Спектральная матрица (in Granger causality)

[grandmix]

Ребят, если кто-то разбирается в анализе потоков Грейнджера (это из эконометрики пришло) надеюсь на вашу помощь особенно! вопрос таков:
Что такое spectral matrix ( спектральная матрица?) не могу найти нормального объяснения ни на англе, ни на русском.
Исходит вещь вот отсюда (смотри картинку) http://cropme.ru/s/e/3/t/51658817.png
Я знаю, что есть так называемая спектральная плотность мощности случ процесса(например, в радиофизике), которая подсчитвается как $M[\frac{1}{T}\cdot |F(jw)|^2]=M[\frac{1}{T}\cdot F(jw)F^*(jw)]$
И тут как бы видна параллель с тем, что в картинке. но там используется матрица.
Есть еще спектральная матрица в Линейной алгебре, но видимо это не из этой оперы.

В общем тут я полный профан и никак не могу понять что же это такое.

ps. Возможно, модератор посчитает, что это тема не должна быть в этом разделе. В таком случае, я просто не знаю куда адресовать этот вопрос.

[Otta]

В анализе потоков Грейнджера не разбираюсь, судя по тексту, речь идет о спектральной матрице соотв. случайного процесса.

[grandmix]

имеете в виду, что то наподобие корелляционной матрицы?

[Otta]

Сколь я помню, спектральная матрица имеет своими элементами преобразования Фурье элементов корреляционной матрицы.

[grandmix]

большое спасибо, так оно и есть , вот кстати и получилось объяснение найти http://alnam.ru/book_kma.php?id=45, осталось чуток допонять как она здесь выведена через усреднение X E X*