Мне представляется, что область интегрирования лежит между цилиндром, параболоидом вращения и плоскостью

.
В тройном интеграле указывается только область интегрирования, а пределы — в повторном. Вероятно Вы имели в виду последний.
Действительно, удобно взять внешним интеграл по

, тогда

действительно будет изменяться от

до

. Сечение фигуры по каждому промежуточному значению

будет кольцом. Поэтому удобнее перейти к полярным, а в целом к цилиндрическим координатам.
Если же задача остаться в прямоугольных, то там придётся разбивать внутренний двойной интеграл на четыре повторных.
Если же Вы решите перейти к цилиндрическим координатам, то там ничего сложного нет. Внутренний радиус кольца равен

, внешний

. Про якобиан не забудьте.