Крайне желательно дать пример неизмеримого множества,
Думаю, что нежелательно -- оно неконструктивно.
Ага, а потом удивляться - чего это студенты каждое множество считают измеримым (ведь других они не видели). К натасканным на формализм студентам-чистым-математикам это, может быть, не относится, но вот финансовых инженеров вполне касается.
А по поводу неконструктивности(аксиомы выбора) - так Хелемский в своем учебнике по функану сказал про нее примерно так - "мы, дорогой читатель, должны уверовать, иначе от большинства доказательств рожки да ножки останутся".
ewert писал(а):
Да, мотивация перед введением интеграла Лебега тоже нужна - предельный переход под знаком интеграла,
Пределы -- бог с ними, а вот что принципиально -- это полнота интегральных пространств.
Не понимаю Вашего пренебрежения к пределу.
Что касается полноты пространств - да, тоже полезное свойство (только т.к. действительный анализ изучается перед функциональным, то не все будут способны оценить)
ewert писал(а):
Да, а мотивировка перехода от меры Жордана к Лебегу очень проста -- мера Жордана не замкнута относительно счётных объединений. Очевидно, что это нехорошо.
Да, тоже аргумент. Но аргументация, что по мере Лебега измеримо гораздо больше множеств, на меня действует более мотивирующе - хотя тут jedem das seine