Теория вероятности, гауссовский вектор

[ejk]

В общем и целом, разобралась с самим решением. Спасибо большое за помощь
Остался только такой вопрос: правильно ли я поняла, что мы выбираем именно такой вид матрицы, потому что должны изначальный вектор $\vec{\xi}$ привести к главным осям, ну в данном случае к одной из оси. А эти оси в свою очередь - собственные векторы матрицы ковариации? А какой именно: изначального или результирующего вектора?

-- 02.03.2014, 16:47 --

Думаю, что изначального. Потому что именно его матрицу ковариации мы и приводим к главным осям, получаем диагональную, которая будет матрицей ковариации другого вектора, только он уже будет с независимыми координатами.

[svv]

ejk в сообщении #831903 писал(а):

А почему в минус первой степени? Она же у нас и должна справа, чтобы преобразовать исходный вектор.

Да, если справа, то просто $S$.