2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение07.10.2019, 10:03 


07/08/14
3257
Padawan в сообщении #1419494 писал(а):
То, что на броуновском движении стабильно (т.е. с положительным мат.ожиданием) зарабатывать в принципе нельзя.
Поэтому когда прям броуновское, не надо торговать, а когда не броуновское - надо. Оно ж не всегда броуновское (даже в стакане воды).

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение08.10.2019, 14:52 


10/03/16
1062
Aeroport
ady1981 в сообщении #1419466 писал(а):
Не совсем понял, как эти вопросы связаны с первоначальными вопросами данной дискуссии.


Связаны они вот каким образом: я с первых ваших постов понял, что вы нуб в трейдинге, и пытаюсь осветить вам круг необходимых вопросов, важность которых надо понимать и на которые нужно научиться отвечать. Вот пожалуйста, даже человек далекий от торговли пишет вам:

Padawan в сообщении #1419494 писал(а):
То, что на броуновском движении стабильно (т.е. с положительным мат.ожиданием) зарабатывать в принципе нельзя. И все торговые системы теряют какой-либо смысл. Они не лучше и не хуже случайных сделок. А с учетом комиссии и спреда вообще получается, что оптимальная стратегия - не торговать совсем.


И это правильно. Таким образом, вам нужно:

А) Правильно поставить задачу: обмозговать в своей голове вот этот тезис

ozheredov в сообщении #1419287 писал(а):
Понятно, что проиграете вы тогда, когда лось будет достигнут раньше, чем профит, и выиграете, если профит пересечется раньше лося. Как именно будет колебаться или флетоваться (flat), или трендоваться курс между этими двумя уровнями поглощения, вам должно быть безразлично.


и перестать гоняться за предсказанием курса в равномерной или СКВ-норме, как это делает стадо необразованного планктона.

В) Начать двигаться в сторону понимания того, когда движение курса начинает отличаться от броуновского, и как можно попытаться поймать этот момент.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение21.10.2019, 13:34 


11/09/19
14
Вообщем, "резолюция" следующая :)
1. опыт наблюдений и сбора данных подсказывает мне какую "физику" явления можно ожидать, в том числе, каким должен быть характеристический вектор X, для которого цель предсказания должна быть линейной (или, по крайней мере, монотонной по координатам X).
2. все остальные параметры (которые приходится вводить из "физики") можно оценивать через максимум функционала суммы трейдов (из моего первого поста).
3. в итоге, для имеющихся данных и заданной "физики" получится некоторая модель. Качество этой модели можно также проверить через функционал суммы трейдов для оставшихся данных.
4. если результат будет статистический хороший - то "физика" была хорошей и систематические ошибки приемлемы. Можно двигаться дальше.
5. если результат будет статистически плохой, значит либо "физика" была плохой, либо систематические ошибки неприемлемы, либо был статистический выброс :). В этом случае, в особенности, если получится оценить вероятности систематической ошибки , это будет некоторый результат, о том, что этот вариант "физики" изучен и будущие исследователи могут его отбрасывать. Напишу об этом подробную статью :).

 Профиль  
                  
 
 Re: Метод для предсказания курса валют
Сообщение21.10.2019, 16:07 
Аватара пользователя


18/12/17
126
Позвольте полюбопытствовать: сколько вариантов белого шума нужно "отбросить", чтобы оставшаяся часть стала предсказуемой?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group