Скользящая медиана?

[fxseminar]

Концепция средних величин, перенесённая на числовые ряды, порождает семейство таких зверьков как Скользящие Средние ...

Есть такая средняя ("структурная") -- медиана. Известно, что её достоинство - устойчивость к случайным "выбросам" в обрабатываемом множестве. А вот если её перенести на числовой ряд -- получим Скользящую Медиану. Кто-нибудь встречался на практике (или в теории) с таким зверьком?

[Yodine]

Т. С. Хуанг, Дж.-О. Эклунд, Г. Дж. Нуссбаумер, Ш. Зохар, Б. И. Юстуссон, Ш.-Г. Тян. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений

в частности
ГЛАВА 6. МЕДИАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ: ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА
6.1. Стабильные точки одномерных медианных фильтров
6.2. Некоторые обобщенные медианные фильтры
6.3. Стабильные точки двумерных медианных фильтров
6.4. Алгоритм быстрой медианной фильтрации
6.5. Выводы


А зачем вам оно вообще надо?
Взяли скользящую медиану, да и работайте. )

[fxseminar]

Yodine не уверен, что там рассмотрены аспект временных (они же просто числовые) рядов. И соответственно, скользящих "фильтров". В оглавлении этого не видно.

"Взяли скользящую медиану, да и работайте" -- её сильно сложнее вычислять, чем обычно применяемые (разнообразные) скользящие. Вот, размышляю, стоит ли овчинка выделки ...

[dsge]

Медиана предпочтительнее (более адекватна) ср.арифметического в случае сильной скошенности распределения данных. Например, используется в последнее время для прогноза европейских коротких ставок или вычисления ожидаемого дохода (или богатства) населения.

[Yodine]

fxseminar вы не ответили на мой вопрос и зря. ))

А зачем вам оно вообще надо?
Это принципиальный момент, также сильно может влиять характер данных. Следует исходить от начальных данных и соответственно выбирать инструмент.
Предположение, вам требуется для анализа временных рядов финансовых инструментов.
Тогда берите скользящую медиану и работайте, еще имеет смысл брать экспоненциальную среднюю, читаем балашова и т.п.
Медиана имеет и экономический смысл как точка равновесия спроса и предложения.
Но на первом месте стоит идея, что делаем и зачем, инструмент приложится.

[Кролик]

fxseminar в сообщении #1302459 писал(а):

Кто-нибудь встречался на практике (или в теории) с таким зверьком?

-- Скользящий "зверёк" или нескользящий, а проблемы с вычислением доверительного интервала у него будут более серьезные.

Yodine в сообщении #1302508 писал(а):

<...> Тогда берите скользящую медиану и работайте, еще имеет смысл брать экспоненциальную среднюю, читаем балашова и т.п.
Медиана имеет и экономический смысл как точка равновесия спроса и предложения <...>

-- Вы не могли бы, пожалуйста, дать более точную ссылку на господина Балашова и/или другие источники, на которые опирается Ваше последнее изложение?

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1302508 писал(а):

Предположение, вам требуется для анализа временных рядов финансовых инструментов.

-- один из любимых анекдотов: "Угадай слово -- на 'ля' начинается, на 'гушка' оканчивается?" -- "Лягушка." -- "Ты знал, ты знал!"

Yodine в сообщении #1302508 писал(а):

Тогда берите скользящую медиану и работайте, еще имеет смысл брать экспоненциальную среднюю, читаем балашова и т.п.

-- экспоненциальная средняя это как Отче наш, вообще-то ...

[Yodine]

Есть время некоторое и есть настроение, можно и поболтать немного. ))

Так вы ничего и не сказали. Опять же и зря.

Ряды бывают разные. Гонять произвольно взятый индик (сленг) на произвольном финансовом инструменте в надежде получить грааль это называется цифровой онанизм. )) Сленг. К сведению.
Выявляйте закономерности, желательно такие, которые имеют достаточное ясное объяснение в физическом мире.
Пример абстрактный. Температура устойчиво стала пониматься, гуси полетели на юг. Формулируем, что означает устойчиво стала понижаться, берем формулируем с помощью средней, какую среднюю взять для этого случая? и т.п.
Желаем ли мы пики/выбросы отфильтровать. Многие фильтруют "выбросы", а для других эти выбросы кладзь ценной информации.

[fxseminar]

Yodine, честно говоря, не понимаю, чего именно я не сказал. Я, вроде, прямо с декларации в самом первом своём посте и начал: topic125799.html

[Yodine]

Далее о средних и о скользящих в частности.
Среднее это всегда средняя температура по больнице типа 36.6, у части она 20 градуссов а у части 39, ее надо применять там, где она нужна.
Скользящее окно, об этом уже в книжках не пишут, не всегда скользящие окна полезны, часто многие характеристики стоит отсчитывать от прайс-экшн или от начала какого-либо периода, например, начало дня, начало недели, начало квартала, так называемая "сезонность" в широком смысле, "сезонность" не только календарная а любая, которая в широком смысле эквивалент "внутреннего" времени по какому-то выделенному процессу, который подсчитывает специальный индик ваш, и т.д.

-- 08.04.2018, 10:27 --

fxseminar в сообщении #1302532 писал(а):

Yodine, честно говоря, не понимаю, чего именно я не сказал. Я, вроде, прямо с декларации в самом первом своём посте и начал: topic125799.html

Вы сколько времени на рынке?

-- 08.04.2018, 10:31 --

Судя по нику начинается с "fx", скорее всего на форексе и на метатрейдере 5 в какой-то кухне пробуете 1-2 года. Правильно?

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1302533 писал(а):

Вы сколько времени на рынке?

-- не-не, мы не на рынке, а обсуждаем математические модели, которые МОГЛИ БЫ работать на рынке. Если они уже готовы, чтобы работать, то зачем их обсуждать? А пока не готовы - на рынок рано.

-- 08.04.2018, 14:48 --

Yodine в сообщении #1302533 писал(а):

скорее всего на форексе и на метатрейдере 5 в какой-то кухне пробуете 1-2 года

-- почти угадали: https://fxseminar.livejournal.com/13913.html (забавно, некоторые следы на песке остаются очень долго...)

[Yodine]

В личку кинул начальные ссылки.

Грубо говоря, мат.методы на рынках не работают, нет в методах грааля, но некторые несложные инструменты вполне могут применяться, но панацея не в инструментах, а в нахождении работающих закономерностей.
Если хочется "лютый матан" применить, то наверное проще всего путь создания систем через нейросетки.

-- 08.04.2018, 11:43 --

Кролик в сообщении #1302513 писал(а):

-- Вы не могли бы, пожалуйста, дать более точную ссылку на господина Балашова и/или другие источники, на которые опирается Ваше последнее изложение?

Булашев С.В. "Статистика для трейдеров", гуглится.
Почитать можно для начала.

Последнее опирается на Гальперина, экономист такой. )

-- 08.04.2018, 11:46 --

Цитата:

Используя некоторые элементы теории множеств, можно предложить достаточно общую модель равновесной цены, справедливую как для непрерывных, так и для дискретных функций спроса и предложения. При этом оказывается, что равновесная цена может быть представлена как медиана упорядоченного множества цен спроса и предложения.

Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.
Микроэкономика
В 2-х томах. Институт "Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004.

-- 08.04.2018, 11:53 --

Еще полезными являются взвешенные средние TWAP,VWAP (execution algorithms)
Пример http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/ ... r-2014.pdf

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1302560 писал(а):

мат.методы на рынках не работают [...], но панацея не в инструментах, а в нахождении работающих закономерностей

-- а работающие закономерности -- они количественные или неколичественные ("качественные", может быть)? Если первое, то значит они численные (тавтология), а значит и математические (всё, что числа, суть математика). Что тогда означает фраза "мат.методы на рынках не работают"?

Далее, "нахождение работающих закономерностей" -- если они количественные (см. предыдущий абзац) -- как раз и требует применения некоторых мат.методов (поиска и нахождения закономерностей, повторяюсь для строгости изложения).

Так вот я и хочу (о чём заявил в topic125799.html -- другими словами, правда, но там же я писал от себя, а не отвечал) обсудить мат.методы, которые позволяют "находить работающие закономерности", на основе которых можно построить успешные (выигрышные, прибыльные) системы трейдинга.

* * *

Другое дело, что у меня есть интуиция (подкреплённая некоторым жизненным, скажем так, опытом), что методологически выделение "закономерностей" -- как промежуточного этапа -- между (ценовыми) данными и (работающими) системами трейдинга -- избыточно (а значит излишне) и не верно (в силу принципа экономии усилий).

Это не значит, конечно, что мы на данных сразу должны пытаться строить "боевые" МТС, но вот эти промежуточные конструкции (мат. модели), которые мы должны создавать (и верифицировать!) на пути от данных до "боевой МТС", -- они не должны быть "отвлечёнными" закономерностями, но должны конкретно быть заточены в сторону трейдинга.

Чтобы (надеюсь) стало чуть понятней, о чём я говорю. Есть достаточно распространённая ("сциентистская") постановка вопроса: "предсказуемы ли будущие значения цен на основе данных ценовой истории?" (и здесь же, конечно, "доверительный интервал", привет Кролику).

Так вот, для успешного трейдинга "предсказание будущего значения цены" НЕ требуется. То есть это (эта постановка вопроса) есть ЛОЖНАЯ цель.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1302531 писал(а):

Выявляйте закономерности, желательно такие, которые имеют достаточное ясное объяснение в физическом мире.

-- а вот этот тезис для меня звучит странно. Есть такое понятие (и концепция) "эффективность рынка". Мы, конечно, не можем исходить из того, что интересующий нас рынок абсолютно эффективен (поскольку тогда просто нечего ловить), но современные развитые рынки (а заявился я, напомню, в topic125799.html на рынок американских акций) "сильно" (в значительной мере) эффективны.

Соответственно, надеяться заработать на них (современных развитых рынках), используя "закономерности, которые имеют достаточное ясное объяснение в физическом мире", -- это, кажется, немного наивно.

Нет, конечно, если мы - инвестиционный банк, ворочающий миллиардами чего-нибудь, тогда, наверное, "достаточное ясное объяснение в физическом мире" сгодится ... да и то не уверен, поскольку даже таким банкам на этих рынках довольно тесно, и они весьма энергично толкаются локтями, вытаптывая такие закономерности ...

[Yodine]

Рынки в принципе никогда не могут быть полностью эффективными по многим причинам, в том числе основные это ассиметрия информации во всех видах, нерациональность или ограниченная рациональность агентов, теорема Майерсона-Саттертуэйта, "неопределённость качества и рыночный механизм" Акерлоф, асимметрия информации, несовпадение интересов принципала и агента, проблема собственник-управляющий, дефект микроструктуры рыночных взаимодействий, неравновесность рынков, неэффективность рынков... грубо говоря неэффективность рынков имеет неустранимый эндогенный характер. ИМХО.

-- 08.04.2018, 14:12 --

fxseminar в сообщении #1302570 писал(а):

Так вот, для успешного трейдинга "предсказание будущего значения цены" НЕ требуется. То есть это (эта постановка вопроса) есть ЛОЖНАЯ цель.

Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены. ))