Скользящая медиана?

[Andrey_Kireew]

Yodine извините пожалуйста за ошибку, это вышло не нарочно. Не стоило так подробно объяснятся, у каждого свои интересы - это и так понятно.

[Yodine]

Andrey_Kireew да никаких проблем. Почему бы и не воспользовался поводом сказать нечто.

[Andrey_Kireew]

fxseminar в сообщении #1305468 писал(а):

-- в общих чертах это -- "отставать от последнего ... на 1/2 апертуры" -- свойственно любому скользящему сглаживанию, а не только медиане.

Вы не правы, это лишь Ваши догадки. Любой казуальный фильтр работает без задержек, а все эти симметричные сглаживающие окна, по сути, фильтрами и не являются, так как требуют для работы данных из будущего. Ну и для прогнозирования они малопригодны по по понятным причинам.

fxseminar в сообщении #1305468 писал(а):

Хотя по построению медианы -- если точек в апертуре нечётное количество -- кажется, что медиана это "одна из точек графика", а не статистика. Но она суть статистика.

В Ваших словах нет противоречий, медиана это статистика, но равна она единственному (при нечётной апертуре) семплу. У неё так же есть доверительный интервал http://lib.alnam.ru/book_prs1.php?id=66. В заблуждение вводит тот факт, что она никак не вычисляется, а просто берётся из выборки. На самом деле берётся она не просто, а после сортировки, а это тоже вычислительная процедура.

fxseminar в сообщении #1305468 писал(а):

Кстати, медиана вовсе не обязана "всегда отставать от последнего семпла" -- то есть совпадать с точкой (в случае нечётного числа точек) или находиться между двумя (в случае чётного) точками в середине апертуры. Посмотрите, где проходит медиана у такой, например, серии значений:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7.

Из этого следует, что Вы скользящей медианой никогда не пользовались. Дело в том, что позиция скользящей медианы всегда будет строго по центру апертуры. И только в некоторых, редких случаях, она будет совпадать с соответствующим ей сэмплом данных (в этих точках медианный тренд точно совпадает с временным рядом, и такие точки есть всегда).

[fxseminar]

Andrey_Kireew, что означает фраза "казуальный фильтр работает без задержек" мне не понятно. Но, заведомо, у меня и в мыслях не было обсуждать -- для целей трейдинга -- что-либо, что "требует для работы данных из будущего". Если бы у меня был доступ к "данным из будущего", то я бы и без скользящего сглаживания сумел бы озолотиться.

Andrey_Kireew в сообщении #1305486 писал(а):

Дело в том, что позиция скользящей медианы всегда будет строго по центру апертуры.

-- ну, вот уже озвучен пример ряда в "окне размером 13 точек" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7) -- что именно применительно к нему вы называете "апертурой" и "строго центром апертуры"? (Я надеюсь, вы поняли, что я специально построил этот пример так, чтобы медианой была последняя точка выборки.)

[Andrey_Kireew]

fxseminar что касается первого - то, для Ваших приложений, простая скользящая медиана, не подойдёт, так как это и есть, по сути, сглаживающее окно. Ей нужны данные из будущего.
Справедливости ради хочу заметить, что простое скользящее среднее тоже требует данных из будущего, но это никого на "FOREX" не останавливает.

(Оффтоп)

Вообще, методы прогнозирования, которые там используются, представляются мне смехотворными. Да оно и понятно, всё это ведь рассчитано на широкую аудиторию, поэтому должно быть понятно и доступно каждому, и в то же время казаться чем то возвышенным и "наукообразным". Занимаясь такими вещами, волей не волей, клиент и сам потихоньку возвышается над миром, приближается к выдающимся деятелям науки. А за такое счастье никаких денег не жаль заплатить.

Апертура - это и есть "окно", как вы его называете, а центр - это его центральная позиция. Для Вашего примера - это позиция 7, на которой находится значение 8.

-- 19.04.2018, 13:21 --

И кстати, для вашего примера, скользящая медиана будет действительно равна 7, но расположена она будет по центру, на месте восьмёрки. В этом и есть суть медианной фильтрации - перестановки. Потом появится новое значение - окно сдвинется на один семпл, медиана станет другой (а может и не изменится) и это новое значение заменит значение следующей позиции - девятку, и т.д.

[fxseminar]

Andrey_Kireew, в с заметной настойчивостью продолжаете употреблять словосочетание "данные из будущего" при том, что в понятии "скользящее сглаживание" (а также инструментальном для него понятии "скользящее окно") понятие "будущее" не задействовано.

Andrey_Kireew в сообщении #1305504 писал(а):

Для Вашего примера - это позиция 7, на которой находится значение 8.

-- и вас нисколько не смущает, что значение медианы данной выборки отличается от 8?

-- 19.04.2018, 13:26 --

Andrey_Kireew в сообщении #1305504 писал(а):

скользящая медиана будет действительно равна 7, но расположена она будет по центру, на месте восьмёрки

-- о, это уже какая-то ловкость рук ...

-- 19.04.2018, 13:38 --

Я могу и другой пример привести, мне не сложно:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2

[Andrey_Kireew]

Ладно, я Вам сейчас профильтрую Ваш ряд медианным фильтром с апертурой 3, надеюсь тогда станет понятно как всё работает.

-- 19.04.2018, 13:50 --

?, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, ? - вопросами отмечены семплы, для которых скользящая медиана не определена, так как нужен один отсчёт из прошлого (для первого), и один из будущего (для последнего)

[fxseminar]

для ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ряд скользящих медиан с окном 3 будет:

N/A, N/A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3

-- 19.04.2018, 13:53 --

вы исходите из того, что "скользящее окно" должно заглядывать в будущее, но в самом понятии "скользящего окна" этого требования не содержится.

-- 19.04.2018, 14:06 --

и в любом дискурсе, связанном с трейдингом, термин "скользящее окно" (размера N) по дефолту означает "N последних точек ценового ряда", и никакого "будущего", естественно.

[Andrey_Kireew]

Просто вы не понимаете всю глубину проблемы. То что вы сделали - это просто сдвинули тренд вправо на 1 семпл. На каком основании? На том что вам хочется получить прогноз, а иначе никак? Я Вам уже писал, что медианное значение в пределах скользящего окна с наибольшей вероятностью определяет центральную тенденцию в центре этого окна, а не на краях, как бы Вам ни хотелось иного. У скользящей медианы есть не только значение, но и позиция, и эта позиция вполне конкретная, а не такая как Вам вздумается. При работе с реальными данными это просто видно, и будь у Вас опыт - не было бы таких сомнений. Теоретически, думаю, тоже можно обосновать - но нужды такой как то не было.

Для справки: чтобы преодолеть эту проблему с простыми скользящими средними - усредняемые семплы взвешивают, ранним значениям назначают малые веса, поздним - большие, тогда действительно, позиция скользящего среднего будет на краю, и такой фильтр можно использовать для прогнозирования.
С медианой же Вы так просто не сделаете, там используется намного более сложный подход.

[fxseminar]

Andrey_Kireew вам кажется, что я взял ваш тренд и "сдвинул его вправо на 1 семпл". Но я не брал вашего тренда, а построил свой. Мой -- по построению -- таков, как я написал.

"Хочется ли мне получить прогноз" -- отдельный вопрос, может быть хочется, а может быть и нет.

Andrey_Kireew в сообщении #1305517 писал(а):

У скользящей медианы есть не только значение, но и позиция, и эта позиция вполне конкретная

-- извините, моё терпение иссякает: у скользящей медианы -- как и у любой статистики вообще -- нет никакой "позиции". Статистика -- это численное значение, характеризующее (в некотором определённом отношении) всю совокупность значений, по которым эта статистика вычисляется.

Для справки: никакими ухищрениями невозможно ликвидировать "отставание" (любых) скользящих средних от того ряда, по которому они строятся. Просто потому, что скользящие средние вычисляются с использованием предыдущих значений ряда, а предыдущие значения на то и предыдущие, чтобы отставать от текущего (последнего) значения ряда.

-- 19.04.2018, 14:59 --

PS. Если рассматриваемый нами набор чисел а) содержит нечетное количество чисел и б) изменяется монотонно от первого числа до последнего,
-- то значение статистики "Медиана" этого набора чисел будет равно "центральному" числу этого набора.
Ну, ква, как говорится ... есть такое свойство у медианы. А если нет -- не а) или не б) -- то нет. В смысле -- не обязательно.

[Andrey_Kireew]

fxseminar в сообщении #1305522 писал(а):

-- извините, моё терпение иссякает: у скользящей медианы -- как и у любой статистики вообще -- нет никакой "позиции". Статистика -- это численное значение, характеризующее (в некотором определённом отношении) всю совокупность значений, по которым эта статистика вычисляется.

ну и напрасно, без терпения Вы в таких делах ничего не добьётесь

Скользящая медиана - это условная статистика, а всё сказанное Вами справедливо только для безусловной статистики. Но будь она таковой - зачем же она нужна? Это означало бы, что она постоянная, и тогда действительно, всё равно, в начале она, в конце или по центру.

fxseminar в сообщении #1305522 писал(а):

Для справки: никакими ухищрениями невозможно ликвидировать "отставание" (любых) скользящих средних от того ряда, по которому они строятся. Просто потому, что скользящие средние вычисляются с использованием предыдущих значений ряда, а предыдущие значения на то и предыдущие, чтобы отставать от текущего (последнего) значения ряда.

Спасибо за справку, она сильно расширила моё мировоззрение. Особенно впечатляет использование понятия "любые". А много ли Вы знаете их разновидностей? Уж извините - но представляется, что не очень.
Как же Вы хотите построить прогноз, если невозможно ликвидировать отставание, ведь речь то, хоть и неявно идёт именно об этом. И как же тогда прогнозы строят вообще, если отставание ликвидировать невозможно?

Вы постоянно делаете какие то категоричные утверждения, весьма далёкие от действительности. Это скорее всего от того, что имеете лишь весьма поверхностные представления о предметной области.
Трудно что то объяснить тому, кто этого не хочет.

Но всё же приведу Вам наглядный пример, может он Вас хоть в чём то убедит:

в данных прослеживается отчётливая тенденция, по ним построена скользящая медиана в апертуре 300, красная линия - соответствует позиции в центре скользящего окна, а зелёная - как у Вас - позиции на краю.

[fxseminar]

Andrey_Kireew в сообщении #1305534 писал(а):

условная статистика ... безусловной статистики

-- это из какого предмета термины? Рискую раскрыть всё степень своей безграмотности, но мне они не знакомы. Соответственно, и утверждение с их различением меня -- наверное, в силу моей профанности -- ни в чём не убеждает.

Andrey_Kireew в сообщении #1305534 писал(а):

А много ли Вы знаете их разновидностей?

-- если вы не будете слишком строги в критерии различения, то, думаю, я смогу на ходу производить ничем не ограниченное количество "разновидностей" скользящих средних. Вообще говоря, любая функция от N последних значений числового ряда может (при желании) рассматриваться как "скользящая средняя" этого ряда. Как вам, например, "скользящая средняя гармоническая"? Или "скользящая средняя фурьерическая" (что бы это слово ни значило)?

Andrey_Kireew в сообщении #1305534 писал(а):

Как же Вы хотите построить прогноз

ещё раз, где и когда я заявлял, что "хочу построить прогноз"?

И например, "в этой точке нужно открываться вверх со стопом 1% и тайк-профитом 2%" -- это "прогноз" или не "прогноз"? А "в этой точке нужно открываться вниз с трейлинг-стопом 0.785%" -- это прогноз? А "в этой точке нужно открываться вниз с закрытием по параболику" (совсем уже экзотика, фантазию выкрутил на максимум)?

(И вот ещё -- апофеоз "прогноза" -- "в этой точке не следует открываться, никакого сигнала система не даёт"!)

PS. Нет, картинка меня ни в чём не убедила. Я знаю, что кунштюки, заглядывающие в будущее, выглядят на картинках очень эффектно. Жаль, что не все из нас умеют это (заглядывать в будущее).

-- 19.04.2018, 15:57 --

PPS. И даже в радиотехнике (которой вы, кажется, можете быть не чужды) известно, что фильтр даёт сдвиг сигнала по фазе. Угадаем вместе, в какую сторону (сдвиг)?

[Andrey_Kireew]

fxseminar в сообщении #1305547 писал(а):

PS. Нет, картинка меня ни в чём не убедила.

Почему то я ничего другого и не ожидал ...

(Оффтоп)

PS:
Открываться и закрываться можно когда и как угодно, хоть с медианой, хоть без неё, в долговременной перспективе итог будет всё равно один и тот же. Хотя это вас точно уже ни в чём не убедит.

[fxseminar]

Andrey_Kireew в сообщении #1305560 писал(а):

Открываться и закрываться можно когда и как угодно [...] в долговременной перспективе итог будет всё равно один и тот же

-- то ли дело "прогноз"! Кто "делает прогноз", тот проживёт до 200 лет ... это как минимум.

[Andrey_Kireew]

До тех пор, пока я не прочёл один рассказ "Ob man die Zukunft voraussehen kann?", то относился к прогнозированию точно так же как и вы. Жаль не помню, где я его читал.

(Оффтоп)

А жить до 200 лет это не всегда есть счастье, порой такая жизнь бывает - что продолжать не хочется ни дня.