Alex Krylov
Полистайте тему: здесь люди делятся поразившими математическими результатами, построениями, конструкциями etc.
Вы кидаете список литературы - но зачем? Что, надо все это изучить и догадаться, что же Вас из этого поразило (в чем, собс-но, мощь состоит)?
Впрочем, воля Ваша, конечно.
Давайте через "игрушечный" примерчик...
Дан полином
![$p(x)=x^4-2 x^2+3$ $p(x)=x^4-2 x^2+3$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/4/7/64700f800b3f01a335a7009655efd5b282.png)
. Он имеет два минимума в точках
![$x=\left\lbrace-1, 1\right\rbrace$ $x=\left\lbrace-1, 1\right\rbrace$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/4/6/4465b500ead8bbd34ac121503ac4e08682.png)
. В обоих случаях минимум равен
![$2$ $2$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/6/c/76c5792347bb90ef71cfbace628572cf82.png)
. Хотим найти глобальный минимум этого полинома на интервале
![$[-2, 2]$ $[-2, 2]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/b/b/4bb9a5f870aaa7f7299e36a38f7b8a4b82.png)
, т.е. хотим решить задачу:
![$\min\limits_{x}\left\lbrace p(x): x\in[-2; 2] \right\rbrace$ $\min\limits_{x}\left\lbrace p(x): x\in[-2; 2] \right\rbrace$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/f/3/af38be26aaf563b9e77d276b71c5f58682.png)
. Эта задача, очевидно, эквивалентна следующей:
![$\sup\limits_{}\left\lbrace \lambda: p(x)-\lambda>0 \forall x\in[-2; 2] \right\rbrace$ $\sup\limits_{}\left\lbrace \lambda: p(x)-\lambda>0 \forall x\in[-2; 2] \right\rbrace$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/6/3/163c5ab4aad537d3866c0d60d940bc1b82.png)
.
Для полинома
![$p(x)-\lambda$ $p(x)-\lambda$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/3/e/93e431e6520542c06d83ec2f3ff701d382.png)
, положительного на отрезке
![$[-2, 2]$ $[-2, 2]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/b/b/4bb9a5f870aaa7f7299e36a38f7b8a4b82.png)
справедливо представление
![$p(x)-\lambda =\begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix} + (4-x^2)\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} $p(x)-\lambda =\begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{bmatrix} + (4-x^2)\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix}](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/e/e/feede8076a198ff4f1a4950a460684ad82.png)
, где
![$ \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}\geqslant 0, \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix}\geqslant 0$ $ \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}\geqslant 0, \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix}\geqslant 0$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/c/8/ac88a00e50e53d04cc20dec2bdefae3f82.png)
. Приводя подобные члены, получим:
![$(p_{33}-q_{22}-1)x^4+(2p_{23}-2q_{12})x^3+(2p_{13}+p_{22}-q_{11}+4q_{22}+2)x^2+(2p_{12}+8q_{12})x+(p_{11}+4q_{11}+\lambda-3)=0$ $(p_{33}-q_{22}-1)x^4+(2p_{23}-2q_{12})x^3+(2p_{13}+p_{22}-q_{11}+4q_{22}+2)x^2+(2p_{12}+8q_{12})x+(p_{11}+4q_{11}+\lambda-3)=0$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/a/b/8ab4e27a195d33fe7dfe52a4d7ff55c182.png)
В итоге приходим к следующей задаче выпуклого (полуопределенного) программирования:
![$\max\limits_{}\lbrace\lambda: \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}\geqslant 0, \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix}\geqslant 0, p_{33}-q_{22}-1=0, 2p_{23}-2q_{12}=0, 2p_{13}+p_{22}-q_{11}+4q_{22}+2=0, 2p_{12}+8q_{12}=0, p_{11}+4q_{11}+\lambda-3=0 \rbrace $ $\max\limits_{}\lbrace\lambda: \begin{bmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13} \\ p_{12}&p_{22}&p_{23} \\p_{13}&p_{23}&p_{33}\end{bmatrix}\geqslant 0, \begin{bmatrix}q_{11}&q_{12} \\ q_{12}&q_{22}\end{bmatrix}\geqslant 0, p_{33}-q_{22}-1=0, 2p_{23}-2q_{12}=0, 2p_{13}+p_{22}-q_{11}+4q_{22}+2=0, 2p_{12}+8q_{12}=0, p_{11}+4q_{11}+\lambda-3=0 \rbrace $](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/c/e/bce5afaf0cc50ded88cbc52e626d686282.png)
Двойственная задача тут еще интересней: вместо исходной целевой функции минимизируется её мат. ожидание:
![$E\left\lbrace p(x) \right\rbrace=y_4-2y_2+3$ $E\left\lbrace p(x) \right\rbrace=y_4-2y_2+3$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/c/c/fccb408c2970ebd7ff301d04d8291a2c82.png)
... минимизируется оно по совокупности моментов
![$\left\lbrace y_i \right\rbrace$ $\left\lbrace y_i \right\rbrace$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/3/b/73ba8ef51ae47318ec3b44fb0e55110682.png)
вероятностной меры, сосредоточенной на
![$[-2; 2]$ $[-2; 2]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/0/e/b0e9fb14110acbd5d4eea742990579b382.png)
. Условия того, что эти моменты, по которым происходит минимизация, являются моментами не просто меры вероятностной, но вероятностной меры, сосредоточенной на
![$[-2; 2]$ $[-2; 2]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/0/e/b0e9fb14110acbd5d4eea742990579b382.png)
, задаются в виде двух линейных матричных неравенств (относительно этих моментов). Глобальному минимуму, очевидно, соответствует
атомарная мера с атомами в точках минимума
![$p(x)$ $p(x)$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/9/e/c9ea84eb1460d2895e0cf5125bd7f7b582.png)
- эта ситуация алгоритмически фиксируется с помощью специального рангового условия для так называемой матрицы моментов. Если мы отфиксировали, что моменты, полученные в результате решения (двойственной) оптимизационной задачи, соответствуют атомарной мере, то мы можем (с помощью методов линейной алгебры)
экстрагировать сами атомы.
С помощью
Теоремы Путинара о представлении полиномов, положительных на компактных полуалгебраических множествах (в англоязычной литературе -
Putinar's Positivstellensatz), этот подход (который я тут попытался обрисовать в режиме "express") распространяется на многомерный случай (общий случай глобальной полиномиальной оптимизации). Приведенная литература - она обо всем об этом... и о соотв. приложениях в теории управления, теории устойчивости, теории вероятностей итд...