Оказия не в множествах, которые являются своими элементами (если от ZFC отнять аксиому регулярности, она не станет «более противоречивой»). Если же в ZFC заменить схему аксиом выделения на схему аксиом 

, то и наличие аксиомы регулярности не спасёт от противоречивости полученной теории, см. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Curry's_paradox#Naive_set_theory. (С аксиомой регулярности парадокс останется.)
Если взять ZFC, она говорит только о множествах. Классы из неё можно вытащить как формулы с одной свободной переменной (пускай это будет для определённости 

) с точностью до замены переменных. Тогда для некоторых таких формул 

 средствами ZFC можно доказать 

, для некоторых других — 

, т. е. множества никакого им не соответствует, но какую-то совокупность множеств 

 всё же, ясно видно, определяет, и иногда хочется с ней повозиться. Например, собственными классами являются соответствующие 

 и 

 бинарные отношения и функция 

, сопоставляющая ординалам следующий.