И все-таки, AGu, скажите, правильно ли я понял, что в этом примере ни 0 ни 1 не являются измеримыми подмножествами?
Да, в рассматриваемом случае множества

и

не являются измеримыми подмножествами

— по той простой причине, что измеримыми подмножествами по определению являются элементы рассматриваемой сигма-алгебры. По умолчанию это обычно борелевская или лебеговская сигма-алгебра, но в данном случае умолчания не было, была явно указана сигма-алгебра.
P.S. А про фигурные скобочки вокруг

и

все равно нехорошо забывать.
