Самое первое, что приходит в голову --- Колмогоров и Фомин, 5-я глава (замечу, что главы 3, 4 для этого не нужны).
Более тщательно написанные (типа КФ) --- они сложнее.
Я читал теорию меры по КФ очень давно, но прекрасно помню впечатление, что там было
вообще все понятно. Начиналось с простых понятий, постепенно углублялось и расширялось, но при этом все прекрасно и подробно объяснялось, логично и без каких-то пропусков. И же вы сами когда-то писали, что чем толще учебник по математике, тем быстрее он читается.
И еще хорошо помню, что КФ было просто интересно читать. В начале были нужны некоторые усилия чтобы привыкнуть к новым понятиям типа "элементарное множество" и научиться с ними обращаться, но
1) усилия скорее психологические, чем из-за сложной математики, т.е. просто требовалось немного времени,
2) потом было уже не оторваться.
Так что по сравнению с Халмошом и Архиповым-Садовничим-Чубариковым, я бы рекомендовал именно КФ. Т.е. конечно лучше читать что-то, чем ничего, но еще лучше - читать хорошее.
Также я помню параллельно с КФ читал Натансона "Теория функций вещественной переменной", где тоже описание было "неспешным", подробным и интересным. Всегда полезно проходить минимум пару учебников по какой-то теме.
Вообще, для подробных и глубоких книг по математике эффект "сначала нужно привыкнуть, но потом не оторваться" весьма частый. Из наглядных аналогий, вспоминается фильм "Догвилль". Первые мин 20 все очень странно и не понимаешь что это вообще такое, но если не выключить фильм за это время, то потом его выключить уже невозможно.