2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 
 
Сообщение28.04.2008, 15:51 
Ин-сен писал(а):
С таким же успехом можно торговать ч\з банальный обменник, там плечо 1:1 и объемы небольшие, но и прибыльность не сравнить с маржинальной торговлей. Вы же должны знать, если имея в наличии 1000 баков торговать ч\з банк, то за сутки можно получить прибыть 100пп = 1000 долл. А если торговать без маржи то прибыль окажется 10 центов. Есть разница? Этим-то и привлекателен форекс.

Да я как бы за три года изучения рынка об этом знал... :)
Все куда проще... риск определяет статистическое преимущество системы...
Чем оно хуже, тем просадки глубже и дольше...

При статистическом преимуществе в 10% и при интрадей торговле на протяжении 10 лет будут периоды примерно до двух месяцев просадок... А в процентах до 20-30%...

Очень легко посчитать, что уже с плечом 1 к 4 будет потеря всего капитала... :)
Чтобы торговать с плечом 1 к 5, статистическое преимущество должно быть не менее чем 15%

К сожалению я о таких системах не слышал...
Но это не значит, что их нет... :)

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 16:57 
Ин-сен писал(а):
Цитата:
Не преминули, чтоб оскорбить?

Ну вот, куда ни кинь, везде клин. А ведь это всего лишь попытка констатации. Но в принципе ваше поведение закономерно. Негативное отношение ко всему предполагает страх ко всему. Поэтому во всем видится враждебное, поэтому у вас не жизнь, а выживание, поэтому перед вами стоит один вопрос Кто виноват? А виноваты все и вся.



Какой страх. Мы же вас жалеем. Вы же в кабале, не мы. Вам банк дает деньги под процент. Чтобы этот процент вернуть, вам нужны еще деньги. Но эти процентные деньги опять-таки выпускает банк. И выдаёт их тоже под процент. Это - долговое рабство. А вы ещё и рассуждаете, как вам профицит от всего этого получить.

Получить его можно одним-единственным способом - украв деньги у более слабого. Отняв. Ограбив. Уничтожив. Только так, другого не дано. Потому что деньги выпускает только банк и только под процент.

Это вы все враги друг другу. Это вы все выживаете. За счёт друг друга. Ничего иного вам не дано. В принципе не дано, при имеющейся финансовой системе. Вас искренне жаль.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 17:19 
Господа теоретики рынка. Разрешите Вам напомнить, что эта тема называется "Теорема о рынке", а не "всё о рынке", и посвящена любым попыткам критики либо опровержения высказывания :

Классический рынок не может ничего регулировать в сторону прогресса.

Данное утверждение является следствием также обоснованного (и не опровергнутого) расширения второго начала термодинамики на открытые системы и неравновесные процессы в них :

В случайном процессе беспорядок не уменьшается.

То, что порой приходится здесь наблюдать, подчас походит на попытки "заболтать" тему. Это печально, т.к. неявно может свидетельствовать об отсутствии у оппонентов каких бы то ни было аргументов.

Не приведи господь, если это так, т.к. тем самым, превращая дискуссию в базар, Вы переводите в подвешенное состояние всю парадигму рынка.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 17:44 
creation писал(а):
риск определяет статистическое преимущество системы...

Здесь вам не тут - причем статистика! Риски определяются достоверностью прогноза. Был случай, когда начинающий трейдер одним лотиком тупо входил в рынок со стопом 30пп (так его учили) и 5т баков слил за неделю (!!!) Так, что вероятность получения прибыли при тупой торговле стремится к НУЛЮ, в то время как теория вероятности утверждает 0,5. Так на кой мне такая теория, если в реальности получается совершенно другое. Поэтому даже не упоминайте про статистику и вероятность, а подумайте о прогнозировании. Например, вы переходите улицу оживленную, при этом никто не скажет абсолютно достоверно, попадете или нет на противоположную сторону. Но вы уверенно идете, потому что знаете ПДД и этику данного общества, видя зеленый светофор, и отслеживая проходящие авто, т.е., обладая знаниями и отслеживая текущую ситуацию, вы прогнозируете будущую безопасную ситуацию и потому уверенно переходите улицу. Но если это бушмен из пустыни, который никогда не видел авто и не знает, как вести себя в данном обществе, то в такой ситуации он сильно рискует попасть не то что под машину, даже под велисапет. То же самое и с трейдером, если у него прогноз на основании кофейной гущи, то риски огромные. Но если они достоверные никакого риска и, сл-но, просадок. Я довольно часто вхожу в кураж и тогда мои прогнозы совпадают на величину спрэда, точка в точку срабатывают отложенные ордера и в этот момент, чувствуя себя богом, я самоуверенно пренебрегаю стопами. Но что-то отвлекает, кураж проходит - и я ловлю небольшие, но просадки. Но это уже моя натура, что ж тут поделаешь.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 17:48 
Аватара пользователя
Ин-сен


Цитата:
Вы же должны знать, если имея в наличии 1000 баков торговать ч\з банк, то за сутки можно получить прибыть 100пп = 1000 долл.


Какие ещё сутки? За пару часов. Но ещё быстрее спустить их.... ( из личного опыта).


creation

Цитата:
Система написана на C++ и заключает сделки через API брокера...


Просветите. Почти каждая платформа имеет собственный язык программирования, в чем смысл создавать свой "робот - автомат" вне известной и как правило удобной платформы? Или все дело в особенности Вашей программы, слабости языка программирования платформы? Но тогда возникает вопрос, Вы сравнивали ( тестировали) одновременно Вашу и известную программу - автомат, их сегодня полно ( но я ими не пользовался) в демо - режиме? Кстати, насколько мне известно регулярно проводится состязание программ- автоматов . Победитель получает приличную премию - несколько десятков тыс. долларов.
Как я понял, свою программу Вы запустили несколько дней назад. Должны быть результаты, интересно какие?

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 18:25 
Ин-сен писал(а):
Здесь вам не тут - причем статистика! Риски определяются достоверностью прогноза.

Я написал тоже самое, толко другими словами... Статистическое преимущество системы - это и есть вероятность прогноза выше 50%... :)

Что касается статистики и теории вероятности, то в моей системе она не применяется...
Но я применяю ее при оценке результатов системы...

Для оценки эквити... Так как эквити это уже не процесс 50 на 50...
Если конечно система прибыльна... :)

Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:

Шимпанзе писал(а):
Просветите. Почти каждая платформа имеет собственный язык программирования, в чем смысл создавать свой "робот - автомат" вне известной и как правило удобной платформы? Или все дело в особенности Вашей программы, слабости языка программирования платформы? Но тогда возникает вопрос, Вы сравнивали ( тестировали) одновременно Вашу и известную программу - автомат, их сегодня полно ( но я ими не пользовался) в демо - режиме. Кстати, насколько мне известно регулярно проводится состязание программ- автоматов . Победитель получает приличную премию - несколько десятков тыс. долларов.
Как я понял, свою программу Вы запустили несколько дней назад. Должны быть результаты, интересно какие?

Писал на С++ по первых, потому что очень высокие требования к производительности - особенности системы... Во вторых надежнее...

О турнирах думал, но желания нету... :)

О результатах говорить рано...
Объективный результат должен иметь сотни сделок и по сроку не менее года...

Тесты на исторических данных устроили...

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 18:34 
Цитата:
Какие ещё сутки? За пару часов. Но ещё быстрее спустить их.... ( из личного опыта).

За сутки - это по большому счету, во время интервенции - за несколько минут.. Поскольку я о привлекательности, то о прибыльности. Слить можно, это я и без вас знаю, но надо хоть немного уметь абстрагировать.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 19:00 
Аватара пользователя
Ин-сен
Цитата:
но надо хоть немного уметь абстрагировать


Эт точно! Посмотрите как прыгала цена золота в течение часа примерно месяц назад.

В связи с этим, если позволите, у меня вопрос к creation.

Учитываются ли в Вашей программе внезапные кризисы? Есть ли надежные критерии- предвестники того , что рынок либо приближается к кризису, либо уже находится в нем?

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 19:58 
Шимпанзе писал(а):

Учитываются ли в Вашей программе внезапные кризисы? Есть ли надежные критерии- предвестники того , что рынок либо приближается к кризису, либо уже находится в нем?

А как отобразится кризис на графике цен? :)
Видимо будет резкое падение?

Видимо моя система тоже перевернется... :)
Спекулянту все равно кризис или рост рынка - главное движение...

Между прочим быстрее всего делаются деньги именно в кризисы, так как рынок падает в несколько раз быстрее, чем растет...

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 20:21 
creation писал(а):
Статистическое преимущество системы - это и есть вероятность прогноза выше 50%... :)

А чем 60% отличается от 50%? Практически ничем, поэтому входить в рынок - верх глупости. Для уверенной торговли надо не ниже 80%, а то и 90%. Да, о чем тут говорить, давайте предметно. Например, евро. По моему прогнозу ожидается рост до 5737 - 5800, а затем снижение до 5230. Возможно до 5360. А затем большой рост до 7047 к 2011 году. Кстати, это должен быть исторический максимум, который виделся с конца 2005 года. Возьмем его за основу. Торговать можно по-разному, в зависимости от тактики и стратегии. Так, можно открыться на бай по текущей цене 5636 с переворотом на селл по цене 5730 с переворотом на бай по цене 5355 до 7020. Спрашивается, сколькими лотами, если на балансе, допустим, 10т. Можно одним лотиком, и тогда на экстремумах возможна просадка, соответственно, 63пп=630долл и 70пп=700 долл., а прибыль составит 94+ 375+1655=2124 21240долл т.е.212% сверху. При это коэфф. использования депо будет всего лишь 0,1 Для кого-то прибыльность 70% годовых выше крыши, но не для меня. Лично я торгую так. На присядке 5630 открываю 2л бай с-л=5610 и намечаю закрыть на 5735. К=0,2. Если рынок пошел по моему прогнозу, то ч\з каждыее 10-20пп открываю еще по 2л. Итого, через 40 пп К=1 т.е. 10 лотов. На 5735 закрываю все позы, прибыль составит (105+85+65+45)2=300пп или 6000 долл. На балансе 16т
На цене 5735 открываю 3 лота селл К=0,2), при этом на 5750 ставлю заказ лок 3 лота на случай 5800, и таким же макаром умножаю позы до к=1. И если рынок уверенно идет вниз, а на позы эквити не хватает, то фиксирую самые прибыльные позы и тут же открываю новые. Итого, к цене 5355 при к=1 прибыльных 3 лотовых поз может быть открыто 30 и более.- это порядка 50-60т - то, что обязан получать грамотный трейдер. и не за 3 года, а максимум за неделю-полторы. А если прогноз ошибочный, то в самом начале отхвачу убыток 400 баков - всего делов-то, это мизер в сравнении 50т. Такая торговля комбинация пирамиды с амебой. Вот, что такое тактика и стратегия при высокой достоверности. Пробовал еще более агрессивную стратегию с К=2, но риски на грани фола.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 20:33 
Аватара пользователя
creation


Цитата:
А как отобразится кризис на графике цен?
Видимо будет резкое падение?


Если бы....

Цитата:
Между прочим быстрее всего делаются деньги именно в кризисы, так как рынок падает в несколько раз быстрее, чем растет...



Разумеется, и так же быстро теряются. Поэтому и спросил о признаках кризиса.
Короче, я понял, что нам ещё далеко до понимания рынка.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 20:45 
creation писал(а):
Видимо будет резкое падение?

Спекулянту все равно кризис или рост рынка - главное движение...

Ну, прямо, как Троцкий!
Все относительно: где-то падение, а где-то рост. А вы знаете в чем суть кризиса? Почему он возникает и что им достигается. Ведь это объективное явление, а не чьи-то происки.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 20:47 
Ин-сен писал(а):
Все относительно: где-то падение, а где-то рост. А вы знаете в чем суть кризиса? Почему он возникает и что им достигается. Ведь это объективное явление, а не чьи-то происки.

Экономику не изучал и для спекуляций при использовании тех. анализа вряд ли пригодиться... :)

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 21:02 
creation писал(а):
Экономику не изучал и для спекуляций при использовании тех. анализа вряд ли пригодиться... :)

А вот зря. Кризисы на графиках представлены устойчивыми трендами так, что без особой опаски можно ставить и умножать среднесрочные позы. Например, на мансли доллар падает относитель евро с октября 2000 с технологической присядкой ровно в середине и это падение будет продолжаться до 1 кв. 2011. А в мире экономический топливно-энергетический кризис, а доллар мировая валюта. Подумайте, случайно ли устойчивое падение доллара?
Цитата:
Короче, я понял, что нам ещё далеко до понимания рынка.

Ну, вот, сразу лапки вверх. Чтобы грамотно торговать , надо быть дерзким т.ч. в познании.

 
 
 
 
Сообщение28.04.2008, 21:40 
Аватара пользователя
Ин-сен
Цитата:
Ну, вот, сразу лапки вверх. Чтобы грамотно торговать , надо быть дерзким т.ч. в познании.


Ну вот..., а давеча писали о необходимости абстрактного мышления...
Вывод Ваш о грамотной торговли - вывод теоретика. Мне по душе другой, сделанным одним из основателей тех.анализа. Звучит он примерно так. Если после учебы и познания рынка вы не знаете куда точно пойдет цена- бросьте рынок, он не для вас. Вот они в остатке эти самые три процента.

 
 
 [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group