Обобщение корреляции на три величины

[Евгений Машеров]

Я понял Ваше предложение о $3=2$, как предложение в качестве третьей переменной взять равную второй. Если же убрать третьи сомножители в числителе и знаменателе... То всё равно корреляции не будет, поскольку в знаменателе не дисперсии, а третьи моменты. Если и это изменить - то какое отношение оно имеет к предложению ТС?

[ozheredov]

Евгений Машеров в сообщении #1597814 писал(а):

поскольку в знаменателе не дисперсии, а третьи моменты

Откуда там третьи моменты, если $3=2$?

Евгений Машеров в сообщении #1597814 писал(а):

Если и это изменить - то какое отношение оно имеет к предложению ТС?

1. Хочу корреляцию для двух величин, которая ловит нелинейности.
2. Если

alisa-lebovski в сообщении #1597769 писал(а):

для многомерного нормального распределения она тождественно равна нулю

то это как-то немношк не корреляция, а именно что разновидность многомерной skewness.

[Евгений Машеров]

ozheredov в сообщении #1597832 писал(а):

Хочу корреляцию для двух величин, которая ловит нелинейности.

Корреляционное отношение. Старая, почти забытая мера. Можно где-нибудь в Гмурмане почитать. Или ещё у кого из старых статистиков. Ну, или освежить методику, вместо ячеек "ядерные оценки".

[ozheredov]

Евгений Машеров
Спасибо, почитаю!