Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.

[yaneblinchik]

Всем привет) Нужно в работе осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза http://habrahabr.ru/post/143059/, то есть для дифференциального уравнения. Подскажите литературу/ссылки где бы я мог прочитать об этом.

[2old]

yaneblinchik
Вот например, статья
http://www-sop.inria.fr/members/Denis.Talay/fichiers-pdf/vladnew2.pdf

[yaneblinchik]

2old
Извините, конечно, но нет ли подобного на русском?

[2old]

yaneblinchik
По финансовой математике найти на русском будет что-то проблематично. Что статьи, что книги.

[dsge]

П. Джекел. Применение методов Монте-Карло в финансах. М.: Интернет-трейдинг, 2004 – 256 c.
ISBN 5-902360-02-1.

yaneblinchik в сообщении #1007855 писал(а):

осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза

Метода Монте-Карло - это численный метод для вычисления интегралов.