Мне представляется, что область интегрирования лежит между цилиндром, параболоидом вращения и плоскостью 

. 
В тройном интеграле указывается только область интегрирования, а пределы — в повторном. Вероятно Вы имели в виду последний.
Действительно, удобно взять внешним интеграл по 

, тогда  

 действительно будет изменяться от 

 до 

. Сечение фигуры по каждому промежуточному значению 

 будет кольцом. Поэтому удобнее перейти к полярным, а в целом к цилиндрическим координатам.
Если же задача остаться в прямоугольных, то там придётся разбивать внутренний двойной интеграл на четыре повторных.
Если же Вы решите перейти к цилиндрическим координатам, то там ничего сложного нет. Внутренний радиус кольца равен 

, внешний 

. Про якобиан не забудьте.