Скользящая медиана?

[Yodine]

Цитата:

«Как!? Когда я говорю: Николь, принеси мне туфли и подай ночной колпак, — это проза? Скажите на милость! Сорок слишком лет говорю прозой — и невдомек!»

это и есть прогноз

fxseminar в сообщении #1305908 писал(а):

что если и пока система, построенная на MACD (как и вообще любая другая система), даёт устраивающий нас вид (рост) кривой Equity, то нужно просто исполнять сигналы системы

совершенно согласен.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1305933 писал(а):

это и есть прогноз

-- а как мы можем беспристрастно и общезначимо разрешить наш спор, в котором я говорю "это не прогноз", а вы говорите "нет, это прогноз"?

(При том, что я понимаю: никто не может запретить вам называть "прогнозом" то, что вам нравится называть "прогнозом".)

[fxseminar]

"Прогноз" содержащийся в конкретной торговой системе (например, в "торговле на основе MACD с параметрами сглаживания N1 и N2") касается не "будущих значений цены", а того, что Equity при торговле по этой системе будет расти удовлетворительным образом. А какие там при этом будут цены ... ну, какие надо (для удовлетворительности Equity), -- такие, значит, и будут.

[Yodine]

fxseminar в сообщении #1306027 писал(а):

"Прогноз" содержащийся в конкретной торговой системе (например, в "торговле на основе MACD с параметрами сглаживания N1 и N2") касается не "будущих значений цены", а того, что Equity при торговле по этой системе будет расти удовлетворительным образом.

вполне можно согласиться в целом, если не вдавать в излишние детали.

fxseminar в сообщении #1306027 писал(а):

А какие там при этом будут цены ... ну, какие надо (для удовлетворительности Equity), -- такие, значит, и будут.

согласитесь, что при это ценовой ряд должен вести себя определенным образом, достаточно произвольным, но все равно определенным образом, а именно, цена не должна уходить в противоположную сторону от сделки на много по величине и по времени, что и есть в конечном итоге прогноз определеного поведения цены. И ежику понятно, что это не прогноз точного значения цены, но это прогноз поведедения цены.
Что на это скажите?

[fxseminar]

я ровно то только и говорю, с упорством пьяного, что пытаться найти в торговых системах (и пытаться "обязать" их, торговые системы, это внутри себя иметь) такую сущность, как "прогноз будущего значения цены" -- понимаемый в стандартном для математики смысле как тройка: 1) время (оно же "опережение"); 2) значение (цены); 3) доверительный интервал этого значения -- бессмысленно и контрпродуктивно.

Соответственно, если кто-то думает, что начинать создание торговой системы нужно с создания подсистемы такого -- непосредственно понимаемого -- "прогнозирования будущих значений цены", то этот кто-то уже идёт по ложному пути.

-- 21.04.2018, 11:38 --

... а "ценовой ряд должен вести себя определенным образом ... в конечном итоге прогноз определенного поведения цены" -- это просто слова, не имеющие никакого -- "1) ... 2) ... 3) ..." -- операционального наполнения.

-- 21.04.2018, 11:57 --

... но и в другую сторону тоже: умозаключение "предсказать будущие значения цены невозможно, поэтому успешный трейдинг невозможен" -- ложно.

[Yodine]

Все, что вы говорите в теме, примерно такой схемы:
1. начало правильное, хотя может и не в достаточно общей форме, поэтому слегка корявое, но правильное примерно, если не погружаться в мелкие детали.
2. далее сваливаетесь в неправильность

Если бы вы все понимали верно, то мы бы с вами договорились на второй странице, а именно на этих двух репликах:
3.

Yodine в сообщении #1302584 писал(а):

fxseminar в сообщении #1302570 писал(а):

Так вот, для успешного трейдинга "предсказание будущего значения цены" НЕ требуется. То есть это (эта постановка вопроса) есть ЛОЖНАЯ цель.

Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены. ))

поясняю
- тут я согласился с вами, что не требуется "предсказание будущего значения цены"
- и еще добавил в более общей и более правильной формулировке, что именно требуется
- моя формулировка включает вашу

4. на второй странице вы выдаете

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

Yodine в сообщении #1302584 писал(а):

Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены.

-- дистанция огромного размера, как говорил классик. Система должна выдавать сигнал открытия позиции, а не то, что вы перечислили.

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

т.е. не соглашаетесь с моей более общей формулировкой, которая включает очевидно и вашу формулировку из пункта 3

и пытаетесь мне разъяснить

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

это разъяснение и есть математическая переформулировка моей начальной формулировки с которой вы не согласились, привожу ее
"Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены"

с чем я и согласился ниже вашего сообщения

Yodine в сообщении #1302609 писал(а):

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

Моя фраза была как раз про это.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1302584 писал(а):

Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены.

1) какой именно "системы" ("требуется прогноз поведения")? Произнесите явно и членораздельно, о какой "системе" тут речь?

2) как понимать конструкцию "прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии"? Судя по тому, что "поведения" и "выборочного мат.ожидания и дисперсии" стоят в одном падеже, "прогноз поведения системы" вы трактуете как "прогноз выборочного мат.ожидания и дисперсии" ... по какой именно выборке какой именно сущности "мат.ожидание и дисперсию" вы тут заявляете? Произнесите явно и членораздельно название этой сущности.

3) "Если желаете прогноз гистограммы цены" -- где, когда и кто требовал у вас "прогноз гистограммы цены"? И как вы это требование исполняли?

-- 21.04.2018, 13:37 --

3.1) Что вообще такое "гистограмма цены" -- где и как она возникает?

[Yodine]

Yodine в сообщении #1302584 писал(а):

fxseminar в сообщении #1302570 писал(а):

Так вот, для успешного трейдинга "предсказание будущего значения цены" НЕ требуется. То есть это (эта постановка вопроса) есть ЛОЖНАЯ цель.

Требуется прогноз поведения системы, а именно выборочного мат.ожидания и дисперсии. А прогноз поведения системы это суть прогноз поведения цены. Если желаете прогноз гистограммы цены. ))

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

Yodine в сообщении #1302609 писал(а):

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

Моя фраза была как раз про это.

По идее обсуждение роли прогноза и предмета прогноза на этом диалоге должно было завершиться. Вроде как стороны поняли друг друга.

-- 21.04.2018, 09:45 --

fxseminar (пост Сообщение 21.04.2018, 09:35 ) а нет смысла, имхо, обсуждать мою фразу, поскольку с этим я согласился

Yodine в сообщении #1302609 писал(а):

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

Моя фраза была как раз про это.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1306094 писал(а):

По идее обсуждение роли прогноза и предмета прогноза на этом диалоге должно было завершиться. Вроде как стороны поняли друг друга.

-- наверное, хотя сейчас я уже сильно не уверен, что мы поняли друг друга.

Но потом пришёл Andrey_Kireew, который, после некоторой разминки на "центрах апертур" начал проповедовать о том, что "будущее предвидеть невозможно", и поэтому, якобы, на рынках зарабатывают только те, кто "в состоянии влиять на рынок" ...

[Yodine]

fxseminar в сообщении #1306100 писал(а):

хотя сейчас я уже сильно не уверен, что мы поняли друг друга.

да, я тоже не уверен, поскольку диалог вы время от времени продолжался.

Если вы к этой своей фразе

fxseminar в сообщении #1302594 писал(а):

(Очень) грубо говоря, она должна сигналить, что в данный конкретный момент "торгового времени"
TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0
-- где TP - тайк-профит, а SL - стоп-лосс.

ничего не собираетесь добавлять, то был консенсус, и в остальном диалоге про прогноз не было смысла. Если собираетесь нечто добавить, то можно выслушать.

[fxseminar]

Это:

Yodine в сообщении #1306102 писал(а):

TP*p(TP) - SL*p(SL) > 0

-- частный случай.

Более общая формулировка такова:

fxseminar в сообщении #1305854 писал(а):

По сути, единственный "прогноз", который несёт в себе сигнал открытия позиции, сводится к тому, что математическое ожидание результата реализации этой позиции больше нуля (или, возможно, больше какой-то нормативно заданной положительной величины).

-- но она тоже полемическая (полемизирует с требованием "прогнозировать").

Самая общая формулировка того, что требуется от торговой системы, включает в себя пост topic126126.html ("Что такое трейдинг с математической точки зрения"). И требуется, собственно, от торговой системы (как там сказано) -- "добиться одновременно достаточно быстрого и достаточно гладкого роста накопительного результата этого суммирования".

[Andrey_Kireew]

fxseminar в сообщении #1306100 писал(а):

Но потом пришёл Andrey_Kireew, который ... начал проповедовать о том, что "будущее предвидеть невозможно", и поэтому, якобы, на рынках зарабатывают только те, кто "в состоянии влиять на рынок" ...

Вот только не надо перекладывать "с больной головы на здоровую", это кажется ваше сообщение, а не моё:

fxseminar в сообщении #1305547 писал(а):

.. ещё раз, где и когда я заявлял, что "хочу построить прогноз"?

PS. Нет, картинка меня ни в чём не убедила. Я знаю, что кунштюки, заглядывающие в будущее, выглядят на картинках очень эффектно. Жаль, что не все из нас умеют это (заглядывать в будущее).

И потом 2 страницы обоснований: попытка отождествить прогнозирование с предсказанием и намёком на смехотворность самой идеи прогнозирования; отрицание самой необходимости прогнозирования, основываясь на цитате из какого то "молитвенника по FOREX".

А теперь, выясняется, что я тут всё это проповедую а не вы ... Похвально, выдавать желаемое за действительное - это удел истинного учёного. С таким мировоззрением другого пути как на FOREX и нет.

Если уж Вы не поняли на что я намекал, то скажу прямо: предвидеть будущее можно и нужно, но не так то это просто. И скользящая медиана, в таком виде, как вы хотите её использовать, для прогнозирования не имеет почти никакой ценности, и почему - я подробно объяснил. А уж нравится вам всё это или нет - совсем другой вопрос.

[fxseminar]

Andrey_Kireew

Andrey_Kireew в сообщении #1305588 писал(а):

Наткнулся на причину Ваших заблуждений (вообще ловкий ход организаторов надо признать)

fxseminar в сообщении #1302570 писал(а):
Так вот, для успешного трейдинга "предсказание будущего значения цены" НЕ требуется. То есть это (эта постановка вопроса) есть ЛОЖНАЯ цель.

Это действительно так, но при одной небольшой оговорке, а именно - если трейдер в состоянии влиять на рынок.

-- движок форума честно цитирует, ничего не перевирает?

[Yodine]

3 страницы темы полезные, начиная с 4й страницы и до конца можно удалять. Невнятица, если сказать вежливо.

fxseminar мне ваши невнятные изложения с логическими скачками с темы на тему и т.п., окончательно надоели. Я ухожу из собеседников.

[Andrey_Kireew]

А я от этого утверждения и не отказываюсь, потому что так оно и есть. При наличии возможности влиять на рынок потребность в прогнозировании действительно падает. Такой участник рынка вместо того чтобы прогнозировать сам может создавать внезапные и существенные изменения, и сам же на них оперативно реагировать, разумеется исключительно к своей выгоде и, как неизбежность - в ущерб всем остальным.

И эти прибыли не идут не в какое сравнение с тем, что мелкие спекулянты пытаются поймать на сезонных колебаниях.

А вообще, полностью разделяю мнение Yodine и следую его примеру.