Метод для предсказания курса валют

[пианист]

(наглядная иллюстрация)

Дилер (Д), придя утром на работу, выпивает 100 вискарика, садится за терминал Reuters и вызывает какой-то из банков (Б) (допустим, ICEE).
Д: hi
Д: prin
Б: hi
Б: 30.00-30.50
Д: yours
Б: all done
Б: bi
Б: have a nice day
Дилер повторяет все то же самое еще раз. На третий раз ICEE ставит цену на полфигуры ниже, а сам начинает лихорадочно искать, что ему делать со свалившимся "счастьем", обращаясь к другим участникам рынка. Те обращаются дальше, рынок движется, цена актива ползет вниз.
Чуть позже, когда цена проседает на фигуру, и уже не через терминал, а с помощью брокера дилер закрывает короткую позицию, наварив из ничего кругленькую сумму.

[Xey]

epros в сообщении #1414866 писал(а):

как только узнаём, что нефтяная платформа сгорела

А реально качнуть курс, продав приличную пачку акций, или обязательно поджигать платформу?

[epros]

Xey в сообщении #1414868 писал(а):

А реально качнуть курс, продав приличную пачку акций, или обязательно поджигать платформу?

Очевидно, можно, но довольно рискованно. В смысле, шансы на этом скорее проиграть, чем выиграть, очень велики. Если, конечно, на руках нет какого-то тайного знания о типичном поведении рынка.

То, что такие попытки будут предприниматься спекулянтами, очевидно. Иначе, исключая редкие случаи сгорания платформ, на рынках устанавливалась бы стабильная цена и спрэд стремился бы к нулю. Поскольку это слишком предсказуемо, так оставаться не может.

[Andrey_Kireew]

ady1981 в сообщении #1414863 писал(а):

Я работаю в иностранной компании, поэтому по своему опыту и по умолчанию :), я ценю людей, с которыми работаю

Из опасения быть не правильно истолкованным, хотелось бы уточнить один момент.
На форуме действительно достаточно соответствующих специалистов, способных заняться данной задачей. Но мало кто из них готов заниматься этим на голом энтузиазме, рискуя попросту напрасно потратить силы время, а собственно это и подразумевает партнёрство. Тем более, что многие из них уже имеют опыт участия в подобных сомнительных предприятиях, и способны адекватно оценить свои шансы на успех, которые, как тут уже неоднократно намекали, близки к нулю. В такую авантюру ввяжется только ни на что не способный дилетант, будучи невостребованным, готовый ввязаться куда угодно.

[ady1981]

epros в сообщении #1414866 писал(а):

Кстати, сама идея исходить из "средних" за предыдущий период - странная. Так паттерн будущего не построить.

А вам не кажется странным, что нормальная случайная величина в будущем оказывается недалеко от среднего значения (вычисленного по прошлым значениям)? :)

epros в сообщении #1414866 писал(а):

1) Следим за новостями и как только узнаём, что нефтяная платформа сгорела, очень быстро продаём акции добывающей компании. После чего ждём достижения курсом акций дна. Это называется "фундаментальный анализ" и вообще на анализе прошлых курсов не основано.

Какую теорию фундаментальной цены вы можете себе представить для цифрового актива? Исходя из стоимости электричества и оборудования?

-- 13.09.2019, 23:41 --

Andrey_Kireew в сообщении #1414882 писал(а):

Но мало кто из них готов заниматься этим на голом энтузиазме, рискуя попросту напрасно потратить силы время, а собственно это и подразумевает партнёрство.

Мое предложение вполне экономически обосновано при понятных факторах (хотя они очевидны, но давайте я их распишу):
1) проект высоко-рискованный, прибыль никто и ничто не гарантирует. Вывод: если есть потребность в текущем финансировании, то этот проект не подходит (и лучше найти работу с большей з/п, например)
2) проблема, на решение которой направлен проект, существует в реальном мире и ее решение востребовано. Выводы:
2.1) если проблема будет решена, то финансирование (того или иного размера) будет
2.2) в этом проекте можно внедрить в реальность свои теоретические знания. На мой субъективный взгляд, сделать систему, которая приносит пользу людям - это мечта любого ученого. Много ли математиков могут похвастаться тем, что их идеи помогают людям в реальной жизни? В этом проекте эта цель может быть достигнута.
3) предложение партнерства в данном проекте вполне честно:
3.1) если результат будет получен и проект принесет прибыль, то разработчик аналитического модуля получит свою часть прибыли
3.2) если результат не будет получен, то разработчик аналитического модуля ничего не получится ровно так же, как и остальные участники
3.3) самое главное: хороший торговый робот должен начать приносить прибыль без участия разработчиков в течении большого времени. Именно этот фактор должен покрыть риски, которые были вначале. Более того, для получения прибыли вовсе не обязательно торговать: в современной экономике знания рисков - имеет стоимость (ибо вообще все деньги в мире сейчас - это риски, на самом деле). Поэтому имея знания о рисках, их можно продавать через другие услуги: эти знаний можно продавать другим участникам рынка или, например, принимать финансовые ставки.
3.4) если есть другой вариант с получением доходности при меньших рисках - то надо выбирать тот другой вариант

[epros]

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

А вам не кажется странным, что нормальная случайная величина в будущем оказывается недалеко от среднего значения (вычисленного по прошлым значениям)? :)

Случайные величины бывают разные. В том числе и такие. Кстати, для случайного блуждания (интеграла от белого шума) это тоже характерно.

Но для Вашей-то задачи какое это имеет значение? Для рыночного спекулянта важна не сама по себе цена актива, а её относительное изменение за период. Вот в этой величине и нужно искать закономерности. А от информации о том, что "за последний месяц цена колебалась около такого-то значения" Вам пользы не будет.

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

Какую теорию фундаментальной цены вы можете себе представить для цифрового актива? Исходя из стоимости электричества и оборудования?

Не знаю как насчёт теории фундаментальной цены, но фундаментальный анализ для курса биткоина тоже полезен. Например, когда несколько лет назад Китай принял пакет законов против использования биткоинов, на какой-то момент его цена здорово просела. И это было предсказуемо (если, конечно, реагировать на новости достаточно оперативно).

Кстати, стоимость майнинга - важный фактор, который полезно учитывать. И эта информация - за рамками чисто технического анализа (т.е. анализа динамики цены актива).

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

предложение партнерства в данном проекте вполне честно

Честно говоря, если бы я обладал тайным знанием полезных закономерностей динамики курса биткоина или хотя бы был готов потратить существенное время на анализ, имеющий целью таковые закономерности обнаружить, то реализация алгоритмов торговли, использующих эти закономерности, уж точно не стала бы той проблемой, которая меня остановит. Поэтому смысл партнёрства не очень понятен. Ибо партнёрство всё же должно быть построено на взаимной полезности.

[Mental]

На этом рынке огромная конкуренция.

Пара цитат:

Цитата:

Goldman Sachs заменила 600 трейдеров на 200 программистов

Примеру Goldman Sachs следуют и другие инвестиционные компании, которые внедряют алгоритмический трейдинг и заменяют трейдеров программистами. По статистике Coalition, сейчас почти 45% торговли происходит в электронном виде, без прямого участия людей.

Цитата:

Aidyia Limited, управляющий активами в Гонконге, запустили хедж-фонд, полностью управляющийся искусственным интеллектом. Он может читать новости на нескольких языках, анализировать экономические данные, выявлять сомнительные шаблоны, прогнозировать рыночные тенденции и после этого инвестировать.

Т.е. чтобы добиться результата в этой области лучше всего быть членом крупной команды.

(Ссылки 2-х летней давности)

https://habr.com/ru/post/401333/
https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/330884/

[ady1981]

Правильно ли я понимаю, что следующая постановка задачи корректна?
Допустим, есть $n$ модельных функций (моделей), которые описывают движение цены $p_j(i)=f_j(i)$ и "время жизни" каждой модели $ttl_j$
Для каждой модели по историческим данным можно найти как меняется средняя цена: $fr_j=(p_{av;2} - p_{av;1}) / p_{av;1}$, где $p_{av;1}$ - средняя цена до начала следования модели, $p_{av;2}$ - средняя цена после "смерти" модели.
Для текущих значений цен $p(i)$, $i=1,..,h$, для каждой модели можно найти значений отклонения от модели, например, e_j=$\sum_i{(p(i)-f_j(i))^2/h}$. Значение отклонения соответствует некоторой вероятности $P_j$ того, что "цена в точности следует этой модели".
Для каждой модели можно вычислить "среднее" значение цены (для случая, если цена в действительности следует этой модели): $p_{av;2;j} = p_{av;1;j} \cdot fr_j$
Поскольку цена следует модели неточно, то мы вычисляем предсказание средней цены (для настоящего момента) как среднее по всем возможным моделям: $p_{av;2}=\sum_j{p_{av;2;j} \cdot P_j} $

[upgrade]

Mental в сообщении #1415038 писал(а):

и заменяют трейдеров программистами

Скорее всего это дезинформация. Программист не заменит трейдера, он может ему немного помочь, не более того. Так же как математик не заменит физика.

[worm2]

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

сделать систему, которая приносит пользу людям - это мечта любого ученого. Много ли математиков могут похвастаться тем, что их идеи помогают людям в реальной жизни? В этом проекте эта цель может быть достигнута.

Вы открыли глаза квант-аналитикам. На этом месте они должны прослезиться, массово покаяться, прекратить помогать богатым становиться ещё богаче, а бедным — ещё беднее, и, преисполнившись альтруизма, присоединиться к вашей команде и начать прикладывать свои способности, наоборот, к помощи бедным становиться ещё беднее, а богатым — ещё богаче.

[Andrey_Kireew]

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

2) проблема, на решение которой направлен проект, существует в реальном мире и ее решение востребовано. Выводы:
2.1) если проблема будет решена, то финансирование (того или иного размера) будет

С этим никто не спорит. Проблема существует, и её решение открывает очень широкие перспективы. Впрочем, таких проблем существует масса. И все они насколько привлекательны, настолько же чрезвычайно трудно разрешимы. Всё это давно известно, и озадачены этим многие энтузиасты, и не только они. Однако о серьёзными результатами, достигнутыми в этой области, по всем понятным причинам, ознакомится не представляется возможным.
Но Ваше предложение, скорее всего, адресовано не тем, кто занимается такими вещами многие годы и уже имеет имеет какие то наработки. Ведь им оно скорее всего будет просто неинтересно, так как в предвкушении успеха, они давно уже проанализировали все возможные пути извлечения прибыли. Как бы то ни было, но этому моменту обычно уделяется гораздо большее внимание, чем первичной проблеме.

Но даже если допустить, что какие то энтузиасты, благодаря Вашему предложению заинтересуется проблемой, и несмотря на все риски возьмут её в разработку. Возможно, кто то из них даже получит обнадёживающие результаты. Но какой интерес с этого Вам? Неужели Вы думаете, что они будучи не в состоянии адекватно оценить, поделятся ими с Вами? Скорее всего они даже не сообщат Вам о их наличии, хотя бы из соображений собственной безопасности.

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

3) предложение партнерства в данном проекте вполне честно:
3.1) если результат будет получен и проект принесет прибыль, то разработчик аналитического модуля получит свою часть прибыли

О какой части прибыли в данном случае может идти речь, если разработчик в итоге будет единственным обладателем всех прав на свою разработку, а главное - единственным человеком, фактически её контролирующим? В данных условиях, лично мне эта часть представляется равной 100%, а доля остальных "участников проекта" равной 0. Но хуже всего то, что остальные "участники проекта" в таких условиях вообще не будут иметь никакой реальной возможности получить с него хоть какую то прибыль. Нужно понимать элементарную вещь, в случае успеха, все они оказываются просто не у дел.

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

3) предложение партнерства в данном проекте вполне честно:
....
3.2) если результат не будет получен, то разработчик аналитического модуля ничего не получится ровно так же, как и остальные участники

На счёт честности Вы лукавите. Да, в случае неудачи, разработчик не получит ничего, как и все остальные "участники", но он при этом потратит свои силы знания и время, а этого остальные "участники" проекта делать разумеется не собираются.

ady1981 в сообщении #1414942 писал(а):

На мой субъективный взгляд, сделать систему, которая приносит пользу людям - это мечта любого ученого. Много ли математиков могут похвастаться тем, что их идеи помогают людям в реальной жизни?

Во первых, принести пользу людям, и помочь горстке тунеядцев и спекулянтов набить свои карманы за счёт других людей, это совершенно разные вещи. Ведь успех одного спекулянта автоматически означает разорение множества других, в том числе и людей, не имеющих никакого отношения к спекуляциям, на которых ему, разумеется наплевать, так как человеком, в полном смысле этого слова, он считает только себя и себе подобных.
Так, что в моральноэтическом аспекте, раз уж его тут затронули, успех данного начинания у меня ассоциируется лишь с разбитыми судьбами ни в чём не повинных людей. И в этом аспекте, сложность поставленной задачи, как то даже обнадёживает.

Во вторых, скорее это не мечта учёного, а мечта любого индивида, считающего себя умнее других и осознавшего необходимость существовать исключительно за их счёт, которую он старательно пытается всем преподнести как их собственную.

Тем не менее, рискованные проекты всё же реализуются. Как правило - на условиях полного финансирования заказчиком. Понятно, что при этом, все риски и расходы ему приходится принимать на себя. Очень мало кто может себе такое позволить. Дело в том, что заказчик несёт заведомо большие риски и расходы, чем нёс бы их сам исполнитель, занимаясь проблемой на голом энтузиазме. Понятно, что разработчик, получив положительный результат, может пожелать его попросту присвоить, скрыв от заказчика, не смотря ни на какое финансирование. Защититься от этого на 100% невозможно, так как в момент возникновения РИД контролирует его только создатель. Именно он первый, кто узнаёт о его возникновении, именно он и решает, сообщать об этом кому бы то ни было, или нет. Одно дело, когда финансирование приличное, а самостоятельное извлечение прибыли из РИД затруднительно, а то и невозможно. Совсем другое дело валютные спекуляции.


А вообще, затронутая проблема отчуждения РИД, в настоящее время стоит достаточно остро, и представляется мне до конца не разрешимой.

[ady1981]

Padawan в сообщении #1414648 писал(а):

Прежде, чем подобным заниматься, естественно было бы сначала проверить гипотезу о том, что рыночные цены не являются броуновским случайным блужданием.

Гипотетически гипотезу можно проверить, но возникают вопросы:
1) что нам даст знание о принятии или непринятии (на определенном уровне значимости) гипотезы о соответствии движении цен броуновскому движению?
2) если нет готового инструменты для этого теста, то этот инструмент нужно сделать, а это возводит ценность вопроса 1) в экспоненту :).
3) в броуновском движении, очевидно, нет трендов. В движении цен они, очевидно, есть. Поэтому, если и проверять эту гипотезу, то уже для данных, в которых все тренды вычтены. И тут будет дополнительная сложность в том, что причина трендов, как можно ожидать, тоже случайная :). Этот тоже возводит сложность в экспоненту :).

Padawan в сообщении #1414648 писал(а):

-- Чт сен 12, 2019 12:50:50 --

ady1981 в сообщении #1414647 писал(а):

найти оптимальное значение на исторических данных

кто сказал, что будущее повторит прошлое?

Вопрос скорее в том, с какой вероятностью в будущем повторятся паттерны из прошлого. А для принятия решения, нужно еще оценить риски и вопрос будет стоять так: каково распределение рисков для возможных вариантов будущего.

[ozheredov]

ady1981 в сообщении #1419280 писал(а):

1) что нам даст знание о принятии или непринятии (на определенном уровне значимости) гипотезы о соответствии движении цен броуновскому движению?

Давайте начнем с простого вопроса: вы открылись на уровне $0$, выставив стоп-лося на уровне $S$ и TakeProfit на уровне $P$. Закрыв сделку, вы либо проиграете $S$ пунктов, либо заработаете $P$. Понятно, что проиграете вы тогда, когда лось будет достигнут раньше, чем профит, и выиграете, если профит пересечется раньше лося. Как именно будет колебаться или флетоваться (flat), или трендоваться курс между этими двумя уровнями поглощения, вам должно быть безразлично.

Теперь вопрос как соотносятся вероятности получить margin call лосс и профит в предположении броуновского процесса? Каково матожидание дохода? А с учетом комиссии/спреда?

[ady1981]

ozheredov в сообщении #1419287 писал(а):

Давайте начнем с простого вопроса: вы открылись на уровне $0$, выставив стоп-лося на уровне $S$ и TakeProfit на уровне $P$. Закрыв сделку, вы либо проиграете $S$ пунктов, либо заработаете $P$. Понятно, что проиграете вы тогда, когда лось будет достигнут раньше, чем профит, и выиграете, если профит пересечется раньше лося. Как именно будет колебаться или флетоваться (flat), или трендоваться курс между этими двумя уровнями поглощения, вам должно быть безразлично.

Теперь вопрос как соотносятся вероятности получить margin call лосс и профит в предположении броуновского процесса? Каково матожидание дохода? А с учетом комиссии/спреда?

Не совсем понял, как эти вопросы связаны с первоначальными вопросами данной дискуссии.
На мой вкус, это вопросы для нового топика :).

[Padawan]

ady1981 в сообщении #1419280 писал(а):

в броуновском движении, очевидно, нет трендов. В движении цен они, очевидно, есть.

Ни первое, ни второе мне не очевидно.

-- Пн окт 07, 2019 08:14:56 --

ady1981 в сообщении #1419280 писал(а):

1) что нам даст знание о принятии или непринятии (на определенном уровне значимости) гипотезы о соответствии движении цен броуновскому движению?

То, что на броуновском движении стабильно (т.е. с положительным мат.ожиданием) зарабатывать в принципе нельзя. И все торговые системы теряют какой-либо смысл. Они не лучше и не хуже случайных сделок. А с учетом комиссии и спреда вообще получается, что оптимальная стратегия - не торговать совсем.