Это неправда. МНК будет эффективной оценкой в классе линейных моделей, независимо от вида распределения случайного члена.
Как это? Скажем, для
,
, если
имеют распределение Лапласа с нулевым средним и дисперсией
, МНК-оценка для
есть выборочное среднее, а ОМП-оценка - выборочная медиана.
И (если верить, например, вот этим выкладкам
http://file.scirp.org/Html/6-1240248_41538.htm - а оснований не верить нет), то, скажем, для
дисперсия выборочной медианы есть
от дисперсии среднего. Так что ОМНК в этом случае никак не эффективна.
Наверное, Вы хотели сказать, что ОМНК будет эффективной среди линейных
оценок, а не линейных моделей регрессии, но это абсолютно разные вещи.