаётся.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 14:17 


24/10/15
132
Что значит "долго не живут", извините? Мерцающее свойство объекта? То вдруг начинает казаться, что он (объект) имеет некоторое свойство, но как только мы пробуем начать это свойство эксплуатировать, тут оно исчезает, чтобы потом однажды, непредсказуемо, снова на некоторое время появиться?

Иногда кажется, что у объекта есть собственная частота ... но очень не на долго ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение16.04.2018, 14:19 


12/08/14

401
fxseminar Все плывет на рынке, плывут периоды, плывут частоты, амплитуды. Все стали хитрыми. Ордера на рынок не выкидывают абы как, например
Market impact models and optimal execution algorithms
https://www.imperial.ac.uk/media/imperi ... cture3.pdf

-- 16.04.2018, 11:19 --

Мерцание тоже присутствует.

-- 16.04.2018, 11:20 --

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритмическая_торговля

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group