2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 13:00 


07/08/14
3257
Geen в сообщении #1414621 писал(а):
А откуда взялась идея что это требование выполнимо?

Для портфеля с всегда положительной доходностью (например из облигаций) выполнимо. Но есть куча но.
Алгоритм из первого поста, если я его верно понял - это разновидность построения тренда по историческим данным, если это так, то достаточно один раз самостоятельно решить классическую задачу о разорении игрока, чтобы понять, что такие модели бесполезны (пытаться, выстраивая тренды, найти выигрышную стратегию).

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 13:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
3202
Москва
EUgeneUS в сообщении #1414657 писал(а):
До следующего кризиса :mrgreen:
На достаточно длинных промежутках :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 16:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/06
8555
Padawan в сообщении #1414648 писал(а):
Прежде, чем подобным заниматься, естественно было бы сначала проверить гипотезу о том, что рыночные цены не являются броуновским случайным блужданием.
У броуновского случайного блуждания всё же есть фиксированный параметр: дисперсия отклонения за секунду (если хотите - за минуту или за час). У рыночных цен этого нет.

Знаете почему эта тема мне кажется странной? Потому что эффективные алгоритмы торговли не могут быть общественным достоянием. Поэтому надежды ТС на то, что здесь ему подскажут как построить эффективный алгоритм торговли - беспочвенны.

Но всё же те, кто полагает, что прибыльных алгоритмов в принципе быть не может, неправы. На рынок с целью получить прибыль приходят только спекулянты. Остальные покупают потому, что им нужен данный актив, не очень смотря при этом на цену, или продают потому, что хотят избавиться от данного актива, также не очень смотря на цену. Поэтому на рынке всегда есть такая штука, как спрэд - разница между ценами предложения и спроса. Тот, кто покупает, а потом продаёт, не очень глядя на цену, получит убыток на величину спрэда.

Поэтому у тех, кто пришёл на рынок с целью получения прибыли (т.е. у спекулянтов), есть возможность получить прибыль. Если бы цены были статичными, для этого нужно было бы выставить актив на продажу по цене предложения и заявку на покупку по цене спроса, а потом терпеливо ждать, когда придут нетерпеливые покупатели или продавцы. Чем больше таких желающих получать прибыль на пустом месте, тем меньше спрэд и, соответственно, меньше прибыль спекулянтов (а вместе с ней меньше и убытки тех участников рынка, которые не спекулянты). На некоторых рынках (пример - тот же биткоин) спекулянтов так много, что прочих участников за ними просто не видно.

И в реальности, конечно, цены не статичны, что заставляет спекулянтов придумывать хитрые торговые алгоритмы. Поэтому вторая вещь, которая меня удивила в этой теме, это постановка задачи, которая игнорирует понятие "спрэд". Получается, что если спекулянт решил, что актив недооценён хотя бы на миллионную долю процента, он должен тут же побежать покупать. Отнюдь. На самом деле покупать следует тогда, когда актив считается недооценённым на некую достаточно существенную величину.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 16:53 


07/08/14
3257
epros в сообщении #1414690 писал(а):
если спекулянт решил, что актив недооценён хотя бы на миллионную долю процента
А там триггер - если икс больше игрек то продаем, а если меньше - покупаем, где икс - текущая цена, а игрек - некоторая функция от предыдущих цен, возвращающая ровно одно значение. Можно ли назвать это оценкой актива... .... ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 17:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/06
8555
upgrade в сообщении #1414696 писал(а):
А там триггер - если икс больше игрек то продаем, а если меньше - покупаем
Вот я и говорю: если больше на миллионную долю процента, то продаём, а если меньше, то покупаем. А спрэд может быть в целый процент - вовсе не нужно так сразу бежать продавать или покупать.

upgrade в сообщении #1414696 писал(а):
Можно ли назвать это оценкой актива... .... ...
А что такое эта "средняя цена", которую хочет посчитать ТС? По-моему, это и есть "оценка", ибо от реальной цены в данный момент она может отличаться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 18:24 


07/08/14
3257
epros в сообщении #1414710 писал(а):
А что такое эта "средняя цена", которую хочет посчитать ТС? По-моему, это и есть "оценка", ибо от реальной цены в данный момент она может отличаться.
Это индикатор для покупки/продажи. ТС предполагает, что существует функция (желательно линейная) $f(t)=a_0+a_1t+...$, которая описывает колебание цены актива и эту функцию можно восстановить, анализируя ряд цен в моменты $t_1,t_2,...$, а затем задав $dt$ в $t+dt$ узнать будущую цену актива. Увы, это невозможно. Т.о. среднее - какое-то значение, близкое, далекое или равное значениям реальных сделок. Насколько близкое, далекое...и в какую сторону отклоненное - неизвестно. Соответственно является ли оно будущей ценой актива - субъективная оценка, для кого то является, а для кого то нет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 18:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
2659
Уфа
epros в сообщении #1414690 писал(а):
Знаете почему эта тема мне кажется странной? Потому что эффективные алгоритмы торговли не могут быть общественным достоянием.
К тому же, рассматриваемые ТС "эффективные" алгоритмы используют только анализ истории цены (технический), т.е. меньше информации, чем алгоритмы, дополнительно к этому анализирующие текущие новости (не говорю уже об инсайдерской информации), а следовательно, при прочих равных условиях будут им безнадёжно проигрывать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 22:31 


11/09/19
14
epros в сообщении #1414690 писал(а):
... Поэтому вторая вещь, которая меня удивила в этой теме, это постановка задачи, которая игнорирует понятие "спрэд". Получается, что если спекулянт решил, что актив недооценён хотя бы на миллионную долю процента, он должен тут же побежать покупать. Отнюдь. На самом деле покупать следует тогда, когда актив считается недооценённым на некую достаточно существенную величину.

Функционал для оценки качества "среднего значения" цены в первом посте предлагается использовать только для оценки "средней цены". Для определения цены совета к покупке или продаже робот применяет к средней цене фактор риска.

-- 12.09.2019, 23:39 --

Цитата:
Т.о. среднее - какое-то значение, близкое, далекое или равное значениям реальных сделок. Насколько близкое, далекое...и в какую сторону отклоненное - неизвестно. Соответственно является ли оно будущей ценой актива - субъективная оценка, для кого то является, а для кого то нет.

- все цены - это тоже в свою очередь средняя цена реальных сделок для одного и того же объема
- "средняя цена" для исторических данных известна точно: это медиана для заданного интервала

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 22:48 


07/08/14
3257
Средних может быть много - сколько интервалов в прошлом отыщите столько средних и получите.

(Оффтоп)


 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 22:53 


07/10/15
1938
EUgeneUS в сообщении #1414657 писал(а):
Вас должно волновать, не входите ли вы в эти 90%

А толку волноваться? ведь выяснить это в принципе невозможно, всё равно, что узнать ответ на сакральный вопрос "кто ты есть на самом деле?"

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 23:03 


11/09/19
14
Можно зайти на эту проблему с другой стороны.
Я предлагаю партнерство человеку, который может сформулировать оптимальную модель в терминах функций пакета R.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение12.09.2019, 23:13 


07/10/15
1938
ady1981 в сообщении #1414784 писал(а):
Я предлагаю партнерство человеку, который может сформулировать оптимальную модель в терминах функций пакета R

поверьте, что такому человеку партнёры не нужны

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение13.09.2019, 05:26 
Аватара пользователя


18/12/17
126
После того, как модель будет нарисована в R, штатный метод главных компонент тут же покажет, что все биржевые ухищрения - это лепёшка из гауссова распределения, только вид сбоку.

В прищепке - результат "тестового задания от работодателя". Задание было очень завуалировано, нейро-шмейро-сети, ИИИИ, цифровизация два раза, бла-бла (извиняюсь) и "экселечка, чтобы было с кнопочками". В итоге забираешь из экселечки csv, говоришь R "смотри, какое тут нам csv дали" и R говорит "фи.., пустышка".

Красные оси - это "разработка работодателя". Его обозначения засекречены, чтобы никто не догадался о граале, несущем золотые яйца. Половина осей, как оказалось, одно и то же, а остальные - "лебедь, рак и щука", дающие в итоге нулевую сумму игры, если не считать комиссию, которая даёт гарантированный "минус" игроку, как зеро в кзино.

Прищепка: картина в R того, о чём работодатель уверял, что должно быть два пятна - одно называется "покупай", второе "продавай". По-моему, они слиплись в одно.

Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение13.09.2019, 09:34 


11/09/19
14
Andrey_Kireew в сообщении #1414789 писал(а):
ady1981 в сообщении #1414784 писал(а):
Я предлагаю партнерство человеку, который может сформулировать оптимальную модель в терминах функций пакета R

поверьте, что такому человеку партнёры не нужны

Вообщем, кто чувствует, что способен решить данную практическую проблему и хочет применить свои теоретические знания в области прикладной статистике на практике - обращайтесь пожалуйста.
По факту получается, что некоторые решения невозможно обосновать, можно только попробовать какой-то вариант и дальше оценить его по историческим данным.
И строгого обоснования на самом деле не нужно, нужен статистически значимый результат.

Я работаю в иностранной компании, поэтому по своему опыту и по умолчанию :), я ценю людей, с которыми работаю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение13.09.2019, 09:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/06
8555
ady1981 в сообщении #1414772 писал(а):
- "средняя цена" для исторических данных известна точно: это медиана для заданного интервала
Кстати, сама идея исходить из "средних" за предыдущий период - странная. Так паттерн будущего не построить. Есть пара очевидных стратегий, которые когда-то работали. Убедитесь, что они построены не на "усреднении" древней истории:

1) Следим за новостями и как только узнаём, что нефтяная платформа сгорела, очень быстро продаём акции добывающей компании. После чего ждём достижения курсом акций дна. Это называется "фундаментальный анализ" и вообще на анализе прошлых курсов не основано.

2) После того, как нефтяная платформа сгорела, мы замечаем резкое падение курса акций нефтяной компании. Понимая, что начался процесс "нащупывания" рынком новой цены, который скорее всего будет заключаться в нескольких быстро затухающих колебаниях, как только мы видим, что курс достиг дна и развернулся, очень быстро покупаем акции и ждём следующего максимума цены. Это называется "технический анализ" и, хотя основано на анализе динамики курса, но речь вовсе не идёт о каком-то "усреднении" по древней истории.

Почему на этом сейчас почти невозможно разбогатеть? Потому что эти очевидные стратегии давно стали общественным достоянием. И теперь первая стратегия полезна только тем, кто обладает эксклюзивно оперативным доступом к информации и способностью моментально реагировать, недоступными большинству. А вторая стратегия полезна только тем, кто не только обладает эксклюзивно оперативной информацией о рыночной ситуации, но и знает некие типичные паттерны поведения рынка в тех или иных ситуациях, которых не знает больше никто.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group