Пусть 

 -- ядра функционалов 

 и 

 -- пересечение всех этих ядер; пусть 

 -- "опорные" элементы для этих функционалов, т.е. такие, что 

. Легко видеть, что любой элемент пространства может быть представлен в виде 

, где 

, т.е. что всё пространство представляется в виде суммы 

, где 

 -- это линейная оболочка элементов 

. (Эта сумма может оказаться не прямой, но это пока не важно.)
Если элементы  

 линейно зависимы, то линейно зависимы и сами функционалы 

. Дело в том, что в этом случае некоторая нетривиальная комбинация функционалов обращается в ноль на 

 (просто потому, что размерность этой линейной оболочки оказывается меньше, чем количество функционалов), ну а на 

 обращается в ноль вообще любая их линейная комбинация.
Так вот. Любой "опорный" элемент 

 функционала 

 может, как и любой другой, быть представлен в виде 

. А поскольку по условию 

, элемент 

 также является "опорным" для 

. Т.е. элементы 

 линейно зависимы -- а значит, зависимы и функционалы 

.
Это доказывает утверждение для случая, когда исходные функционалы   

 линейно независимы. Но мы всегда можем так считать: достаточно оставить в рассмотрении лишь базисный поднабор этих функционалов, поскольку добавление к нему линейно зависимых от них на пересечение ядер никак не повлияет.
А какое доказательство имели в виду Колмогоров с Фоминым -- не знаю. (Вообще-то по хорошему здесь нужно некоторое утверждение типа: "функционалы линейно независимы тогда и только тогда, когда их количество равно коразмерности пересечения их ядер", но с ним тоже некоторое занудство,  а в КФ такого утверждения то ли нет, то ли я его не заметил.)