Пусть

-- ядра функционалов

и

-- пересечение всех этих ядер; пусть

-- "опорные" элементы для этих функционалов, т.е. такие, что

. Легко видеть, что любой элемент пространства может быть представлен в виде

, где

, т.е. что всё пространство представляется в виде суммы

, где

-- это линейная оболочка элементов

. (Эта сумма может оказаться не прямой, но это пока не важно.)
Если элементы

линейно зависимы, то линейно зависимы и сами функционалы

. Дело в том, что в этом случае некоторая нетривиальная комбинация функционалов обращается в ноль на

(просто потому, что размерность этой линейной оболочки оказывается меньше, чем количество функционалов), ну а на

обращается в ноль вообще любая их линейная комбинация.
Так вот. Любой "опорный" элемент

функционала

может, как и любой другой, быть представлен в виде

. А поскольку по условию

, элемент

также является "опорным" для

. Т.е. элементы

линейно зависимы -- а значит, зависимы и функционалы

.
Это доказывает утверждение для случая, когда исходные функционалы

линейно независимы. Но мы всегда можем так считать: достаточно оставить в рассмотрении лишь базисный поднабор этих функционалов, поскольку добавление к нему линейно зависимых от них на пересечение ядер никак не повлияет.
А какое доказательство имели в виду Колмогоров с Фоминым -- не знаю. (Вообще-то по хорошему здесь нужно некоторое утверждение типа: "функционалы линейно независимы тогда и только тогда, когда их количество равно коразмерности пересечения их ядер", но с ним тоже некоторое занудство, а в КФ такого утверждения то ли нет, то ли я его не заметил.)