По правилам форума, Вы должны изложить собственные попытки решения.
Моя попытка решения такова: по известной теореме, любое открытое множество на числовой прямой есть счетное объединение интервалов (см., например книгу Ященко И.В. "Парадоксы теории множеств". Нужная цитата выскочит первой в поиске Гугла по словам формулировки теоремы).
Рассмотрим сначала ограниченные открытые множества.
Пусть некоторое ограниченное открытое множество состоит из одного (очевидно, конечного) интервала. Тогда его граница есть пара точек. Пусть некоторое ограниченное открытое множество состоит из двух (очевидно, конечных) интервалов. Тогда его граница - точки в количестве не более четырех.
Пусть теперь некоторое ограниченное открытое множество состоит из n (очевидно, конечных) интервалов. Тогда его граница состоит из не более, чем 2n точек. Устремив n к бесконечности, получим, что для ограниченного открытого множества, состоящего из счетного числа конечных интервалов (т.е., для л ю б о г о ограниченного открытого множества, согласно теореме) граница состоит из не более, чем счетного множества точек. А лебегова мера такой границы равна нулю.
Итак, ограниченное множество не может быть решением задачи.
Рассмотрим тогда бесконечное открытое множество - например, всю числовую прямую. Она является открытым множеством, при этом ее границу (две бесконечно удаленные точки) нельзя покрыть интервалами с произвольно малой суммой длин. Значит, вся числовая прямая является искомым примером.