Скользящая медиана?

[fxseminar]

Yodine
я использовал понятие "математическое случайное блуждание", чтобы сформулировать вполне конкретный тезис. Соответственно, пускаться в обсуждение "СБ со сносом, с дрейфом, с антиперсистентностью, с персистентностью" или с дивидендом -- для меня сейчас совершенно не актуально. Может быть, в другой раз.

-- 17.04.2018, 11:02 --

Продолжаем

Евгений Машеров в сообщении #1304995 писал(а):

споры номиналистов с реалистами...

возьмите МСБ (Математическое Случайное Блуждание) и начните на нём торговать классическую систему MACD. У вас будут встречаться серии сделок с очень хорошим общим результатом, и вы сможете говорить: о, MACD сейчас работает, очевидно, у МСБ тут существует (однако, номинально или реально существует, вот вопрос?!) "собственная частота", улавливаемая нашим MACD-фильтром.

Но потом везуха будет заканчиваться, и ваша MACD-система будет несколько сделок вести себя плохо, не работать, проигрывать. И вы сможете сказать: эх, "собственная частота" МСБ куда-то ушла ... ну, ничего, надо подождать.

Вопрос: как подготовиться к тем "периодам", когда "частота ушла", чтобы на них просто не торговать, не терять деньги?

Ответ -- "никак".

[Yodine]

fxseminar как вам будет удобно. Не смею более мешать.

Далее сообщение неопределенному кругу лиц.

fxseminar в сообщении #1304998 писал(а):

Поскольку на (математическом!) случайном блуждании стабильно зарабатывать в принципе не возможно.

Это неверно.
Пример, на сб с дрейфом прекрасно зарабатывается с мо равным коэффициенту сноса, хорошо известный факт.
Антиперсистентность тоже прекрасно эксплуатируется и называется mean reversion, и т.п.

[fxseminar]

Yodine в сообщении #1305037 писал(а):

Далее сообщение неопределенному кругу лиц.

-- о том, что означает словосочетание "математическое случайное блуждание" проще всего прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5

[Yodine]

Там не обязательно $p=q$.

[fxseminar]

Упссс, в самом деле! Бывает ...

Дисклаймер: по умолчанию (если иное не указано явно) я подразумеваю, что "математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).

[Yodine]

Ну дык, случайные блуждания не только симметричные и аддитивные бывают, и не только на бернуллиевской случайной величине, и не только стационарные и т.п.
Тех же случайных стационарных шумов целый спектр от белых до черных, розовые, коричневые, синие, серые... может еще какие.

[fxseminar]

Yodine
куда нас это продвигает?

[Yodine]

Куда вас продвигает я не могу знать.
А пытливого будущего читателя может уберечь от ошибок и направить в правильное русло.

-- 17.04.2018, 09:22 --

fxseminar в сообщении #1305033 писал(а):

я использовал понятие "математическое случайное блуждание", чтобы сформулировать вполне конкретный тезис.

который оказался ошибочным.
Правильно сформулированный тезис может быть таким:
на дискретном симметричном аддитивном случайном блуждании, порожденным случайной величиной бернуллиевского типа, невозможно заработать.
Это так. Это всем давно известный факт.

[fxseminar]

то есть никуда (не продвигает).

[Yodine]

Не желающий видеть закрывает глаза. Можно привести коня на водопой, но нельзя заставить его пить.

[fxseminar]

fxseminar в сообщении #1305046 писал(а):

"математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).

-- собственно, слово "блуждание", по-моему, однозначно указывает на отсутствие направленности движения. Так что "дрейф" и "снос" это не "блуждание".

При том, что на блуждание -- посредством суперпозиции -- конечно, может быть наложен и "дрейф", и "снос". И даже движение в ритме вальса.

[Yodine]

Пусть будет так, примем вашу нестандартную терминологию.
куда нас это продвигает? (с)fxseminar
Что вы желаете сказать или какую идею выдвинуть?

Yodine в сообщении #1305077 писал(а):

на дискретном симметричном аддитивном случайном блуждании, порожденным случайной величиной бернуллиевского типа, невозможно заработать.
Это так. Это всем давно известный факт.

[fxseminar]

перечитайте выше начиная со слов "возьмите МСБ".

[Евгений Машеров]

Для начала - понятие "математическое случайное блуждание" введено уважаемым fxseminar. Оно либо означает "используемое в математике понятие случайного блуждания", либо что-то иное.
В первом случае отсутствие сноса не постулируется.

Цитата:

СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ
- специального вида случайный процесс, к-рый можно интерпретировать как модель, описывающую перемещение частицы в нек-ром фазовом пространстве под воздействием какого-либо случайного механизма. Фазовым пространством обычно бывает d-мерное евклидово пространство или целочисленная решетка в нем. Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова.

(Математическая энциклопедия)
Причём первый же пример из этой статьи - бернуллиевское блуждание с вероятностями p и (1-p) уже даёт, вообще говоря, снос.
Если же речь о введенит некоего нового понятия МСБ, то благоволите дать его точное определение.

[fxseminar]

Евгений Машеров, я уже ответил вам -- в два такта.

Такт первый:

fxseminar в сообщении #1305040 писал(а):

-- о том, что означает словосочетание "математическое случайное блуждание" проще всего прочитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5

Такт второй:

fxseminar в сообщении #1305046 писал(а):

Дисклаймер: по умолчанию (если иное не указано явно) я подразумеваю, что "математическое случайное блуждание" имеет нулевое матожидание приращения на шаге (оно же первая разность ряда).