2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение06.12.2017, 21:45 


06/12/17
2
Здравствуйте.Скажите не могли бы вы мне подсказать статистический метод определения временного лага в регрессионном анализе.К примеру, как по аналогии определяют тип (вид) тренда по автокоррелограмме.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение06.12.2017, 21:58 
Заслуженный участник


05/08/14
1302
Jeff в сообщении #1272701 писал(а):
метод определения временного лага в регрессионном анализе.

Минимизацией какого-либо информационного критерия - Акайке или Шварца. Или увеличивать число лагов до тех пор пока они значимы, или нет автокорреляции в остатках.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение08.12.2017, 13:31 


06/12/17
2
Я так понимаю данные критерии,используются,если наши данные имеют одинаковые дату выхода показателей,но разное время действия,а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал, при этом сами показатели отражают данные, не на текущий момент,а более поздние срок (в частности данные вышедшие за месяц отражают статистку месяц назад,а квартальные данные около 3 месяцев назад). Могут ли тогда быть применимы данные критерии?
Спасибо за инормацию,еще будет просьба подсказать литературу,где вы узнали про эти методы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение08.12.2017, 20:48 
Заслуженный участник


05/08/14
1302
Jeff в сообщении #1273107 писал(а):
а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал

Тогда вам нужен MIDAS:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling
На сайте проф. Eric Ghysels выложены Matlab и R коды, возможно, там предусматривается оптимальный выбор лагов автоматически.
http://www.unc.edu/~eghysels/
Jeff в сообщении #1273107 писал(а):
подсказать литературу,где вы узнали про эти методы

Не помню, про это можно найти в любом учебнике эконометрики (про информационные критерии например, Катышев и др., Айвазян и т.д.).

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group