2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Математические модели и трейдинг
Сообщение27.03.2018, 15:34 


24/10/15
132
Здравствуйте!
Кто-нибудь размышлял -- в самом общем виде -- о том, какие математические модели нужны/годятся для построения на их основе систем формализованного трейдинга (например, на рынке американских акций)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 18:00 


08/12/13
214
Тема очень далека от моих интересов.
Но вот меня последние годы волнует противоречие мировой финансовой системы некоторым законам физики, добром это не закончится. Поэтому слежу за выступлениями некоторых альтернативных экономистов.
Сведения приведу по памяти, слушал один раз, могу напутать.
Недавно был большой семинар Михаила Леонидовича Хазина в Петербурге. Там он вроде говорит, что некий математик не так давно нашёл закономерности в фондовом рынке на основе манипуляций оным большими дядями, построил работающую модель, нашёл инвестора, чтобы сразу много получить. Кончилось всё угрозами сверху для инвестора и математика.
На последнем семинаре Степана Демуры в Сити-классе в конце вроде один из организаторов сказал, что они с Степаном собирают группу людей для поиска опережающих индикаторов рынка.
Наличие подобных индикаторов вполне возможно в условиях манипулируемости рынков, например лондонского фиксинга золота.
Если бы меня интересовала тема стартового сообщения, то искал бы механизм изменения опережающих индикаторов рынка на основе анализа текущего положения оного с помощью нейронных сетей.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 19:09 
Аватара пользователя


08/08/14

991
Москва
Хазин этто голова.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 19:44 


24/10/15
132
"опережающий индикатор рынка" -- это словарная конструкция претендующая на то чтобы лингвистическими средствами "инвертировать" тот математический факт, что индикаторы, построенные на средних ОТСТАЮТ от рынка (то есть от "волн" движения цены).

Понятно, что если бы удалось найти "опережающий индикатор рынка", то есть такой, который начинает расти (или снижаться) несколько раньше, чем начинает расти (или снижаться) цена, то на основании этого (движения индикатора) можно было бы успевать открывать выигрышные позиции.

Но совершенно не понятно, в чём эвристическая сила самой этой словарной конструкции ("опережающий индикатор")?

Ну да, нужно как-то научиться открывать позиции так, чтобы цена после открытия позиций (с хорошей вероятностью и достаточно сильно) шла в ту сторону, куда открыта позиция: если позиция открыта вверх (покупка акции), то желательно, чтобы после этого цена заметно выросла, а если позиция открыта вниз (продажа акции), то желательно, чтобы после этого цена заметно снизилась.

Понятно, что это намного более громоздкая констатация, чем хлёсткое "опережающий индикатор" ... но зато оно намного более конкретно (до степени банальности даже) излагает содержание.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 19:46 
Аватара пользователя


08/08/14

991
Москва
А для казино можно опережающий индикатор?

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 19:49 


24/10/15
132
levtsn в сообщении #1300238 писал(а):
А для казино можно опережающий индикатор?


-- хотеть можно, кто же запретит?

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 20:13 


08/12/13
214
Я и сам скептически отношусь к озвученной мной информации. По крайней мере желающие могут поискать указанные источники. Хазин на вопросы отвечает на радио раз в неделю.
Слышал, что по золоту несколько лет подряд разница цены при открытии и цены при закрытии где-то отклонялась в одну и ту же сторону. Так что такие "казино" в истории уже были. Вроде Балковский на goldenfront что-то размещал об этом, но это было несколько лет назад.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 20:32 


24/10/15
132
Американский рынок акций как начал расти после избрания Трампа, так и рос почти 15 месяцев очень монотонно (и вырос, скажем, на 35%). Могло даже показаться, что это у него теперь закономерность такая ... Правда, в январе это пиршество закончилось.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 20:43 
Аватара пользователя


08/08/14

991
Москва
Трейдеры практики пишут что модели надо подбирать и работают они временно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 21:09 


24/10/15
132
levtsn в сообщении #1300249 писал(а):
Трейдеры практики пишут что модели надо подбирать и работают они временно.


-- да, это довольно очевидно ... в смысле ожидаемо, поскольку всё в мире сейчас очень быстро меняется, и биржевые рынки тоже.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение28.03.2018, 21:22 
Заслуженный участник


06/07/11
5570
кран.набрать.грамота
Tot
Хазин - фрик от экономики, примерно как в физике эфиристы или в биологии отрицатели эволюции.
Если вас беспокоит непонимание принципов, по которым работает мировая финансовая система, начните с изучения учебников по экономике.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение29.03.2018, 03:27 


08/12/13
214
Различные альтернативщики по крайней мере безвредны, если они занимаются поиском новых фактов на основе изменений в аксиоматике, не строя при этом теорий всего.
Учебники экономики постулируют вечный рост в открытой системе. Хазин и другие говорят о пределах роста в замкнутой системе. Если в отдельные периоды времени НТП не даёт нужной скорости роста для системы, то возможно хотя бы временное достижение предельного развития. В такие периоды манипуляции рынком неизбежны, тогда возможно появление индикаторов опережающего развития фондового рынка. Вот некоторые люди считают, что сейчас такой период.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение29.03.2018, 09:02 


24/10/15
132
Tot в сообщении #1300271 писал(а):
возможно появление индикаторов опережающего развития фондового рынка.


-- это ещё менее аккуратное (и менее содержательное) высказывание, чем первоначальный "опережающий индикатор". Потому что вы не только зачем-то внесли в словарную конструкцию термин"развитие", но и предикат "опережающее" переставили к нему (от "индикатора"). "Опережающее развитие" -- это что?

Опять же "развитие фондового рынка" ... Фондовые рынки, конечно, развиваются: буквально несколько лет назад на крупнейших фондовых биржах торговля производилась голосом -- развитие несомненно. Но это же совершенно другая тема, чем та -- непосредственно трейдинг, в аспекте его конкретной успешности, и обслуживающий его математически аппарат ("модели") -- которая заявлена.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение29.03.2018, 09:31 


08/12/13
214
Согласен, запутался в термине.
Глянул названный выше мной семинар Степана Демуры. Он уже оказывается предпоследний, а не последний.
Посмотрите семинар от 25 января сего года. В самом конце с 101ой минуты. Там они собрались создать лабораторию опережающих индикаторов.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математические модели и трейдинг
Сообщение29.03.2018, 09:44 


24/10/15
132
Степан Демура забавный эпатажный чувак, извините за фамильярность. Я, кстати, работал с ним и даже формально под его началом (формально -- потому что он не особо начальствовал) несколько месяцев в 2003-2004-м годах в конторе на букву "А". Но он вряд ли меня помнит. Я на той работе никакой вообще славы не снискал, да и он, вроде бы, тоже там особых подвигов на ниве трейдинга не совершил.

У него в самом деле довольно большой медийный рейтинг, основанный на наукообразии и, опять же, эпатажности его выступлений. Поэтому я охотно верю, что "они собрались создать лабораторию опережающих индикаторов", хотя посмотреть не могу, поскольку ссылки вы не дали.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group