Ни откуда не следует, эта запись бессмысленна.
Чем это она бессмысленна? Арифметические операции над случайными величинами нельзя производить? Я ещё и круче могу:

, доказательство в школьном учебнике алгебры класс за 4-й.
(Оффтоп)
Кончали бы Вы ерунду нести, право.
Guliashik, случайная величина - это обычная функция

. От элементарного исхода. Принимающая числовые значения. С каждым её значением можно оперировать по обычным формулам арифметики. Ваш вопрос - из серии "почему

?"
Можно Ваши дискретные величины записать как-нибудь так:

Тогда - да, конечно, понимаю Ваше недоумение:

Если ещё и правую часть выписать в таком же виде, станет совсем плохо:

Даже здесь можно увидеть, почему получится то же самое. Смотрите на это дело иначе. Какой бы

мы ни взяли, есть два числа

и

- как синус и косинус, с ними можно поступать по обычным арифметическим формулами. Вот и полагают
Как всегда в математике: новая функция, полученная применением арифметических операций к нескольким другим функциям, при каждом

получается применением этих операций к числовым значениям старых функций в каждой точке

.
Если Вы никогда не слышали, что случайная величина - обычная числовая функция от элементарного исхода, Вам придётся в возможность "скобки раскрывать" верить на слово. Что не есть хорошо.
-- Чт сен 05, 2013 08:14:41 --(Оффтоп)
ewert
А как влияет линейность мат ожидания на раскрытие разности квадрата?
Да никак, разумеется.