а если сами данные выходят в разное время то есть какие-то раз в месяц,другие раз в квартал
Тогда вам нужен MIDAS:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-data_samplingНа сайте проф. Eric Ghysels выложены Matlab и R коды, возможно, там предусматривается оптимальный выбор лагов автоматически.
http://www.unc.edu/~eghysels/подсказать литературу,где вы узнали про эти методы
Не помню, про это можно найти в любом учебнике эконометрики (про информационные критерии например, Катышев и др., Айвазян и т.д.).