Ин-сен писал(а):
Поскольку я не обладаю таким инвестиционным капиталом, то таких исследований не проводил. Тем не менее позволю себе возразить по некоторым пунктам.
1. Спрэд и комиссия от сделки имеют значение при скальпинге. Но само по себе скальпирование противоречит принципу спекуляции P/S - купи дешево, продай дорого, где отношение должно иметь численное значение 3 или хотя бы два. Т.е., входя в рынок за 30 пп прибыли, стоп должен быть не более 10 пп., т.к. при стопе 30пп, а тем паче больше спекуляция теряет смысл. Поэтому обычно скальпирут без стопов и потому, естественно, много теряют. Для торговли в интрадее и уж тем более среднесрочных и долгосрочных позах экономия на спрэде и комиссии просто крохоборство. К слову сказать, в реальной торговле спрэд есть всегда и его величина всегда зависит от динамики рынка - чем сильнее динамика, тем больше спрэд. И достигает до 100пп. Лично я, торгуя по евро\йене во время интервенции в 98 году, попал на спрэд в 76 пп. Это объективно, как в электротехнике есть законы коммутации - законы зависимости тока от динамики изменения напряжения, так и в рынке есть закон зависимости цены от динамики изменения спроса и предложения. А фиксированный спрэд - это банальная замануха
2.При правильной торговле рост баланса должен расти по тангенциальной восходящей. Если за риск взять величину возможной\допустимой просадки, что выражается отношением просадки к балансу, то значение риска может быть одним и тем же при балансе 100 долл и 1 млн.долл. Но поскольку объемы разные, то и абсолютная величина прибыли разная. И это подтверждается на практике. Когда открывают счет, например 10т долл,, то практически никто не снимает с баланса до тех пор пока не удвоит капитал, т.е. не удвоит объемы торговли. А если и снимает, то немного, т.е. старается повысить коэфф.использования депозита.
3.Ликвидность на форексе исключительная и тому подтверждение много млрдные валютные интервенции. Если бы ликвидность снижалась в зависимости от объемов, то ЦБ не могли бы проводить подобного рода акции. Это и понятно, если ежесуточно на форекс-рынке крутятся от 4 до 8 трлн баков, то сделка даже в сотню млрд долл тоньше комаринного писка. Впрочем, может быть мы говорим о разных вещах, потому что я не знаю, что такое МИО
У меня тоже нет миллионов...
МИО - это миллион...
Я просто знаю примерную ликвидность у крупнейших поставщиков ликвидности в мире...
Самая эффективная стратегия - быть всегда в рынке, главное во время перевернуться...
МТС, результаты которой я привел торгует тоже по этому принципу...
Моя система тоже торгует по принципу всегда в рынке...
Скальпинг, пипсовка и другие слова не употребляю...
Главное результат, а метод торговли не имеет значение...
Раз вы не согласились со мной, значит, вы просто не в курсе как работают "валютные биржи"...
Да, как не странно, есть валютные биржи...
Там обычно минимальная сумма сделки 1 мио.
Подобные компании называют "поставщиками ликвидности", по сути весь основной форекс это децентрализованные поставщики ликвидности...
Компания брокер имеют информационную систему, которая связана со всеми банками мира...
И человек либо выставляет заявку на продажу/покупку валюты, либо удовлетворяет чужую - аналог стакана как на фондовой бирже... Система анализирует цену вашей заявки и проверяет все банки с наилучшей ценой для вас... Если ликвидности не хватает, т. е. на текущий момент банки не способны проглотить вашу сумму, то вы ожидаете, либо цена ухудшается - те самые накладные расходы...
Т. е. если на Forex оборачивается в сутки примерно 3 трл. То можно прикинуть, что за 1 секунду вы можете обменять достаточно быстро 34 млн.
За 3 секунды 100 млн. За пол минуты 1 млрд.
Но это если вы подключены ко всем мировым поставщикам ликвидности...
Причем каждый поставщик ликвидности не перекрывает все банки мира, только их часть, надеюсь большую, но точной информации не знаю...
Т. е. вам придеться бить сумму и делать заявки через самые крупные компании...
Не сложно догадаться, что за пол минуты - рынок может убежать и на 100п
Поэтому системы для милларда статистически не могут торговать интрадей...
Чем больше сумма, тем меньше сделок...
Т. е. либо надо совершенствовать систему при увеличении капитала, либо увеличивать риск для сохранения той же доходности...
Когда вы говорите про трилионы оборота на форекс, то это суммарный оборот всех участников, но Forex децинтрализирован... Это не одна яма...
Поэтому это иллюзия, что миллард можно обменять мгновенно...
Принесите миллиард в какой нибудь банк, я хочу посмотреть на их лица, как они обменяют его...
Теперь понятно о чем я говорил?
Тот рост капитала, который описали вы - это для случая абсолютной ликвидности, когда одним нажатием кнопки хоть триллион можно обменять...
Для Forex это сумма до десятков миллионов... Эту сумму можно менять мгновенно нажатием клавиши...
На реальном же рынке, если кто-то что-то хочет продать, это что-то кто-то должен купить...
