На самом деле у него именно для этого. Только слегка завуалировано.
Ещё было для "системы кривых Пирсона", несколько вышедшей из моды и для приближения по Граму-Шарлье (или Корнишу-Фишеру), но там лучше не ограничиваться 3-м и 4-м.
-- 08 май 2012, 17:45 --Кажется, я понял. Выборочный эксцесс -- асимтотически несмещенная оценка коэффициента эксцесса для любого распределения (имеющего достаточное количество моментов), не только нормального. Несмещенной она является (?) для нормального, может, еще для какого
Нет, эксцесс в смысле отношения четвёртого центрального момента к квадрату второго несмещённым не является и для нормального. Однако для нормального, поскольку все его моменты высшего порядка выражаемы через
, можно получить поправочный множитель, зависящий лишь от n. Примерно как поправка для получения несмещённой оценки дисперсии, но, к сожалению, на другие распределения прямо не переносимо (в отличие от поправки для дисперсии). В некоторых статпакетах оценка эксцесса даётся без такой поправки, в некоторых с поправкой (что имплицитно предполагает работу с нормальным распределением). К последним относится Excel (в смысле его статфункции).