2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 18:17 


24/10/15
132
fxseminar в сообщении #1300338 писал(а):
В чем состоит процесс биржевой торговли? Трейдер смотрит на рынок через какие-то свои "очки" и выбирает момент для открытия позиции. То есть: "вот сейчас ситуация на рынке для открытия позиции неблагоприятная; и сейчас неблагоприятная; а вот сейчас становится интересней, но ещё рано; и всё ещё рано; вот, уже почти; есть, сработало, открываемся вверх!"


против

Yodine в сообщении #1302584 писал(а):
Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены.


-- дистанция огромного размера, как говорил классик. Система должна выдавать сигнал открытия позиции, а не то, что вы перечислили.

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

-- 08.04.2018, 19:35 --

... но если разбираться с вашими формулировками, то у меня два вопроса:

1) "выборочного мат.ожидания и дисперсии" -- по какой выборке?

2) "прогноз поведения системы ... прогноз поведения цены ... прогноз гистограммы цены" -- на сколько баров вперёд? И только на какое-то (какое?) одно значение опережения ("баров вперёд") или на все значения опережения от 1 (бара) до бесконечности?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 19:34 
Аватара пользователя


07/03/06
95
Yodine в сообщении #1302560 писал(а):
Булашев С.В. "Статистика для трейдеров", гуглится.
Почитать можно для начала.
-- Большое спасибо за ответ и подробные ссылки. Однако Станислав Валентинович ссылается в своей "монографии" всего лишь на 5 различных справочников. :? В остальном у него там получается свободный полет... А нету ли всё-таки ссылки на более солидный литературный источник, более ранний, может быть?.. Чтобы там тоже рассматривали логарифм цены по оси ординат и анализировали скользящие средние, но уже более корректно. Ведь мы понимаем, что сгладить дрыгающуюся кривую это не самоцель. Хочется всё-таки вычисли именно функцию зависимости настоящего матожидания случайной функции от времени, а это не одно и тоже!
Наш уважаемый fxseminar вот даже хочет реконструировать зависимость настоящей медианы случайной функции от времени, что представляет собой, в действительности, еще более нетривиальную задачу!

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 19:45 


24/10/15
132
Кролик в сообщении #1302606 писал(а):
реконструировать зависимость настоящей медианы случайной функции от времени, что представляет собой, в действительности, еще более нетривиальную задачу!

-- нет-нет, 99.9% (чтобы не быть слишком категоричным) использования на практике (для целей "обслуживания" трейдинга) любых скользящих средних - это вычисление их "глядя назад" по известной (всему рынку) истории цен. А вовсе не реконструкция.

Кстати, вспомнил! Я тоже читал (лет 15 назад) одну умную книжку -- вот эту: https://www.twirpx.com/file/94420/ ... Ах, ARIMA, ах, Метод Брауна ... как же я тогда в вас верил (что вы меня озолотите)!

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 19:50 


12/08/14

401
Кролик
Еще у Ширяев, Альберт Николаевич может быть нечто такое, что вас интересует, у него несколько глубоких книг.
Может быть Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.

Думаю, что форумянин "Евгений Машеров" может по этому поводу выдать нечто вам интересно про всякие фильтрации и прочее.

Кролик в сообщении #1302606 писал(а):
Ведь мы понимаем, что сгладить дрыгающуюся кривую это не самоцель.
Вот именно.

Кролик в сообщении #1302606 писал(а):
Хочется всё-таки вычисли именно функцию зависимости настоящего матожидания случайной функции от времени, а это не одно и тоже!
Не имеет практического смысла, имхо. Требуется система и требуется тест, все остальное от лукавого.

-- 08.04.2018, 16:57 --

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):
(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

Моя фраза была как раз про это.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 20:05 


24/10/15
132
Упс, соврал: Бокс и Дженкинс -- это 20 лет назад. А 15 -- начало века -- Эдгар Петерс (вот эту https://bookmix.ru/book.phtml?id=36350 ). Тоже очень проникновенный дядька, сильно повлиял на умонастроение ... Показатель степени Хёрста я после него считал и считал, считал и считал. Персистентность, антиперсистентность ... как молоды мы были.

А после Петерса как-то никто и не встретился ... прямо поговорить (почитать, конечно) не с кем.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 20:25 


12/08/14

401
Кролик Я посмотрел ваши темы, вы довольно подкованы в тервере и матстате. Навряд ли я вам в этих вопросах буду полезен.
Моя позиция довольно радикальна. Это все не требуется для реального трейдинга! Поэтому меня эти вопросы не интересуют. )) Интересовали тоже когда-то, но потом по мере набора некоторого опыта выработался взгляд, что это все по большому счету бессмысленно. Бессмысленны все серфинги по диссертациям и статьям на всяких ресурсах. По сути можно даже не читать, не просматривать. Все эти http://www.ssrn.com arXiv.org и прочее, немного перегибаю, конечно. ))

-- 08.04.2018, 17:32 --

fxseminar в сообщении #1302611 писал(а):
Упс, соврал: Бокс и Дженкинс -- это 20 лет назад. А 15 -- начало века -- Эдгар Петерс (вот эту https://bookmix.ru/book.phtml?id=36350 ). Тоже очень проникновенный дядька, сильно повлиял на умонастроение ... Показатель степени Хёрста я после него считал и считал, считал и считал. Персистентность, антиперсистентность ... как молоды мы были.

А после Петерса как-то никто и не встретился ... прямо поговорить (почитать, конечно) не с кем.


Когда-то тоже пытался разбираться с Херстом, Петерсом, Старченко, Дубовиков, всякие фрактальности, индексы вариации это тоже от лукавого по разным причинам. В итоге модифицировал все и упростил до ясного внятного смысла. Смотришь какую именно характеристику фин.инструмента пытаешься измерить и строишь самостотельно требуемую "метрику". В итоге это все превратилось в понятие "зазубренность", суть разновидность волатильности или характеристика волатильности.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 20:55 


24/10/15
132
Фрактальность - хороший принцип. В качестве мировоззренческого.

Применить его бывает сложно. Но для экспоненциального сглаживания прокатывает: если нечто работает на паре (EMA(beta1),EMA(beta2)), то на паре (EMA(1.1*beta1),EMA(1.1*beta2)) тоже должно также работать. Только TP и SL нужно правильно пересчитать ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение08.04.2018, 23:24 
Аватара пользователя


07/03/06
95
Огромное спасибо за участие и за интересные ссылки! Будем прорабатывать...
Yodine в сообщении #1302609 писал(а):
Думаю, что форумянин "Евгений Машеров" может по этому поводу выдать нечто, что вам интересно про всякие фильтрации и прочее.
-- Именно с этим специалистом у нас когда-то получилась очень интересная ветка (последняя формула в стартовом топике написана мной с шибкой, но ранее и далее всё правильно). Мы как раз рассматривали некое экспоненциально скользящее среднее, но только делали это по возможности аккуратно. Так что же выяснилось? Оказывается, произвольный случайный процесс начинает превращаться в нормальный процесс, если показательный процент сглаживания ряда (термин из книги В.С. Булашева) становится достаточно большим ($q$ стремится к единице). А это во многом отвечает на вопрос теперешнего стартового топика: Ведь мы знаем что для нормальных процессов медиана и матожидание вообще совпадают! :roll:
fxseminar
В задачах финансовой математики речь, как правило, не идет о фильтрации в чистом виде. Ставится более комплексная и более интересная задача экстраполяции-фильтрации: По детерминированному следу частично реализовавшейся случайной функции (цены, например) надо построить сглаживающую кривую так, чтобы ее продолжение помогло сделать прогноз на недалекое будущее. То есть мы и фильтруем высокие частоты и экстраполируем в одном флаконе!

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 00:49 


24/10/15
132
Кролик, можно спросить? Вот вы корневой пост той ветки начинаете с

"Пусть дана последовательность независимых случайных величин с одинаковым законом распределения: $X_1, ..., X_n, ...$. ..."

-- в каком смысле, по вашему мнению, биржевой (ценовой) ряд -- например, ежедневные котировки нефти, или курс доллара, или цена золота -- может рассматриваться как "последовательность независимых случайных величин с одинаковым законом распределения"?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 06:08 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
fxseminar в сообщении #1302660 писал(а):
ежедневные котировки нефти, или курс доллара, или цена золота -- может рассматриваться как "последовательность независимых случайных величин с одинаковым законом распределения"?

Такие условия накладываются, обычно, на ежедневные доходности активов. Уровень цен является, конечно, нестационарным.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 08:48 


24/10/15
132
dsge
1) а скользящими средними -- в нашем случае экспоненциальными - сглаживают не приросты цен (они же "доходности", они же первые разности), а сами цены. Это не одно и то же.

2) приросты цен в самом деле можно рассматривать как "независимые одинаково распределённые" -- но только в нулевом приближении. А всё интересное для трейдера на рынке -- тренды, развороты -- происходит благодаря тому, что в последовательностях приростов присутствуют некоторые зависимости. Только благодаря этому (этим зависимостям) трейдеры и зарабатывают себе на хлеб ... с икрой.

3) читаем про персистентность и антиперсистентность -- при том, что это самая простая (первого приближения) модель зависимости в последовательных приростах.

4) смотрим VIX (https://en.wikipedia.org/wiki/VIX ) -- к вопросу об одинаковости распределений в ряду доходностей.

-- 09.04.2018, 10:39 --

Кролик в сообщении #1302649 писал(а):
Ставится более комплексная и более интересная задача экстраполяции-фильтрации

-- ARIMA (https://ru.wikipedia.org/wiki/ARIMA ) придумана лет 50, кажется, назад ...

-- 09.04.2018, 10:46 --

// Since publication of the first edition in 1970, Time Series Analysis has served as one of the most influential and prominent works on the subject.//
https://books.google.ru/books/about/Tim ... nnPQAACAAJ

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 11:04 
Аватара пользователя


07/03/06
95
fxseminar в сообщении #1302660 писал(а):
В каком смысле, по вашему мнению, биржевой (ценовой) ряд -- например, ежедневные котировки нефти, или курс доллара, или цена золота -- может рассматриваться как "последовательность независимых случайных величин с одинаковым законом распределения"?
-- Нормализация случайного процесса при переходе к скользящим средним будет наблюдаться и в более общем случае. Столь строгие предположения были сделаны нами тогда для того, чтобы изучить это явление углублённо. В частности, нами были получены явные формулы, иллюстрирующие скорость убывания семиинвариантов. Нехило? Надо быть очень осторожным, когда заменяешь настоящее матожидание какими-то скользящими средними! Например смысл Вашего исходного вопроса в этой ветке полностью теряется, если Вы в начале производите усреднение а потом призываете общественность к изучению скользящей медианы вместо скользящего матожидания. Ведь даже в случае практических рядов после скользящего усреднения существующие, возможно, "скошенности" будут сильно выпрямлены и медиана будет лежать очень, очень близко к матожиданию. Так в чём же тогда смысл исходного вопроса?
fxseminar в сообщении #1302660 писал(а):
-- ARIMA (https://ru.wikipedia.org/wiki/ARIMA ) придумана лет 50, кажется, назад ...
-- Спасибо за ссылку. Однако, кроме ARIMA существуют еще другие, на мой взгляд более корректные, подходы к решению задачи экстраполяции-фильтрации.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 11:31 


24/10/15
132
Кролик в сообщении #1302736 писал(а):
явные формулы, иллюстрирующие скорость убывания семиинвариантов. Нехило?

-- к сожалению, я недостаточно грамотен, чтобы оценить нехилость. Но не сомневаюсь, что возможны множество нехилых результатов в интересных задачах не имеющих отношения с биржевым рядам.

Кролик в сообщении #1302736 писал(а):
Надо быть очень осторожным, когда заменяешь настоящее матожидание какими-то скользящими средними!

-- очень хотелось бы достичь консенсуса о том, что математический класс биржевых (ценовых) рядов это "нестационарные числовые ряды". Соответсвенно, никакого "глобального" матожидания у них просто нет и быть не может.

Кролик в [url=http://dxdy.ru/post1302736.html#p1302736[/url] писал(а):
Например смысл Вашего исходного вопроса в этой ветке полностью теряется, если Вы в начале производите усреднение а потом призываете общественность к изучению скользящей медианы вместо скользящего матожидания.

-- но я предлагал вычислять скользящую медиану не после, а вместо (скользящего) усреднения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 12:47 
Аватара пользователя


07/03/06
95
fxseminar в сообщении #1302745 писал(а):
-- очень хотелось бы достичь консенсуса о том, что математический класс биржевых (ценовых) рядов это "нестационарные числовые ряды". Соответсвенно, никакого "глобального" матожидания у них просто нет и быть не может.
-- Это всё понятно... Только нормализация при скользящем усреднение будет наблюдаться и в этом случае, а вместе с ней и смыкание медианы и матожидания. Но зачем тогда медиана?

 Профиль  
                  
 
 Re: Скользящая медиана?
Сообщение09.04.2018, 13:13 


24/10/15
132
Нормализация чего?

У нас есть нестационарный числовой ряд Х(i), мы можем рядом с ним (на том же графике, другим цветом) построить ряд какой-то скользящие средней (скользящей медианы, например) S(i)= SS(X(i)) ... Он (его график) будет существенно более гладким, чем Х(i), но тоже нестационарным ... А где там, на картинке, будет "нормализация"?

И странно как-то, вы, вроде, согласились ("это всё понятно"), что матожидания нет... и тут же пишете "смыкание медианы и матожидания" (которого нет) ...

Может быть, вы используете слово "матожидание" как заменитель слова "среднее"?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group