Прежде, чем подобным заниматься, естественно было бы сначала проверить гипотезу о том, что рыночные цены не являются броуновским случайным блужданием.
У броуновского случайного блуждания всё же есть фиксированный параметр: дисперсия отклонения за секунду (если хотите - за минуту или за час). У рыночных цен этого нет.
Знаете почему эта тема мне кажется странной? Потому что эффективные алгоритмы торговли не могут быть общественным достоянием. Поэтому надежды ТС на то, что здесь ему подскажут как построить эффективный алгоритм торговли - беспочвенны.
Но всё же те, кто полагает, что прибыльных алгоритмов в принципе быть не может, неправы. На рынок с целью получить прибыль приходят только спекулянты. Остальные покупают потому, что им нужен данный актив, не очень смотря при этом на цену, или продают потому, что хотят избавиться от данного актива, также не очень смотря на цену. Поэтому на рынке всегда есть такая штука, как спрэд - разница между ценами предложения и спроса. Тот, кто покупает, а потом продаёт, не очень глядя на цену, получит убыток на величину спрэда.
Поэтому у тех, кто пришёл на рынок с целью получения прибыли (т.е. у спекулянтов), есть возможность получить прибыль. Если бы цены были статичными, для этого нужно было бы выставить актив на продажу по цене предложения и заявку на покупку по цене спроса, а потом терпеливо ждать, когда придут нетерпеливые покупатели или продавцы. Чем больше таких желающих получать прибыль на пустом месте, тем меньше спрэд и, соответственно, меньше прибыль спекулянтов (а вместе с ней меньше и убытки тех участников рынка, которые не спекулянты). На некоторых рынках (пример - тот же биткоин) спекулянтов так много, что прочих участников за ними просто не видно.
И в реальности, конечно, цены не статичны, что заставляет спекулянтов придумывать хитрые торговые алгоритмы. Поэтому вторая вещь, которая меня удивила в этой теме, это постановка задачи, которая игнорирует понятие "спрэд". Получается, что если спекулянт решил, что актив недооценён хотя бы на миллионную долю процента, он должен тут же побежать покупать. Отнюдь. На самом деле покупать следует тогда, когда актив считается недооценённым на некую достаточно существенную величину.
, которая описывает колебание цены актива и эту функцию можно восстановить, анализируя ряд цен в моменты 
, а затем задав 
в 
узнать будущую цену актива. Увы, это невозможно. Т.о. среднее - какое-то значение, близкое, далекое или равное значениям реальных сделок. Насколько близкое, далекое...и в какую сторону отклоненное - неизвестно. Соответственно является ли оно будущей ценой актива - субъективная оценка, для кого то является, а для кого то нет.
