Оказия не в множествах, которые являются своими элементами (если от ZFC отнять аксиому регулярности, она не станет «более противоречивой»). Если же в ZFC заменить схему аксиом выделения на схему аксиом

, то и наличие аксиомы регулярности не спасёт от противоречивости полученной теории, см.
http://en.wikipedia.org/wiki/Curry's_paradox#Naive_set_theory. (С аксиомой регулярности парадокс останется.)
Если взять ZFC, она говорит только о множествах. Классы из неё можно вытащить как формулы с одной свободной переменной (пускай это будет для определённости

) с точностью до замены переменных. Тогда для некоторых таких формул

средствами ZFC можно доказать

, для некоторых других —

, т. е. множества никакого им не соответствует, но какую-то совокупность множеств

всё же, ясно видно, определяет, и иногда хочется с ней повозиться. Например, собственными классами являются соответствующие

и

бинарные отношения и функция

, сопоставляющая ординалам следующий.