Оценки через моменты хорошо работают в нормальном случае. Так что у меня некоторое сомнение в таком подходе. Я бы, как сказал ранее, разбивал бы объём, занятый данными, на ячейки, и проверял гипотезу, что вероятность попасть в ячейку равна произведению вероятностей попасть в соотвествующие градации для отдельных переменных.
Спасибо. Я понимаю, что Вы имеете в виду критерий хи-квадрат проверки независимости. Он в общем случае как-то показывает силу зависимости, но не характеризует ее содержательно. У меня заведомо есть зависимость (трех величин), но хотелось бы как-то ее характеризовать. Даже в двумерном случае, при изучении зависимости используют не только хи-квадрат, но и корреляцию (которая имеет знак, а ее абсолютное значение показывает силу от 0 до 1). В трехмерном случае, по-моему, естественно посчитать эту трикорреляцию. Остался только вопрос, как ее нормировать.
Надо найти границы для

при

и

.