Доллар США — это бумажки и финансовая пирамида?

[fedotv]

Цитата:

То есть либо война, либо перевороты, либо экономический кризис, после которого название "Великая Депрессия" будет казаться циничной шуткой.

Ну, это нормальная реакция любой системы, когда ее выводят из равновесия(нормального распределения).
Бывает еще животный страх помогает, когда приходит понимание законов и тогда начинаются переговоры.

[пианист]

Sergey from Sydney
Согласен

[Евгений Машеров]

dsge в сообщении #998418 писал(а):

Евгений Машеров
Эти "парадоксы" легко можно избежать, если ввести технический прогресс, который растёт экспоненциально, что обычно и делается в теориях роста.

"Технический прогресс" это такой же продукт капитальных вложений, как и отдача от прочих инвестиций. Только немного другие места вложения средств. И точно тот же "закон убывающей отдачи".

-- 31 мар 2015, 12:58 --

fedotv в сообщении #998419 писал(а):

Ну, это нормальная реакция любой системы, когда ее выводят из равновесия(нормального распределения).

Э, а каким боком гауссиана к равновесию?

[dsge]

Евгений Машеров в сообщении #998458 писал(а):

"Технический прогресс" это такой же продукт капитальных вложений, как и отдача от прочих инвестиций. Только немного другие места вложения средств. И точно тот же "закон убывающей отдачи".

В моделях роста, которые попроще, производительность капитала (технический прогресс) растет экзогенно и эспоненциально (плюс, возможно, шум). В Вашей же моделе капитал ратёт во времени неограниченно при допущении ограниченности ресурсов, что приводит к противоречию. Из ограниченных ресурсов Вы делаете неограниченно большой капитал.

[Евгений Машеров]

В тех моделях роста, в которых экспонента, это попросту упрощающее предположение. Одинаковость темпов роста. Более реалистичные модели учитывают "убывающую отдачу".
Но когда речь идёт о росте финансового капитала, его рост постулируется на уровне не ниже "безрисковой доходности" (например, по гособязательствам США для расчётов в США). То есть что бы то ни было - он должен расти в размере процентной ставки. Что и приводит к противоречию. Которое не разрешилось советским способом, через систему, в которой финансового капитала нет вообще, значит, разрешится каким-то иным. И не уверен, что более приятным.

[dsge]

Если учесть бюджетное ограничение и потребление выведенное из максимизации межвременной функции полезности, то "равновесная" (steady state) процентная ставка будет просто равна коэффициенту дисконтирования функции полезности. Капитал не будет стремиться к бесконечности, а будет стремиться к "равновесному" значению. Сама ставка будет равна отдаче от капитала.
"Убывающая отдача" не так важна; для существования положительного решения необходимо, чтобы производная производственной функции стремилась к бесконечности при капитале, стремящемся к нулю.

[ASH]

пианист в сообщении #998339 писал(а):

ASH
Не понял Вашу мысль. Биткоин не различается наличный-безналичный, порядок эмиссии существенно отличается от принятого для "обычных" валют.

пианист, это был просто комментарий на вашу фразу "валюты эмитируются одинаково". Я привел пример валюты с иным способом эмитирования. Просто уточнение смысла, не более того

[Евгений Машеров]

Если ставка существенно положительная - значит, капитал (в финансовом смысле) будет стремиться к бесконечности.

[fedotv]

А к чему стремится система, если число факторов стремится к бесконечности?

[Евгений Машеров]

Ну, вот я для иллюстрации построил график. Для синей линии взял "безрисковую" (то есть самую низкую) ставку процента с сайта ФРС, и посчитал стоимость единичного вложения, на которое насчитывались эти проценты с 1954 по 2008 год. Жёлтая линия - ВВП относительно значения в 1954. Капитал явно опережает.

[dsge]

Евгений Машеров в сообщении #998524 писал(а):

Для синей линии взял "безрисковую" (то есть самую низкую) ставку процента с сайта ФРС

Текущая ставка по Федеральным Фондам где-то 0.10%, под такой процент за 55 лет рост будет около 6%.

[Евгений Машеров]

По трёхмесячным. По долгосрочным 2.54%

[Lukin]

Не могли бы Вы развить мысль о способах преодоления этого противоречия ?
Поможет ли, например, обесценивание денег (капитала) ? Гиперинфляция ? Если цены начнут экспоненциально расти, соответственно, обладатели реальных благ (а также должники) будут получать все больше денег и возможностей быстренько погасить кредиты. Конечно, держатели денег (капитала, чужих долгов) потеряют большую часть покупательной способности своих капиталов, хотя и увеличат их номинал за счет того, что с ними расплатятся по долгам.
Что может запустить гиперинфляцию ? Наверное, "печатный станок" или утрата доверия к деньгам (капиталу). Хотя первый вариант выглядит управляемым процессом, деньги "раздавать" надо равномерно, а не только тем, кто их и так уже имеет. Ведь смысл раздачи состоит в том, чтобы обесценить уже имеющийся капитал, долги и привести их к имеющемуся количеству реальных благ (т.е. установить справедливые цены и доли собственности). В реальности же получается обратное, т.к. деньги раздают через тех, кто и так их имеет в достатке, разрыв на Вашем графике просто увеличится ?
Остается второй вариант - утрата доверия. Это, может быть, как неуправляемый, катастрофический процесс, причиной может быть, например, массовое банкротство (если денег не печатают или дают не тем, а долги, разрыв на Вашем графике, растет). Так и управляемый, путем постепенного выхода ее участников из существующей системы. Возможно через создание другой, где синяя и желтая кривые на Вашем графике не терпят такого разрыва. Т.е. когда количество денег и реальных благ сопоставимо.
Может быть есть другие способы, которые можно математически объяснить, без слов "война, кризис, революция" ?
P.S. Интересно, каким годам соответствует начало разрыва на Вашем графике ? И с чем это было связано ?

[manul91]

Lukin в сообщении #998647 писал(а):

В реальности же получается обратное, т.к. деньги раздают через тех, кто и так их имеет в достатке, разрыв на Вашем графике просто увеличится ?

Это "среднее по больнице" - "разрыв" о котором вы вроде говорите - с этим графиком общего не имеет - о чем вы?

Lukin в сообщении #998647 писал(а):

Что может запустить гиперинфляцию ?....Остается второй вариант - утрата доверия. Это, может быть, как неуправляемый, катастрофический процесс, причиной может быть

Мелко метите, ваше это и не "конспирация" вовсе ; )

При "разумной" структуры общества (и отсутствия каких-нибудь неконтролируемых катаклизмов) - резкие сривы/кризисы можно избегать - и проводить "инвентаризацию" / "балансировку" более-менее плавно/постепенно.
Снимать сливки с окружения все более и более эффективным способом - можно гладко - социальные конфликты можно тушировать напр. при подходящей обработки индивидуумов длительности больше чем поколения (и "правильных" долгосрочных социально/моральных установок) - из несколько небольших иррегулярных кризисов, у короткоживущих элементов не убудет - будут просто думать "не повезло сейчас, завтра повезет"; а кому-то и разумеется и "повезет", соответно якобы позитивный пример будет (поотдельности люди в целом помнят мало если 5-10 лет и то хорошо, да и никто 100 лет активной возрасти пока не живет, и интересы/стратегия толпы - намного краткосрочнее, чем у корпораций).
Короче если медленно варить лягушку (в разумных пределов, чтоб не сдохла и вслед за ней весь организм) - добиться можно довольно высокой мощности отдачи без каких-нибудь сотрясений - и там где-нибудь устаканится баланс "максимальной неравновесной эффективности". Это своего рода эволюция (хотя с точки зрения нынешних индивидуальных взглядов, она может казаться "плохой").

Так что ваши "варианты" (в долгосрочной перспективе мира) будут все менее и менее реалистичными.
Вес цимес в спонтанного образования "гештальтных" структур по мере усложнения и интенсификации социума и экономики - у них времевые и функциональные масштабы качественно и на порядков выше, чем у отдельного человека - соответно какой-нибудь "конфликт" в обычном смысле возникнуть особо просто не сможет - ибо эти уровни, напрямую "не встречаются".

Даже те кто индивидуально "против такого status quo" - на деле не осознавая, будут выполнять полезную "инновационную" роль - в пользу этого же "status quo" ; )

[Sergey from Sydney]

Евгений Машеров в сообщении #998524 писал(а):

Жёлтая линия - ВВП относительно значения в 1954. Капитал явно опережает.

Вы перепутали реальный и номинальный ВВП. Номинальный ВВП США в 1954 году был 391 млрд., а в 2008 14.7 трлн.: http://useconomy.about.com/od/GDP-by-Year/a/US-GDP-History.htm. Рост в 37 раз, а не в 5.

А вот реальный ВВП в 1954 году 2.6 трлн. (в долларах 2009). Рост в 5.7 раза. http://www.multpl.com/us-gdp-inflation-adjusted/table