2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение06.12.2017, 21:45 


06/12/17
2
Здравствуйте.Скажите не могли бы вы мне подсказать статистический метод определения временного лага в регрессионном анализе.К примеру, как по аналогии определяют тип (вид) тренда по автокоррелограмме.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение06.12.2017, 21:58 
Заслуженный участник


05/08/14
1303
Jeff в сообщении #1272701 писал(а):
метод определения временного лага в регрессионном анализе.

Минимизацией какого-либо информационного критерия - Акайке или Шварца. Или увеличивать число лагов до тех пор пока они значимы, или нет автокорреляции в остатках.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение08.12.2017, 13:31 


06/12/17
2
Я так понимаю данные критерии,используются,если наши данные имеют одинаковые дату выхода показателей,но разное время действия,а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал, при этом сами показатели отражают данные, не на текущий момент,а более поздние срок (в частности данные вышедшие за месяц отражают статистку месяц назад,а квартальные данные около 3 месяцев назад). Могут ли тогда быть применимы данные критерии?
Спасибо за инормацию,еще будет просьба подсказать литературу,где вы узнали про эти методы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Временной лаг в регрессионном анализе
Сообщение08.12.2017, 20:48 
Заслуженный участник


05/08/14
1303
Jeff в сообщении #1273107 писал(а):
а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал

Тогда вам нужен MIDAS:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_sampling
На сайте проф. Eric Ghysels выложены Matlab и R коды, возможно, там предусматривается оптимальный выбор лагов автоматически.
http://www.unc.edu/~eghysels/
Jeff в сообщении #1273107 писал(а):
подсказать литературу,где вы узнали про эти методы

Не помню, про это можно найти в любом учебнике эконометрики (про информационные критерии например, Катышев и др., Айвазян и т.д.).

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MChagall


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group