Если Алиса и Боб смотрят на числа, то, получается, стратегия Алисы — это функция двух переменных
![$f:[0,1]^2\to[0,1]$ $f:[0,1]^2\to[0,1]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/c/7/bc7657bd9b7c799022e3a4c3dd8b961082.png)
, а стратегия Боба — функция одной переменной
![$g:[0,1]\to[0,1]$ $g:[0,1]\to[0,1]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/7/8/478f562720f27715552dbc081e82d3d182.png)
.
И цена игры — это интеграл от хитрой комбинации этих функций. Причём при равновесии Нэша этот интеграл не должен зависеть ни от конкретной функции

при оптимальной

, ни от конкретной функции

при оптимальной

.
Как-то сложно. Я пока ниасилил.
Если всё-таки попробовать двигаться по этому пути, получается вот что.
Пусть

— вероятность того, что Алиса покажет

(и спрячет

). Думаю, можно считать, что

.

— вероятность того, что Боб скажет, что число

— максимальное. Наверное, можно считать, что

и

(в принципе, любая

в это ограничение "укладывается", так как одна точка всё равно ни на что не влияет, но мне это ограничение кажется естественным).
У нас два варианта для Алисы: A1 = "выбрать

(спрятать

)" и A2 = "выбрать

(спрятать

)".
И два варианта для Боба: B1 = "признать

максимальным" и B2 = "признать спрятанное

максимальным".
Цену игры

будем считать для Алисы (для Боба она будет

)
Вариант A1+B1 выпадает с вероятностью

, его цена =

. Средняя цена такого исхода при фиксированных

получается перемножением этих величин:

.
Вариант A1+B2 выпадает с вероятностью

, его цена =

. Средняя цена

.
Вариант A2+B1 выпадает с вероятностью

, его цена =

. Средняя цена

.
Наконец, вариант A2+B2 выпадает с вероятностью

, его цена =

. Средняя цена

.
Если генератор случайных чисел, выдающий исходные числа Алисе, будет всё время выдавать

, то Алиса в среднем будет выигрывать

.
Средняя цена игры для Алисы по всем исходам
![$P[f;g]$ $P[f;g]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/4/3/c4394d05805f8b0e12972e1d2d5be95482.png)
будет равна интегралу от

по квадрату
![$[0,1]^2$ $[0,1]^2$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/6/d/e6d8e6aa80e37911f6bf1dcf9895436082.png)
. Интеграл берётся с весом 1, потому что распределение равномерное (а то бы ещё на плотность вероятности нормировать пришлось).
![$$\begin{align}P[f;g]=\int\limits_0^1\int\limits_0^1f(x,y)\left[x(1-2g(y))+y(1-2g(x))\right]\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy+\\
+\int\limits_0^1\int\limits_0^1 2g(y)x\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy+\int\limits_0^1\int\limits_0^1 -x\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy=I_1+I_2-\frac16\end{align}$$ $$\begin{align}P[f;g]=\int\limits_0^1\int\limits_0^1f(x,y)\left[x(1-2g(y))+y(1-2g(x))\right]\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy+\\
+\int\limits_0^1\int\limits_0^1 2g(y)x\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy+\int\limits_0^1\int\limits_0^1 -x\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy=I_1+I_2-\frac16\end{align}$$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/9/4/0949b9e436786fe0dd90b1f017610dcf82.png)

зависит как от

, так и от

.

зависит только от

.
Алисе нужно подобрать такую

, чтобы обеспечить себе максимальный выигрыш (минимальный проигрыш) при любом выборе

Бобом (ей нужно оптимизировать только

, поскольку на

она не имеет возможности повлиять). То же самое можно сказать про Боба (но он имеет влияние и на

, и на

). Напомню ограничения на

и

: это функции, чьи аргументы меняются от 0 до 1, и значения тоже могут быть от 0 до 1, ибо это вероятности.
Что тут можно сказать? Наверное, такие штуки как-то решаются общими методами вариационного исчисления, но лично мои полномочия на этом всё. Я могу только, выбрав конкретное

для Алисы, вычислить оптимальное

для Боба или наоборот.
Например, если Алиса знает, что

, то ей нужно максимизировать
![$$I_1=\int\limits_0^1\int\limits_0^1f(x,y)\left[x+y-4xy\right]\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy\to\max$$ $$I_1=\int\limits_0^1\int\limits_0^1f(x,y)\left[x+y-4xy\right]\operatorname{sgn}(x-y)\,dx\,dy\to\max$$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/a/1/2a19f1ece2416d469d3352b52b1f8cea82.png)
Очевидно, этот максимум получится, если взять

, где

— функция Хэвисайда, равная 0 при отрицательном аргументе и 1 при положительном. Таким образом, у Алисы получается чистая стратегия: если она видит, что

, то она выбирает наибольшее (и прячет наименьшее), если видит, что

, выбирает наименьшее.
Вычисления показывают, что при этом общая цена игры
![$P[f;g]$ $P[f;g]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/4/3/c4394d05805f8b0e12972e1d2d5be95482.png)
получается равной

(численным экспериментом подтверждается).
Однако это далеко не точка равновесия Нэша. Зная, что Алиса выбирает такую стратегию, Боб может, например, всегда говорить "показано наименьшее число, спрятано наибольшее" (

), что даёт ему выигрыш 0.18 (по результатам моделирования).