Нужна помощь, задачку так и не решил, но хотелось бы понять что сделал не так
Условие:
случайная величина X имеет двумерное нормальное распределение с вектором средних mu и ковариационной матрицей sigma:



Найти

?
Вот моя попытка поправьте пж где я ошибаюсь.
подхожу стандартно:
1. считаю корреляцию между x1 и x2 по ковариационной матрице.

- коррелируют. Значит, величины связаны. Значит итоговая формула будет длинной, со всеми членами. Моя итоговая формула для плотности распределения вероятности будет такой (после всех подстановок и преобразований)

Проверил несколько раз и вроде как даже правильно. Идем дальше, стандартный подход чтобы найти вероятность взять двойной интеграл по поверхности

Осталось получить эти границы и вот тут пошли проблемы. Я не пойму как это оценить.
Сначала я решил оценить x1 и x2 используя вектор средних и стандартное отклоненние.Решил покрыть все значения - беру 4 отклонения. В итоге при оценке получилось, что



Но это весь диапазон значений плоскости. Нужно отсеять каким-то образом те которые подходят под условие

. Какие идеи чтобы это сделать?