Кипятиться не стоит. Мы не чайники.
Кажущаяся тупость может оказаться всего лишь детренировкой мышления или отсутствием базовых знаний. В данном случае — знаний в области логики.
Давайте сообразим, что вообще означает эта таинственная фраза «каждый элемент принадлежит какому-то классу». Как только эта фраза потеряет таинственность, она сразу превратится в очевидное утверждение. Вот последовательная расшифровка:
каждый элемент принадлежит какому-то классу;
для любого элемента существует класс, которому он принадлежит;
для любого элемента  существует такой класс
 существует такой класс  , что
, что  .
.
Таинственность почти исчезла. (Она исчезнет полностью, если вместо «для любого» нарисовать 

 и т.п.) Малейшее движение извилин — и это станет очевидным. Итак, рассмотрим произвольный элемент 

. Нужно найти такой класс 

, что 

. (Вполне разумно ожидать, что этот класс 

 будет зависеть от 

, т.е. определяться с помощью 

.) Мы знаем, что множество 

 является классом. А еще мы знаем, что 

. Если теперь положить 

, то получится, что 

 является классом и 

. Стало быть, мы обнаружили такой класс 

, что 

. Тем самым мы доказали исходное утверждение.