Вероятностные распределения в экономике

[Шимпанзе]

Ales в сообщении #398971 писал(а):

выборка событий с нормальным распределением будет распределена нормально, а если у Вас есть выборки, как из условий задачи, то распределение заведомо не может быть нормальным.

Нормальное распределение не означает, что все события из выборки строго лежат на одной кривой.

[Ales]

Шимпанзе в сообщении #399215 писал(а):

Ales в сообщении #398971 писал(а):

выборка событий с нормальным распределением будет распределена нормально, а если у Вас есть выборки, как из условий задачи, то распределение заведомо не может быть нормальным.

Нормальное распределение не означает, что все события из выборки строго лежат на одной кривой.

Но распределение по выборке должно быть приближено к реальному. (Иначе какой смысл в теории.)

[Шимпанзе]

Ales в сообщении #399219 писал(а):

Но распределение по выборке должно быть приближено к реальному. (Иначе какой смысл в теории.)

"На глаз " в условии задачи распределение вроде приближается к нормальному...

[Shtirlic]

С одной стороны конечно к нормальному оно приближено (есть наиболее вероятное, остальные менее вероятные), но что всего участвуют три возможных величины, конечно как то глупо (на практике я бы вероятность прибыли больше 70 тыс. поставил бы очень близкую к 0 из этих испытаний (правда в начале бы попытался понять законы распределения исходя из обычной логики, изучая законы процессов, но не суть)).
А вообще заметил такую проблему. Когда математики пишут про экономику, то вводят много постулатов из которых выводят много формул и т.д., но на практике процессы с такими постулатами почти не встречаются. А когда экономисты приплетают мат. аппарат, то используют его не обдуманно, не понимая все эти введенные постулаты (просто не беря их во внимание), и применяют все к неподходящим процессам за здрасти.
Мне одному так кажется?

[Ales]

Шимпанзе в сообщении #399227 писал(а):

Ales в сообщении #399219 писал(а):

Но распределение по выборке должно быть приближено к реальному. (Иначе какой смысл в теории.)

"На глаз " в условии задачи распределение вроде приближается к нормальному...

А я так думаю, что наоборот: очень далеко.

-- Чт янв 13, 2011 21:50:34 --

Shtirlic в сообщении #399454 писал(а):

С одной стороны конечно к нормальному оно приближено (есть наиболее вероятное, остальные менее вероятные), но что всего участвуют три возможных величины, конечно как то глупо (на практике я бы вероятность прибыли больше 70 тыс. поставил бы очень близкую к 0 из этих испытаний (правда в начале бы попытался понять законы распределения исходя из обычной логики, изучая законы процессов, но не суть)).
А вообще заметил такую проблему. Когда математики пишут про экономику, то вводят много постулатов из которых выводят много формул и т.д., но на практике процессы с такими постулатами почти не встречаются. А когда экономисты приплетают мат. аппарат, то используют его не обдуманно, не понимая все эти введенные постулаты (просто не беря их во внимание), и применяют все к неподходящим процессам за здрасти.
Мне одному так кажется?

Дело в том, что с точки зрения математика или статистика условия задачи 1 противоречат друг другу.
При этом фактически убивается весь смысл теории вероятностей и статистики.
Вместо полезной науки появляется ублюдок, годный только чтобы мучить студентов.

Думаю, что применение в экономике математического аппарата более сложного, чем арифметика бессмысленно.

-- Чт янв 13, 2011 21:55:04 --

Статистику надо изучать, но не математическую (она сложна и может быть понята и правильно использована только математиками-специалистами), а простую: сбор и анализ информации.

-- Чт янв 13, 2011 22:13:53 --

Люди не понимают вероятности и статистику и применяют их некорректно.
Почему-то думают, что почти все величины распределены нормально, а это не так.

Сумма большого числа независимых случайных величин распределена нормально, других нормальных величин не бывает.

[Shtirlic]

Ales в сообщении #399538 писал(а):

Сумма большого числа независимых случайных величин распределена нормально, других нормальных величин не бывает.

Далеко не всегда. Кроме условия суммы большого количества случайных величин, есть условие незначимости отдельно каждой СВ, т.е. ни одна СВ не может значимо повлиять на результат (с вероятностью близкой к 1). Поэтому существует множество форм придельной теоремы, где накладываются разные ограничения на СВ.

А с временными рядами все еще интересней, т.к. условия меняются очень быстро. Возьмем хотя бы месячные продажи ноутбуков в магазине. Покупателей много, можно предположить, что продажи распределены нормально (в принципе так оно и есть). Но существует множество обстоятельств, которые могут менять это нормальное распределение от уровня к уровню: рекламные акции, поведение консультантов, насыщение рынка, сезонность и т.д. Конечно в наше время существуют инструменты отдельного прогнозирования и удаления этих структурных моментов (тренды, сезонность, исключительные обстоятельства). И после всего этого должны остаться остатки, которые распределены нормально. Но в текущей конкурентной ситуации эти исключительные ситуации бывают постоянно, и все стандартные методы анализа перестают работать (благо это можно обнаружить по тем же остаткам). Хоть в одном из учебников это пишут и что прогнозировать зачастую можно только на 1 шаг вперед и то только благодаря запаздыванию реакции?

[Хорхе]

Ales в сообщении #399538 писал(а):

Сумма большого числа независимых случайных величин распределена нормально, других нормальных величин не бывает.

Мечты, мечты...

Но вообще бывают. Почитайте про безгранично делимые распределения.

[zhoraster]

Отделено из http://dxdy.ru/topic40945.html.