Конспект - наше все. Я не имею в виду, что надо полностью переписывать доказательство, но нужно записывать, из каких основных этапов оно состоит. Пример: доказать, что любая бесконечная сигма-алгебра несчетна.
Этапы доказательства:
Пусть

– бесконечная сигма-алгебра. Предположим, что она счетна, и покажем, что тогда в ней можно выделить счетное множество попарно не пересекающихся непустых элементов, а это противоречит предположению о ее счетности. Тем самым будет доказано, что она несчетна.
Пусть

- единица сигма-алгебры

. Для каждого элемента

определим

как пересечение всех

, содержащих

. Если

счетна, то для любого

по определению сигма-алгебры. Докажем, что
1) Для любых

если

и

пересекаются, то

.
2) Для любых

если

, то найдется

, которое включается в одно из этих двух множеств, но не пересекается с другим. Тем самым мощность множества

не ниже, чем

(двум различным элементам

отвечают как минимум два различных элемента

).
Таким образом будет установлено, что в

можно выделить счетное множество

попарно не пересекающихся непустых элементов. Тогда множество

всевозможных объединений элементов

будет равномощно системе всех подмножеств

и тем самым континуально, а оно является подмножеством

по определению сигма-алгебры. Тем самым, предположив счетность некоторой бесконечной сигма-алгебры, мы доказали, что у нее должно быть континуальное подмножество, т.е. предположение о счетности оказалось ложным.
Всё. Все те моменты доказательства, до которых (по крайней мере, лично мне) было бы трудно самому додуматься, отражены. Осталось доказать пункты 1) и 2), а это уже тривиально.