Выбирать цифру из чисел, начинающихся с 0.99, в частности из тех, которые начинаются с 0.999.... А их, за исключением числа 0.999(0), бесконечно много - есть из чего выбрать!
Да, выбираем из этих чисел, берём у них цифру
, присоединяем её к строящемуся из цифр числу, получаем (на этом шаге!) число
, не принадлежащее исходному множеству.
Ещё раз: в доказательстве параллельно производятся два процесса. Первый процесс - из исходного множества выбрасываются те или иные числа. Этот процесс сам по себе ведёт в никуда - грубо говоря, "в пределе" из множества могут быть выброшены вообще все числа и никакого числа не останется. Второй процесс - строится число
, цифра за цифрой, причём его цифры одна за другой выбираются из чисел, получаемых в первом процессе. Это другой процесс! - и его результат вовсе не обязан принадлежать исходному множеству, поскольку даже речи об этом нет:
не выбирается из множества, а строится из цифр.