Метод для предсказания курса валют

[Lena-Lisa]

Padawan в сообщении #1446017 писал(а):

При броуновском движении даже при отстутствии спреда этот метод с вероятностью 100 % ведет к разорению, если доля размера ставки $\geqslant\varepsilon>0$ от начального капитала. Можно посчитать функцию распределения времени разорения $F_\varepsilon(x)$.

Я в теме, в подобном случае это эквивалент игры в орла-решетку, где также можно проиграть против игрока с бесконечным капиталом. Спасибо за уточнение.

[fan_of_algoritms]

Цитата:

Прежде, чем подобным заниматься, естественно было бы сначала проверить гипотезу о том, что рыночные цены не являются броуновским случайным блужданием.

Проверено, цены не являются случайным блужданием. Хотя, адаптированная для свойств рынка модель случайного блуждания дает хорошее положительное МО, нужно лишь мыслить немного нестандартно, чтобы понять где оно прячется :)

Цитата:

кто сказал, что будущее повторит прошлое?

Не повторит, но продолжит. Об этом говорят свойства рыночных рядов, все характеристики достаточно инерционны, чтобы эту инерцию отслеживать.

Цитата:

Но универсальную (то есть работающую всегда для данной игры) выигрышную стратегию для симметричной игры с нулевым банком создать нельзя.

Можно, применительно к ценовым рядам, рынок пока еще нельзя назвать абсолютно эффективным.

Цитата:

ady1981, в интернете есть небольшая книжка, "Ефимов А.Н., Предсказание случайных процессов. - М.:Знание, 1976. - 64 с.". Там в конце приводится модель Н. Винера для случая военной ПВО, когда лётчик (гипотетически) крутит штурвал по гауссову распределению, чтобы придать траектории самолёта полную непредсказуемость, но самолёт, из-за массы, не успевает реагировать мгновенно. В результате возникает корреляция во времени. Не особо большая, но для ракеты достаточно, чтобы сформировать поправку и предсказать место, где окажется цель.

Если по этой "технологии" оценить инерционность рынка, то она окажется около 15 минут. Хороший робот с быстрыми и правильными каналами может кое-что успеть.

Концепция верная, а вот реализация нет. В каждый момент времени актуальное распределение разное, не нормальное, а произвольного характера. Что делать со средними оценками при много-модальном распределении? Ничего, нужна другая характеристика. И т.д. Также как и временная база по которой оно строится, в каждый момент времени разная. Тут помогут только непараметрические численные методы. У меня есть построенная полная модель учитывающая эти моменты. Работает хорошо.

Цитата:

На форуме действительно достаточно соответствующих специалистов, способных заняться данной задачей. Но мало кто из них готов заниматься этим на голом энтузиазме, рискуя попросту напрасно потратить силы время, а собственно это и подразумевает партнёрство. Тем более, что многие из них уже имеют опыт участия в подобных сомнительных предприятиях, и способны адекватно оценить свои шансы на успех, которые, как тут уже неоднократно намекали, близки к нулю. В такую авантюру ввяжется только ни на что не способный дилетант, будучи невостребованным, готовый ввязаться куда угодно.

Почему сразу дилетант, многие творческие личности часто банально непрактичны, или им интересно лишь решать задачу, а после решать новую.

[ozheredov]

fan_of_algoritms в сообщении #1555804 писал(а):

Работает хорошо.

"Но я вам ее не покажу."

[Coyote]

Собственно, ТС предлагает известную трейдерам-любителям модель поведения, рассчитанную на улавливание тренда и его следованию: Открыть в случайном направлении сделку, при успехе повторить, при неудаче перевернуть, и т.д.
Оно бы и работало, если бы не спред (комиссия) при открытии сделки.