Возможно ли прогнозирование временных рядов, например Форекс

[Deggial]

Sydoruk Andrey, формулы оформляйте $\TeX$ом.
Наберите все формулы и термы $\TeX$ом.
Инструкции по оформлению формул здесь или здесь (или в этом видеоролике).
В случае дальнейшего неоформления тема попадёт в Карантин.

[Xey]

Sydoruk Andrey в сообщении #812791 писал(а):

Ряд сильно зашумленный, потенциальные закономерности имеют свойство меняться.

Ниже пара ссылок на темы, в которых обсуждались эти "шумы" , которые вообще то и определяют последующий ход искомой кривой. К их анализу непонятно как подступиться , но начинать надо именно с них, а не с анализа предыдущих изгибов кривой.

Gortaur в сообщении #461772 писал(а):

Процедура довольно интересная (мне) и имеет дело с итерациями "я знаю, что ты знаешь, что я знаю..." Совокупность таких выводов называется общепринятое знание (common knowledge). Недавно было обсуждение здесь.

И "здесь " вот о чем .

epros в сообщении #449653 писал(а):

Вот именно, что определение этого common knowledge какое-то мутное. Пункты я бы сформулировал несколько иначе. Например, так:

1) Каждый игрок знает платёжную матрицу каждого игрока (= каждый игрок знает как игроки будут ходить, если узнают ходы остальных).
2) Каждый игрок знает, что каждый игрок знает платёжную матрицу каждого игрока (= каждый игрок знает, что каждый игрок знает как игроки будут ходить, если узнают ходы остальных).
3) Каждый игрок знает, что каждый игрок знает, что каждый игрок знает платёжную матрицу каждого игрока (= каждый игрок знает, что каждый игрок знает, что каждый игрок знает как игроки будут ходить, если узнают ходы остальных).
...

Common khowledge лежит где-то в конце этой цепочки, то бишь в бесконечности, а значит, как я понимаю, оное недостижимо.

Возможно, где-то около этой бесконечности находится и пониманиие того, что называют сознанием.

[Евгений Машеров]

0. Для начала давайте различать Форекс и Форекс-клубы всякого рода. Первое солидная сеть межбанковского валютного обмена, лот $100000, второе разводка. В первом случае возможна торговля на основе фундаментального анализа, второе - казино, и хорошо если крупье не подкручивает колесо.
1. Наличие множества теорий прогнозирования (математических, эмпирических с head&shoulders и т.п., мистико-математических с "каналами Фибоначчи" и подобным, и просто мистических на основе, скажем, астрологии) означает, в том числе, что ни одна из них не обеспечивает достаточной надёжности прогноза.
2. Тем не менее можно получить сколь угодно высокую долю выигрышей, используя мартингейл (с математическим понятием мартингала не то, чтобы никакой связи, но очень косвенная) или "усреднение убытков", в надежде, что рано или поздно случится удача (ну, или убыток превысит возможности отдачи - наподобие Ника Лисона, проигравшего так 1.3 миллиарда долларов, обанкротившего банк "Беринг" и разорив, среди прочих, английскую королеву). Поскольку случается это редко, и краху можно найти объяснение в ошибках данного трейдера, а не в том, что ноль равен нулю, становится возможным верить в существование Системы.
Кстати, Санкт-Петербургский парадокс как раз об этом.
3. Возможно, все эти теории нужны для "окучивания хомячков", которые приходят на рынок в надежде заработать (и уходят, оставив там свои деньги, тем, у кого капитал больше, см. "Задача о разорении игрока").
4. Но также возможно и конспирологическое объяснение - на случайном рынке торговать с прибылью нельзя, но если располагать инсайдерской информацией (появление новых изделий, правительственные заказы, одобрение FDA и т.п.) можно весьма навариться, жаль, за это "турма сидеть" положено. Но при наличии множества методов "теханализа" можно всегда найти такой, который покупает/продаёт то, что следует из инсайда. И Комиссии по Ценным Бумагам его предъявить всегда получится.
5. На одном из тематических форумов некий участник заявил, что обладает торговой стратегией, основанной на теории оптимального управления. Он, якобы, нашёл способ, располагая крупным капиталом, двигать рынок так, чтобы мелкие трейдеры, реагируя на эти движения, отдавали деньги движителю. Сам он, разумеется,надлежащими суммами не располагал (а речь шла о сотнях миллионов - миллиардах), но вычислил оптимальную стратегию за крупных игроков и убедился, что они ей следуют, после чего начал торговать, исходя из того, что акулы двигают рынок, как им выгодно (сам он изображал "рыбу-лоцмана", питающегося остатками стола акулы). После этого сообщения (и обещания изложить подробнее) с форума он исчез. Был ли он банальным троллем, разводившим доверчивую публику, или покоится с ногами в тазике с цементом - выбирайте сами.