Приведите, пожалуйста, конкретный пример биржевого опционного контракта на нефть с поставкой.
наверное таких нет.
Т.е. все держатели "американских" опционов их исполнят, превратят в позиции в нефтяных futures, а потом, когда futures контракты истекут, будут покупать и продавать нефть? А зачем им это?
затем, что когда вы потеряете на падении половину активов, вам деньги станут не нужны, поскольку получив деньги вы отфиксируете убытки - деньги отрасти не могут, в отличии от реальной нефти. Поэтому при таких падениях если уж попали - лучше брать настоящую живую нефть которую можно пощупать.
-- 01.09.2015, 10:00 --Серьезно? Дериватив, у которого базовый актив - другой дериватив, проще?
У фьючерса что-ли по-другому? Или по-вашему приходите с фьючерсом на биржу вам отгружают нефть в бочонок.