Но мы же не можем пересчитать все точки отрезка
Это что-то невнятное.
Задать кривую - это значит, каждой точке отрезка поставить в соответствие точно определённую точку квадрата (так чтобы соответствие было непрерывным).
Можно представлять себе так, что пока точка будет проходить отрезок слева направо, соответствующая ей точка на квадрате опишет кривую Пеано.
Каким же образом каждой точке отрезка сопоставляется точка квадрата (причём так, чтобы все точки квадрата были задействованы)? Делается это так. Для каждой точки отрезка определена последовательность сужающихся к этой точке отрезочков. Каждому отрезочку сопоставлен свой квадратик, и получающаяся последовательность квадратиков тоже оказывается сужающейся к какой-то конкретной точке. Вот эта точка квадрата и принимается за образ исходной точки отрезка.
Конечно, это только набросок доказательства. Нужно ещё:
1) показать, что действительно сужающаяся последовательность квадратиков содержит общую точку;
2) для некоторых точек отрезка последовательность сужающихся отрезочков определена неоднозначно - нужно показать, что в таких случаях образ точки на квадрате всё равно определён однозначно;
3) показать, что соответствие действительно непрерывно и что кривая проходит через все точки квадрата.
Но это детали, основная идея изложена выше.
"Пересчитывать точки отрезка" здесь не нужно.