Кипятиться не стоит. Мы не чайники.
Кажущаяся тупость может оказаться всего лишь детренировкой мышления или отсутствием базовых знаний. В данном случае — знаний в области логики.
Давайте сообразим, что вообще означает эта таинственная фраза «каждый элемент принадлежит какому-то классу». Как только эта фраза потеряет таинственность, она сразу превратится в очевидное утверждение. Вот последовательная расшифровка:
каждый элемент принадлежит какому-то классу;
для любого элемента существует класс, которому он принадлежит;
для любого элемента
существует такой класс
, что
.
Таинственность почти исчезла. (Она исчезнет полностью, если вместо «для любого» нарисовать

и т.п.) Малейшее движение извилин — и это станет очевидным. Итак, рассмотрим произвольный элемент

. Нужно найти такой класс

, что

. (Вполне разумно ожидать, что этот класс

будет зависеть от

, т.е. определяться с помощью

.) Мы знаем, что множество

является классом. А еще мы знаем, что

. Если теперь положить

, то получится, что

является классом и

. Стало быть, мы обнаружили такой класс

, что

. Тем самым мы доказали исходное утверждение.