Временной лаг в регрессионном анализе

[Jeff]

Здравствуйте.Скажите не могли бы вы мне подсказать статистический метод определения временного лага в регрессионном анализе.К примеру, как по аналогии определяют тип (вид) тренда по автокоррелограмме.

[dsge]

Jeff в сообщении #1272701 писал(а):

метод определения временного лага в регрессионном анализе.

Минимизацией какого-либо информационного критерия - Акайке или Шварца. Или увеличивать число лагов до тех пор пока они значимы, или нет автокорреляции в остатках.

[Jeff]

Я так понимаю данные критерии,используются,если наши данные имеют одинаковые дату выхода показателей,но разное время действия,а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал, при этом сами показатели отражают данные, не на текущий момент,а более поздние срок (в частности данные вышедшие за месяц отражают статистку месяц назад,а квартальные данные около 3 месяцев назад). Могут ли тогда быть применимы данные критерии?
Спасибо за инормацию,еще будет просьба подсказать литературу,где вы узнали про эти методы.

[dsge]

Jeff в сообщении #1273107 писал(а):

а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал

Тогда вам нужен MIDAS:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling
На сайте проф. Eric Ghysels выложены Matlab и R коды, возможно, там предусматривается оптимальный выбор лагов автоматически.
http://www.unc.edu/~eghysels/

Jeff в сообщении #1273107 писал(а):

подсказать литературу,где вы узнали про эти методы

Не помню, про это можно найти в любом учебнике эконометрики (про информационные критерии например, Катышев и др., Айвазян и т.д.).